Порядок k авторегрессионной модели на этом шаге должен быть достаточно высоким. Его можно выбрать, опираясь на сравнение значений критерия Акаике для оцененных моделей авторегрессии различных порядков. (Вспомним, что критерий Акаике склонен завышать порядок модели, а это в данном случае нас как раз и устраивает.) [c.41]
В третьем столбце приведены Р-значения (P-values) LM-критерия автокоррелированности ошибок Бройша-Годфри. Цифры, предваряющие эти Р-значения, указывают на допускаемый (при альтернативе) порядок авторегрессионной модели для ошибок в редуцированном уравнении. [c.164]