Временной ряд кросс-корреляция

Корреляционный анализ необходим для выявления корреляций и их лагов или задержек, их периодичности. Связь в одном процессе —- это автокорреляция, а связь между двумя процессами — это кросс-корреляция. Высокий уровень корреляции может служить указанием на наличие причинно-следственных связей внутри одного процесса или между двумя процессами, а величина лага показывает отсрочку во времени передачи взаимодействия.  [c.103]


Совокупное потребление в частном и общественном секторах влияет на оборот и, следовательно, на суммы акцизных и гербовых сборов. Заметная трехмесячная кросс-корреляция между потреблением и чистым сбором налогов указывает на то, что здесь разумно взять временной лаг в три месяца. Объясняться это может тем, что малые и средние компании перечисляют полученные комиссионные сборы поквартально.  [c.98]

В шаге обработки, на котором имеем дело со статикой, обусловленной отражением, трассы каждого бина (или, возможно, многих бинов) суммируются, образуя устойчивую и репрезентативную опорную трассу для каждого бина ОСТ. Кросс-корреляция отдельных трасс, которые входят в сумму для определенного бина, с опорной трассой для этого бина, определяет значения временного сдвига, которые должны быть применены к каждой трассе. Вычисления матриц разделяют статические поправки для положения  [c.199]

Связь статики (Wiggins и др., 1976) означает, что из каждой точки приема излучается энергия в множество ПВ и наоборот. Методы кросс-корреляции выявляют разности времен между соседними сейсмоприемниками соседними источниками. Эти разности, будучи умноженными на обратную величину матрицы геометрии, дают значения статических поправок в каждой точке взрыва и точке приема. Если в обратной величине матрицы имеются пустоты, статические поправки являются неопределенными для ряда пространственных длин волн. Можно предположить, что абсолютные величины статических поправок состоят из суммы различных пространственных длин волн.  [c.200]


Смотреть страницы где упоминается термин Временной ряд кросс-корреляция

: [c.60]    [c.184]    [c.193]    [c.199]   
Эконометрика (2002) -- [ c.66 ]