Методы линейного программирования разработаны для проблем оптимизации, затрагивающих линейные функции пригодности или расходов с линейными ограничениями параметров или входных переменных. Линейное программирование обычно используется для решения задач по распределению активов. В мире трейдинга одно из возможных применений линейного программирования СОСТОИТЕ поиске оптимального размещения денежных средств в различные финансовые инструменты для получения максимальной прибыли. Если оптимизировать прибыль с учетом возможного риска, то применятьлинейные методы нельзя. Прибыль с поправкой нариск не является линейной функцией весов различных инвестиций в общем портфеле, здесь требуются другие методы, к примеру генетические алгоритмы. Линейные модели редко бывают полезны при разработке торговых систем и упоминаются здесь исключительно в ознакомительных целях. [c.59]
Еще раз заметим, что размер накладных расходов при совершении сделок в рамках интернет-трейдинга на российском фондовом рынке существенно отличается от приведенного в данной книге. Например, в общем случае, указанные здесь расходы в 100 вы понесли бы лишь в случае совершения сделки на сумму не менее 3 млн рублей. — Примеч. науч. ред. [c.304]