Типичным примером такого процесса является рассмотренный в За броуновский мост X = (Xt)t T, подчиняющийся уравнению [c.351]
Броуновский мост — это случайный процесс Xt, подчиняющийся уравнению [c.283]
Для стандартного броуновского движения его автоковариационная функция p(s,t) — min(s,t). Для рассматриваемого броуновского моста [c.291]
Для решения этой проблемы используются такие подходы, как метод ма] симального правдоподобия, множественный броуновский мост (multivaria [c.282]