Проверкой на гетероскедастичность служит тест Голдфелда— Кванта. Он требует, чтобы остатки были разделены на две группы из п наблюдений, одна группа с низкими, а другая — с высокими значениями. Обычно срединная одна шестая часть наблюдений удаляется после ранжирования в возрастающем порядке, чтобы улучшить разграничение между двумя группами. Отсюда число остатков в каждой группе составляет (п—с)/2, где с представляет одну шестую часть наблюдений. [c.287]
Естественно, не существует какого-либо однозначного метода определения гетероскедастичности. Однако к настоящему времени для такой проверки разработано довольно большое число тестов и критериев для них. Рассмотрим наиболее популярные и наглядные графический анализ отклонений, тест ранговой корреляции Спирмена, тест Парка, тест Глейзера, тест Голдфелда-Квандта. [c.214]
Еще один тест для проверки гетероскедастичности был предлож Глейсером2. Он предложил рассматривать регрессию абсолютных i личин остатков et , соответствующих регрессии наименьших квадр тов на некоторую функцию от Xj, где Х - и есть та объясняющая пер менная, которой соответствует а . На практике рассматриваются оче простые функции, такие, как [c.218]