Условное математическое ожидание можно рассматривать как оператор проектирования в пространстве случайных величин. С другой стороны, с каждой случайной величиной можно связать оператор умножения на эту величину. Эти обстоятельства дают возможность распространить ряд понятий теории вероятностей на теорию линейных операторов в сепарабельном гильбертовом пространстве. [c.15]
Однако свести воедино потери, измеряемые в разных единицах, и выразить их одной величиной не представляется возможным. Нельзя складывать килограммы и метры. Поэтому неизбежно исчисление потерь в стоимостном выражении и денежных единицах. Для этого потери в физическом измерении переводятся в стоимостное измерение путем умножения на цену единицы соответствующего материального ресурса. Для материальных ресурсов, стоимость которых известна, потери сразу можно оценивать в денежном выражении. Имея оценку вероятных потерь по каждому из отдельных видов материальных ресурсов в стоимостном выражении, реально свести их воедино, соблюдая при этом правила действия со случайными величинами и их вероятностями. [c.115]
Материальные виды потерь проявляются в непредусмотренных предпринимательским проектом дополнительных затратах или прямых потерях оборудования, имущества, продукции, сырья, энергии и т.д. По отношению к каждому отдельному из перечисленных видов потерь применимы свои единицы измерения. Наиболее естественно измерять материальные потери в тех же единицах, в которых измеряется количество данного вида материальных ресурсов, то есть в физических единицах объема, площади, веса и т.д. Однако свести воедино потери, измеряемые в разных единицах, и выразить их одной величиной - невозможно. Поэтому используется исчисление потерь в стоимостном выражении - в денежных единицах. Для этого потери в физическом измерении переводятся в стоимостное измерение умножением на цену единицы соответствующего материального ресурса. Стоимость вероятных потерь по каждому из отдельных видов материальных ресурсов в денежном выражении сводят воедино, соблюдая при этом правила действий со случайными величинами и их вероятностями. [c.33]
Игнорирование этого обстоятельства приводит к ошибкам. Например, с вероятностью 0,95 масса 10000 банок консервов, рассмотренных в примере 37, вычисленная по аддитивному алгоритму, составляет (40000 0,4) кг, а по мультипликативному - (40000 40) кг. Нельзя рассчитывать по мультипликативному алгоритму электрическое сопротивление цепи, состоящей из нескольких одинаковых сопротивлений, соединенных последовательно между собой суммарную электрическую емкость параллельного соединения нескольких одинаковых конденсаторов и т. д., если числовые значения соответствующих величин заданы или определены как случайные числа. В равной мере нельзя заменить суммированием умножение случайного числа на неслучайный постоянный множитель. Например, вес товарной партии консервов, рассмотренной выше, с вероятностью 0,95 составляет примерно (4 105 4) Н, а не (4 105 1) Н. [c.154]
При умножении случайной переменной на постоянную величину вероятности остаются неизменными, но возможные результаты умножаются на данное число. Например, если X — дискретная случайная переменная, то 2Х определяется тем же распределением, что и X, за исключением того, что значения возможных результатов удваиваются (вероятности остаются неизменными). [c.182]
Здесь мы заменили случайную величину R. доходности рынка в целом на ее ожидаемое значение глг В большинстве случаев для дневных интервалов, а также для масштабов времени меньше одного дня вместо а + Р гд/следует использовать среднее значение дневной доходности г, умноженное на нормированное время Т. А произведение ta под экспонентой следует заменить на DG jT, что приводит формулу (47.5) к той, которая следует из модели Ито обобщенного винеровского процесса [c.488]
Эта схема выбрана не случайно. Я рассматриваю такие внереализационные расходы, связанные с неоперационными непроизводственными основными фондами, в качестве возможных дискреционных доходов, которое имело бы ОАО Апатит , если бы оно не несло затраты на содержание соответствующих социальных объектов, прежде всего жилых зданий. Обычно такого рода дискреционные доходы умножаются на соответствующий мультипликатор, который, как правило, варьируется от 1 до 3 Данный множитель используется для определения искомой величины стоимости путем умножения на него дискреционных доходов . Уэст Т., Джонс Д. Пособие по оценке бизнеса / Пер. с англ. М Квинто-Консалтинг, 2003 С. 45. [c.233]
Обсуждая сущность стоп-лоссов, Кауфман делает интересное. наблюдение. Он говорит, что размер случайного движения цены против вас, умноженный на количество случаев, когда это движение, вероятно, должно произойти, почти всегда имеет одинаковую величину. Например, допустим, что у вас есть 20 случаев движения цены на 5 пунктов, 10 случаев ее движения на 10 пунктов и 5 случаев 20-пунктового движения. Каждый из этих вариантов приводит к 100 пунктам убытка плюс затраты на проскальзывание и стоимость осуществления транзакций (сделок). В результате он доказывает, что более удаленные стопы в общем случае предпочтительнее, поскольку они минимизируют накладные расходы на ведение торговли. [c.275]
Смотреть страницы где упоминается термин Умножение случайной величины
: [c.34] [c.91] [c.22] [c.606] [c.99]Смотреть главы в:
Количественные методы в финансах -> Умножение случайной величины