Пространственные представления играют особо важную роль при создании процедуры выбора, основанной на использовании поверхности принадлежности , что приводит к представлению, например, в виде линий равного уровня на качественной плоскости оценок (см. гл. 3). [c.57]
| Рис. 3.3. Пример поверхности принадлежности и линии равного уровня (Т, — зоны тяжести состояния) |  |
| Рис. 5.12. Пример представления поверхности принадлежности линиями равного уровня |  |
Представляется целесообразным более подробно рассмотреть характер изменения запаса динамической устойчивости TO внутри одной области устойчивости. Естественно, что наибольший интерес представляет такое рассмотрение для рабочей области. Можно предполагать, что в области устойчивости должны существовать линии равного уровня TO. Исследования показали, что такие линии действительно существуют и, более того, также являются прямыми. Это свойство характерно и для других областей устойчивости. По мере приближения рабочей точки к границе абсолютной динамической устойчивости происходит плавный рост значения TO, однако, эта величина не стремится к бесконечности. Переход к области с т0 = да происходит резким скачком, аналогично переходу в область с меньшим запасом устойчивости. Для исследуемой электротехнической системы линии равного уровня в рабочей области также показаны на рис.3.6. Уравнение линии равного уровня имеет вид [c.236]
Исходя из цен на рис. 4.34, цель цены либо равна 1.5500 (ширина основания 1.5000 - 1.4000 = 0.1000, добавленная к уровню прорыва 1.4500), либо будет несколько выше этой величины, находясь на уровне пересечения линии, параллельной уровню поддержки, с линией цены после прорыва. [c.43]
Выше мы показали, что об истинности ценового прорыва TD-линии можно судить по тому, находится ли эта линия ниже величины предложения или выше величины спроса в предыдущий день. Точно такой же подход применяется и в оценке прорывов уровней коррекции. В тех исключительных случаях, когда одновременно происходит прорыв и TD-линии, и уровня коррекции, удовлетворяющий требованиям TD-квалификаторов, значимость этого прорыва, равно как и вероятность успешной сделки, существенно возрастает. [c.58]
Изобразите индекс нового максимума и нового минимума в виде гистограммы со средней линией на уровне нуля. В те дни, когда новых максимумов больше, чем минимумов, NH-NL положителен и рисуется выше средней линии. В те дни, когда новых минимумов больше, NH-NL отрицателен и рисуется ниже средней линии. Если число новых максимумов равно числу новых минимумов, то NH-NL равен нулю. [c.114]
Для иллюстрации некоторые авторы приводят такой пример. По склону горы идет дорога, требуется найти на ней самую высокую точку. На рис. 1 представлена карта местности с нанесенными на нее линиями равных высот синяя линия — это дорога. Точка М, в которой дорога касается одной из линий уровня, — это и есть наивысшая точка дороги. [c.589]
Основная идея графического представления системы предпочтений (функции полезности) потребителя с помощью кривых безразличия (впервые примененных английским экономистом Ф. Эджуортом в 1881 г.) весьма проста соединим все точки, характеризующие наборы товаров, имеющие некоторый определенный уровень полезности (для потребителя безразлично, какой из этих наборов выбирать), и назовем полученную линию равной полезности кривой безразличия. Повторим теперь то же самое с наборами товаров, имеющими какой-либо иной уровень полезности. Проделав эту операцию со всеми возможными наборами товаров, получим карту безразличия — множество кривых безразличия, соответствующих всем возможным уровням полезности для данного потребителя. Очевидно, карта безразличия есть не что иное, как графическое изображение шкалы предпочтений потребителя. [c.60]
В обоих случаях линии содержат точки в рамках области возможных решений, так что оба уровня доходов возможны. Можно этот подход далее развить, пока линия равной прибыли, удаляясь от начала координат, не будет касаться лишь точки на границе области возможных решений. Оптимальная комбинация будет представлена той точкой, на которой линия равной прибыли отстоит дальше всего от начала координат, но все еще находится в области возможных решений. В рассматриваемом примере это точка М. [c.434]
