Отдельные подпрограммы из группы статистики могут быть.использованы для предварительной обработки данных, корреляционного, регрессионного, дискриминантного и факторного анализов, для обработки временных рядов, генерации случайных чисел и др. [c.182]
В МК-52, МК-61 реализованы также следующие операции (внешний вид МК-52 приведен на рис. 4) выделение целой и дробной части числа определение знака и модуля числа определение максимального значения числа из двух генерация случайных чисел от 0 до 1 [c.13]
Генерация случайных чисел в методе Монте-Карло состоит из двух шагов. Сначала можно воспользоваться генератором случайных чисел, равномерно распределенных на интервале между 0 и 1. Затем, используя как аргументы полученные случайные числа, вычисляют значения функций моделируемых распределений. [c.269]
Пусть теперь в результате генерации последовательности случайных чисел была получена следующая исходная последовательность Y = (1,1), (4,2), (4,3) . Характеристики этой последовательности очевидно следующие [c.508]
Для генерации гаммы применяют программы для ЭВМ, которые называются генераторами случайных чисел. При этом требуется, чтобы, даже зная закон формирования, но не зная ключа в виде начальных условий, никто не смог бы отличить числовой ряд от случайного. [c.228]
Однако следует помнить, что генераторы случайных чисел работают на детерминированных алгоритмах и воспроизводят так называемые псевдослучайные числа , поскольку с некоторого момента последовательности этих псевдослучайных чисел начинают повторяться, т. е. они не являются независимыми. В простейших генераторах это происходит уже через несколько тысяч генераций, а в более сложных — через миллиарды генераций. Если массив случайных чисел начинает повторяться слишком быстро, то метод Монте-Карло перестает моделировать случайные, независимые сценарии, и оценка VaR начинает отражать ограниченность генератора, а не свойства портфеля. Оптимальное количество шагов в процессе зависит от объема выборки, состава портфеля и сложности составляющих его инструментов и др. [c.269]
Моделирование случайных величин, распределенных с известными параметрами, по расчетным формулам табл. 6.4 производится с генерированием равномерно распределенных случайных чисел в интервале (0 1) или нормально распределенных случайных чисел , с параметрами среднее — 0, среднее квадратическое отклонение — 1. Если объем моделируемых величин невелик, то для получения случайных чисел и можно воспользоваться специальными таблицами. Получить и Ц можно также с помощью входящей в современное программное обеспечение стандартной процедуры формирования случайных чисел. В частности, производя расчеты в электронных таблицах MS Ex el, необходимо подключить надстройку Пакет анализа , после чего в падающем окне меню Сервис появится команда Анализ данных . В одноименном диалоговом окне необходимо выбрать такой инструмент анализа, как Генерация случайных чисел . [c.132]
Для моделирования случайной величины, распределенной по закону Вейбулла, сначала необходимо вывести на экран столбец случайных чисел, равномерно распределенных в интервале (0 1). Для этого в диалоговом окне Генерация случайных чисел указывается равномерное распределение чисел между 0 и 1. Затем случайные числа подставляются в формулу (см. табл. 6.4) [c.134]
Так, например, минимальное время генерации случайных чисел в количестве 500 х 1000 на компьютере- Intel Pentium 200 МГц, 90 Мб SDRAM составляет 8 мин., и еще 2 мин. занимает пересчет смоделированных цен. Таким образом, минимальное время, необходимое для вычисления всего лишь 255 оценок VaR, составляет 42,5 ч. [c.271]
В настоящее время существует множество генераторов и таблиц случайных чисел, применение кошрых подвергается предварительному обоснованию соответствия распределения генерируемых чисел теоретическому. Если этот анализ дает удовлетворительные результаты, то применение разработанного способа генерации считается правомерным. [c.158]
Для генерации равномерно распределенных чисел использовались датчики случайных чисел URAND и RANDU [100]. В обоих случаях результаты были идентичны, и их отличия статистически незначимы. Характер получаемых кривых и их взаимное расположение не менялись. [c.117]
Генерация случайных входов. Модель случайного входа генерирует последовательность чисел (состоящую из+ 1,Ой-1). Каждое число соответствует определенному торговому дню и приводит к открытию позиций определенного направления +1 —длинная позиция, — 1 — корот- [c.319]