Каноническое представление семимартингала

В каноническом представлении (20) есть две "предсказуемые" компоненты В(д) и VH. Третьей важной характеристикой семимартингала Н является "угловая скобка" (Яс), являющаяся (предсказуемым) компенсатором непрерывного локально квадратично интегрируемого мартингала Яс. [c.338]

Если семимартингал X является специальным, то в каноническом представлении (2) можно положить g(x) = x и тогда [c.377]

Пусть X - семимартингал, заданный на каноническом пространстве (О, , ( t)f o, Р). Предположим, что всякий Р-мартингал М допускает и(Хс, р.— -представление" [c.378]

Смотреть страницы где упоминается термин Каноническое представление семимартингала

: [c.338] [c.376]

Основы стохастической финансовой математики Т.1 (0) -- [ c.0 ]

Основы стохастической финансовой математики Т.2 (1998) -- [ c.0 ]