До сих пор мы рассматривали решение стохастических задач в чистых стратегиях. В качестве оптимального плана задачи принимался детерминированный вектор х или решающее правило х (в>), принадлежащие заданной области и оптимизирующие щелевой функционал. Игровой подход к задачам стохастического программирования, как и игровые постановки вообще, не гарантируют решения задачи в чистых стратегиях. Существуют, таким образом, вполне осмысленные постановки экстремальных задач, о решении которых можно говорить только в том случае, если расширить область определения задачи и под допустимыми [c.133]
Игровые подходы к стохастическому программированию и стохастические постановки в теории игр (игры со случайной функцией платы или со случайными помехами, искажающими выбранные стратегии) изучаются в работах Р. Теодореску [265], А. Чарнса, М. Кирби и В. Райка (312], И. Жачковой [115], В. Н. Лебедева 181] и др. [c.18]