Если ни один из них не отвечает вашим вкусам, вы можете вложить деньги в краткосрочные евровалютные инвестиции, такие, как евродолларовый срочный депозит или лондонский долларовый депозитный сертификат. [c.890]
Существует удобная подсказка для отслеживания ценовой динамики фьючерсных контрактов на казначейские векселя или евродолларовые депозит- [c.612]
Покупка финансового фьючерса одновременно дает право и обязательство купить финансовый инструмент, на который заключается контракт, в указанный срок в будущем. Покупка июньского контракта на 3-месячный евродолларовый срочный депозит условно обязывает покупателя внести на депозит евродоллары сроком на 3 месяца (начиная со второй среды в июне) под процент, обозначенный в контракте в момент его заключения. Продажа контракта одновременно условно обязывает продавца принять валюту на депозит на указанный период и гарантировать выплату согласованного в контракте процента. [c.96]
Хеджер покупает в декабре июньский контракт на 3-месячный евродолларовый депозит по цене 90 (годовая процентная ставка равна 10%). На следующий день цена увеличивает-4—870 [c.97]
Риск может быть перенесен не на другого хеджера, а на спекулянта. Спекулянт готов принять на себя риск в надежде на получение прибыли. Спекулянт, который думает, что процентные ставки могут возрасти, будет готов продавать фьючерсы, надеясь купить их по более низкой цене, когда ставки поднимутся. Если, например, на декабрьские фьючерсы на 3-месячный евродолларовый депозит существует недостаточный спрос среди хеджеров, то некоторые потенциальные продавцы не смогут заключить фьючерсные сделки для хеджирования. Избыточное предложение вызывает падение (может быть незначительное) фьючерсных цен. Фьючерсные процентные ставки возрастают. Такое повышение процентных ставок заставит некоторых спекулянтов ожидать в будущем падения ставок до нормального, в их понимании, уровня. Ожидая повышения фьючерсных цен, эти спекулянты будут готовы покупать, надеясь позднее продать по более высокой цене. Таким образом, спекулянты будут восстанавливать любой дисбаланс между фьючерсными продажами и покупками. [c.104]
Процентные инструменты краткосрочные 3-месячный евродолларовый депозит государственные займы (3-месячный стерлинговый депозит долгосрочные британские государственные облигации среднесрочные британские государственные облигации краткосрочные) британские государственные облигации казначейские облигации США японские государственные займы немецкие федеральные займы. [c.444]
Депозит евродолларовый (eurodollar deposit) — банковский депозит в долларах США, открытый в любом финансовом институте вне Соединенных Штатов. [c.80]
Фьючерсные контракты на евродоллары появились и декабре 1981 г. и бЕ>1-стро приобрел и популярность. Цены фьючерсов колеблются от 8 Л процентов до чуть выше 96 про пен гон, представляя поведение краткосрочных процентных ставок, колеблющихся от 17 процентов до чуть ныше трех процентов. Актив, лежащий в основе фьючерсного контракта, 90 дневный евродолларовый срочный депозит в . млн. долл. Расчеты производятся тать ко и денежной форме. [c.211]
Eurodollar Deposit - евродолларовый депозит. Срочный депозит, выпущенный неамериканским банком, номинал которого указан в долларах США. [c.973]
Компания вносит на депозит Продает 10 июньских фьючер-10000000 долл. под 9% годовых. сов на 3-месячные евродолларовые депозиты по цене 90,5. [c.102]
В дополнение к внебиржевым процентным опционам, которые выписываются главным образом банками, существует несколько биржевых процентных опционов. LIFFE предлагает процентные опционы в форме опционов на некоторые процентные фьючерсы (на 3-месячный евродолларовый депозит, на британские долгосрочные государственные облигации и на казначейские облигации США). На Лондонской фондовой бирже ведется торговля опционами на британские государственные облигации (как краткосрочные, так и долгосрочные), а также опционными контрактами, основанными на биржевом индексе FTSE 100. Ко всем этим инструментам применимы одни и те же базовые принципы, поэтому в рледующем разделе мы остановимся только на одном из них - на опционах на 3-месячные евродолларовые фьючерсные контракты. [c.184]
Рассмотрим фьючерсный контракт на 3-месячную ставку LIBOR, который является одним из наиболее популярных фьючерсных контрактов на процентные ставки. Такой контракт можно интерпретировать следующим образом сторона, занимающая длинную позицию, обязана в определенный будущий момент времени Т (дату поставки) разместить 1 млн. долл. на евродолларовом депозите под установленную заранее 3-месячную ставку f (играющую роль цены поставки). [c.117]