Численное решение задачи оптимизации портфеля

Численное решение задачи оптимизации портфеля с учетом лимитов методом Монте-Карло.  [c.231]

Алгоритм численного решения задачи оптимизации портфеля по соотношению математического ожидания дохода и среднеквадратичного отклонения дохода приведен в главе 15 параграфе 15.7 этой книги. Введение в рассмотрение мер риска портфеля VAR и SAR лишь дополняет этот алгоритм. Выбор конкретного решения из множества решений задачи оптимизации портфеля (то есть оптимальное соотношение величин //,  [c.243]