Использование соотношения (6.34) предполагает задание начальных условий S0 1, 50 2, S , которые могут быть определены по формуле Брауна-Мейера [c.172]
Стандартная техника установления справедливости свойств (А ) и (В ) основана на применении к функции V(x) формулы Ито (точнее, некоторого ее обобщения - "формулы Ито-Мейера" ) и состоит в следующем. [c.443]
В стохастическом исчислении имеется обобщение формулы Ито, данное П.-А. Мейером на случай функций V(x), являющихся разностью двух выпуклых функции. (См., например, [248 (5.52)] или формулу Ито-Мейера в работе [395 IV].) [c.443]
При дальнейшем совершенствовании энергетической политики правомерно использовать формулу Мейера-Абиха и Майкснера экономия энергии есть новый источник энергии", другими словами, экономия энергии должна стать новой и главной целью энергетической политики. В настоящее время еще не сформирована теория, позволяющая четко оценить экономическую эффективность планируемой стратегии экономии энергии. Однако представляется справедливым утверждение, что инвестиции в экономию энергии оправданы в том случае, если они в настоящий момент ниже стоимости энергии, которую предполагается получить с их помощью в результате экономии в течение жизненного цикла данных инвестиций. Стоимость энергосберегающих инвестиций 30 определяют по формуле [c.11]
Следовательно, формулу (17) можно рассматривать как явную форму разложения Дуба-Мейера субмартингала В. [c.375]
Формула Ито (замены переменных) 313, 314, 372 Формула Ито-Мейера 933 Формула Йора 598, 855 Формула Леви-Хинчина 238, 830 Формула Танака 324, 375 Фрактал 274 [c.487]
Интересующая нас функция V(x) является выпуклой (вниз), и формула Ито-Мейера unxF(t, x) = e (-x+r tV(x)wS = (St)t o будет по внешнему виду той же самой, что и формула (38) с тем лишь изменением, что вместо второй производной V"(x) надо взять, скажем, значение V"(x). [c.443]
Смотреть страницы где упоминается термин Формула Ито-Мейера
: [c.266] [c.479] [c.16]Основы стохастической финансовой математики Т.2 (1998) -- [ c.0 ]