Кредитные риски комбинированных позиций опцион

Если у вас с клиентом нет соглашения о неттинге, размер кредитного риска у комбинированных позиций spot против опциона аналогичен риску по комбинациям кол/пут-спрэдов. Поставочный риск по этим комбинациям рассматривается как сумма номинальных размеров по всем (длинным и коротким) опционам. Риск переоценки равен максимальной разнице между ценами исполнения.  [c.309]


Смотреть страницы где упоминается термин Кредитные риски комбинированных позиций опцион

: [c.307]    [c.311]