Коэффициент внутригрупповой

Для стандартных моделей регрессии качество подгонки (при условии, что среди регрессоров есть константа) обычно измеряет коэффициент детерминации Д2 или скорректированный коэффициент детерминации -R . Напомним, что коэффициент детерминации интерпретируется как доля объясненной вариации зависимой переменной. Для моделей с панельными данными это понятие требует уточнения и модификации. Во-первых, внутригрупповая и межгрупповая модели имеют дело с разными вариациями зависимой переменной. Во-вторых, модель со случайным эффектом оценивается с помощью обобщенного метода наименьших квадратов, для которого коэффициент детерминации вообще не является адекватной мерой качества подгонки.  [c.373]


Оценка наименьших квадратов для коэффициента /3 в этом уравнении (двухфакторная внутригрупповая оценка) имеет вид  [c.277]

На самом деле формулами (13.29), (13.30), (13.31) можно определить внутригрупповой, межгрупповой и объединенный коэффициенты детерминации для любой оценки /3 вектора параметров /3. При этом, естественно, считают, что yit = x itf3, yi = Т Z)Li У , У = rfr t=i Г=1 Vit- Именно такой подход реализован, например, в широко используемом эконометрическом пакете STATA при оценивании моделей с панельными данными вычисляются три коэффициента детерминации в соответствии с формулами (13.29), (13.30), (13.31) независимо от того, какой метод оценивания применяется.  [c.374]

Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент внутригрупповой

: [c.374]   
Эконометрика начальный курс (2004) -- [ c.374 ]