Из свойств линейного броуновского движения со сносом вытекает, что [c.455]
В линейной модели Башелье предполагается, что (В, 5)-рьшок устроен так, что банковский счет В = (Bt)t T не меняется со временем (Bt = 1), а цена акции S = (St)t T описывается линейным броуновским движением со сносом [c.417]