Смесь гауссовских распределений - Энциклопедия по экономике

Подчеркнем, что при каждом t распределение величины Zt = B есть смесь гауссовских распределений. По-другому можно сказать, что распределение величин Zt является условно-гауссовским. Эти распределения уже рассматривались выше (см. ld, 3a в гл. II). Далее, в ld, будут рассмотрены другие модели, основанные на "гиперболических" распределениях, которые также являются условно-гауссовскими и относятся к классу безгранично делимых распределений, не будучи устойчивыми. Все это говорит о том, что поиски "правильного" описания эволюции цен финансовых индексов идут, в некотором смысле, в направлении обращения к условно-гауссовским распределениям и процессам. [c.260]

Смесь гауссовских распределений 265 [c.486]

Основы стохастической финансовой математики Т.1 (0) -- [ c.265 ]

Основы стохастической финансовой математики Т.2 (1998) -- [ c.265 ]