Каноническое представление

Каноническим представлением игры v называется нечет-  [c.240]

Следуя терминологии, принятой в "обшей теории случайных процессов" (см. раздел 5 в гл. III и [250 4с, гл. I]), представление (17) будем называть каноническим представлением Н.  [c.119]


Определение. Представления (18) и (19) называют каноническими представлениями последовательности Н — (Нп)п о, HQ = 0, с функцией урезания (р = (р(х).  [c.101]

Полезно, имея в виду случай непрерывного времени, сравнить это определение с каноническим представлением семимартингалов, данным в 2с, гл. II, в монографии [250] и далее в За, гл. VI.  [c.101]

Запишем для Н канонические представления по мерам Р и Р, соответственно  [c.101]

За. Каноническое представление семимартингалов.  [c.296]

В случае дискретного времени о каноническом представлении говорилось в 1Ь, гл. II, и Зе, гл. V.  [c.330]

Представление (4) называется каноническим представлением последовательности Я = (Ятг, п)п о-  [c.331]

Перейдем теперь к рассмотрению канонического представления семимартингалов Я = (Ht, t)t o в случае непрерывного времени. Пусть д = д(х) - некоторая функция урезания. Положим  [c.331]

В каноническом представлении (20) есть две "предсказуемые" компоненты В(д) и VH. Третьей важной характеристикой семимартингала Н является "угловая скобка" (Яс), являющаяся (предсказуемым) компенсатором непрерывного локально квадратично интегрируемого мартингала Яс.  [c.338]


Иначе говоря, для специальных семимартингалов Н в их каноническом представлении (20) можно взять д(х) — х.  [c.339]

Если семимартингал X является специальным, то в каноническом представлении (2) можно положить g(x) = x и тогда  [c.377]

Пусть v — стандартная кооперативная игра с множеством игроков / = ,..., п . Каноническое представление игры v — это нечеткая кооперативная игра, определенная следующим образом. Представим себе, что  [c.208]

Каноническим представлением игры v называется нечеткая кооперативная игра v [О,1]п —> Жп, которая ставит в соответствие каждой нечеткой коалиции т максимальный суммарный выигрыш, который могут гарантировать представляющие ее семейства. Из определения и свойств (1) и (2) сразу следует, что v определяется формулой  [c.209]

Каноническая форма представления  [c.468]

Основное достоинство текстового файла — простота и универсальность. Фактически — это мировой стандарт представления текстовой информации. Текстовый файл канонического формата, о котором мы рассказали, можно подготовить и прочитать всюду, на любом ПК, — в Москве, Париже или на острове Пасхи (правда, не надо забывать, что не везде есть драйверы для воспроизведения русских букв).  [c.41]

Подставляя данное выражение в систему ограничений и целевую функцию и записывая переменные в порядке возрастания индекса, получим задачу линейного программирования, представленную в канонической форме  [c.191]

Иначе говоря, представление вида (18) единственно и совпадает с (17), что оправдывает название для этого представления как канонического.  [c.119]

Представление характеристической функции 0. Но, разумеется, тогда должен измениться и соответствующий триплет характеристик. Весьма примечательно, что характеристики С и v при этом не меняются, являясь "внутренними" характеристиками, не зависящими от выбора функции урезания. Меняется же лишь только первая характеристика В.  [c.239]


Пусть X - семимартингал, заданный на каноническом пространстве (О, , ( t)f o, Р). Предположим, что всякий Р-мартингал М допускает и(Хс, р.— -представление"  [c.378]

Для применения метода резолюции необходимо перевести описание интересующего нас утверждения на язык логики предикатов первого порядка и представить его в нем в некотором стандартном каноническом виде. Такое представление обычно называется стан-  [c.227]

Некоторое представление об относительной важности предикторов можно также получить, изучив структурные коэффициенты корреляции, которые также называют каноническими или нагрузками. Эти линейные коэффициенты корреляции между каждым из предикторов и дискриминантной функцией представляют дисперсию, которую предиктор делит вместе с функцией. Как и нормированные коэффициенты, эти коэффициенты корреляции следует использовать осторожно.  [c.696]

Ранговый порядок важности переменной в соответствии с относительной величиной канонических нагрузок представлен в первой колонке. Удовлетворение работой и возможность продвижения по службе самые важные дискриминаторы, за которыми следовали условия безопасной работы, оставшиеся работать в компании, в отличие от уволившихся, считали свою работу увлекательной, и принося-удовлетворение  [c.697]

Каноническим разложением случайной функции X(t) называется представление ее в виде  [c.300]

Представление (5) с кумулянтой (в) из (7) является основным средством изучения аналитических свойств процессов Леви. С точки же зрения их траектории свойств важным является так называемое каноническое представление (подробнее см. 3а, гл. VI, и [250 гл. II, 2с]), обобщающее на случай непрерывного времени рассмотренные в гл. II, 1Ъ канонические представления для стохастических последовательностей Я = (Яп)п>0 (см. (16) в 1Ь и 3е в гл. IV).  [c.247]

Во многих проблемах стохастического анализа, основанного на канонических представлениях (21) и (22), важно знать, как пересчитываются компенсаторы v по компенсаторам v и характеристикам процесса плотности Z = (Zn). В частности, интересен вопрос о том, как преобразуются при замене меры "сносовые" члены <р v и

[c.101]

С л едующая цепочка соотношений легко приводит к каноническому представлению, из которого находится и триплет предсказуемых характеристик  [c.341]

Перейдем теперь к обсуждению понятия сбалансированного набора коалиций (в духе Экланда), нечетких коалиций, определим каноническое представление стандартных кооперативных игр и рассмотрим еще одну полезную интерпретацию нечетких коалиций.  [c.207]

Если первоначальный поиск не приводит к успеху, выполняются специальные вычисления, результат которых приводится к каноническому виду, после чего осуществляется новый поиск, но на этот раз в столбце результатов. Если и второй поиск не приводит к успеху, в роут-таблицу добавляется новая позиция множество аргументов — множество результатов . Если же при поиске в столбце результатов удается найти соответствие, то это значит, что мы обнаружили элемент соответствующего множества аргументов, не включенный в имеющееся на данный момент описание множества аргументов (он должен быть элементом этого множества, поскольку каноническое значение у для него совпадает со значениями уже имеющихся в множестве элементов). В poslist добавляется новый элемент, и таким образом описание модернизируется. Может оказаться допустимым обобщение xpred, и тогда этот новый элемент, как и другие элементы, может быть удален из poslist. Этот процесс кратко представлен на фиг. 2.  [c.396]

Цена может иногда образовывать и третью и четвертую вершины. На рис. 29 представлен пример такой ситуации. Только вершины 2 н 3 дают в данном случае каноническую двойную вершину, но в целом мы имеем четыре одинаковых вершины 1, 2, 3 и 4, каждая из которых давала прекрасный торговый сигнал. Естественно, такие ситуации встречаются нечасто, но кним надо быть готовым.  [c.98]

Основы стохастической финансовой математики Т.1 (0) -- [ c.0 ]

Основы стохастической финансовой математики Т.2 (1998) -- [ c.0 ]