Портфель Тобина минимального риска

Полученный оптимальный портфель называется портфелем Тобина минимального риска, т.е. портфель Тобина — это портфель Марковича при наличии на рынке безрисковых ценных бумаг.  [c.460]


Портфель Тобина минимального риска  [c.133]

Сформировать портфель Тобина минимального риска из двух видов ценных бумаг безрисковых с эффективностью т0 = 2 и рисковых с  [c.139]

Решить задачу формирования портфеля Тобина минимального риска при наличии безрисковых бумаг и некоррелированных остальных в общем виде.  [c.140]

Поставить обе задачи сформировать портфели Тобина минимального риска при заданной эффективности и максимальной эффективности при заданном риске из трех видов ценных бумаг безрисковых с эффективностью т0 = 2 и рисковых с ожидаемой эффективностью mi = 6 и mi = 8 и рисками г, = 4 и г2 = 9 и взаимной корреляцией k = 9.  [c.141]

Сформировать портфель Тобина минимального риска из двух видов ценных бумаг безрисковых с эффективностью 2 и рисковых с эффективностью 10 и риском 5. Найти зависимость эффективности портфеля от его риска.  [c.130]