Характеристическая линия и расчет бета-коэффициентов. Уильям Шарп, разрабатывая теорию САРМ, показал, что рыночный риск любой акции может быть оценен на основе анализа тенденций изменения ее характеристик по отношению к их среднерыночным значениям (рис. 3.4). [c.76]
Уильям Шарп (р. 1933 г., США) - за анализ фундаментальных проблем финансовых рынков. [c.816]
Шарп Уильям.Ф., Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли. Инвестиции. М. ИНФРА-М, 1998. [c.692]
Шарп Уильям Ф., Александер Гордон Дж., Бейли Джефри В., Инвестиции. М., Инфра-М.,1997. Россия и страны мира. 2000. М., Госкомстат, 2000, с.274. [c.35]
В середине 1960-х годов три экономиста- Уильям Шарп, Джон Линтнер и Джек Трейнор — дали ответ на этот вопрос4. [c.174]
Уильям Ф. Шарп получил в 1990 году Нобелевскую премию в области экономики за работу HfPK, опубликованную в 1964 году Другие авторы, примерно в это же время и независимо от н работавшие Линтнер и Ян Моссин [c.229]
В связи с этим полезно знать, что головоломную задачу о финансовых инвестициях постарались решить американские экономисты Гарри Марковец, Мертон Миллер и Уильям Шарп, в 1990 г. получившие Нобелевскую премию за разработку теории оптимального (наилучшего) портфельного выбора. Под портфелем принято понимать перечень разных видов ценных бумаг (акций, облигаций, долговых обязательств и т. п.). Портфельный же выбор означает распределение (и перераспределение) эко- [c.235]