Рис. 15.11 показывает эффективность конкурентных рынков продуктов. Допустим, рынок формирует отношение цен PF/P - Если производители используют ресурсы эффективно, они будут выпускать еду и одежду на уровне А, где отношение цен равно MRT, т. е. наклону границы производственных возможностей. Однако сталкиваясь с таким бюджетным ограничением, потребители будут выбирать В, где они достигают максимума удовлетворения (на кривой безразличия U2). Поскольку производитель желает выпустить FI единиц еды, а потребитель хочет купить F2, то возникнет избыточный спрос на еду. Соответственно поскольку потребители желают купить z единиц одежды, тогда как производители — продать i, то возникнет избыточное предложение одежды. Поэтому цены на рынке будут меняться — цена еды поднимется, а цена одежды снизится. Так как отношение цен PF/P возрастает, то линия цен будет перемещаться вдоль производственной границы. [c.445]
КОММУНИКАТИВНАЯ СЕТЬ - соединение определенным образом участвующих в информационном процессе индивидов с помощью информационных потоков. К.с. включает комбинационные отношения между индивидами, потоки посланий между двумя или более индивидами. В организации существуют горизонтальные, вертикальные и диагональные связи. Вертикальные связи строятся по линии руководства от начальника к подчиненным. Горизонтальные связи осуществляются между равными по уровням индивидами или структурными подразделениями. Диагональные связи — это связи между др. начальниками и с др. подчиненными. Сеть этих связей создает реальную структуру [c.133]
Особенностью методики вычисления средних отклонений от тренда является необходимость учета потерь степеней свободы колебаний на величину, равную числу параметров уравнения тренда. Например, прямая линия имеет два параметра, и, как известно из геометрии, через любые две точки можно провести прямую линию. Значит, имея лишь два уровня, мы проведем линию тренда точно через эти два уровня, и никаких отклонений уровней от тренда не окажется, хотя на самом деле и эти два уровня включали колебания, не были свободны от действия факторов колеблемости. Парабола второго порядка пройдет точно через любые три точки и т.п. [c.341]
При графическом методе отбираются два уровня издержек - в высшей и низшей точках релевантного ряда. Например, общая величина издержек 20 тыс. р. при 30 тыс. ед. изделий (минимальная граница релевантного ряда) и 30 тыс. р. при 50 тыс. ед. изделий (максимальная граница релевантного ряда). На основании этих данных строим график (рис. 2.4), где искомой величиной является сумма постоянных и переменных издержек. Для определения суммы постоянных издержек соединим точки общих издержек на уровне максимальной и минимальной границ релевантного ряда и продолжим прямую линию вниз до пересечения с вертикальной осью. Получается, что постоянная часть издержек равна 5 тыс. р. Следовательно, в минимальной точке релевантного ряда (30 тыс. шт.) сумма переменных издержек равна 15 тыс. р. (20000-5000), переменные издержки на единицу продукции равны 0,5 р. (15000 30000). Соответственно в максимальной точке релевантного ряда (50 тыс. изделий) сумма переменных издержек равна 25 тыс. р. (30000-5000, или 0,5 50000). [c.148]
Мы должны иметь в виду то, что линия рынка ценной бумаги отображает выбор между ожидаемым доходом и неизбежным риском в определенный момент. С течением времени положение этой линии может измениться вместе с изменениями процентных ставок и психологии инвесторов. Безрисковая ставка выражена определенным номинальным значением, т. е. не учитывает инфляцию. Как обсуждалось в гл. 3, номинальную ставку процента можно умозрительно разложить на реальную ставку процента и инфляционную премию. Для наглядности предположим, что номинальная безрисковая ставка равна 4%. Теперь если бы произошел неожиданный всплеск инфляции, номинальная ставка могла бы увеличиться до уровня 7%. В итоге линия рынка ценной бумаги на рисунке переместилась бы вверх. Этот сдвиг показан в верхней части рис. 5.2. Заметим, что линия сдвигается вверх параллельно самой себе на определенное количество единиц. [c.88]
Мы видим, что неопределенность налогового прикрытия приводит к тому, что кривая стоимости капитала начинает расти по мере увеличения уровня левереджа. Однако на протяжении еще некоторого времени чистый эффект льготного корпоративного и индивидуального налогообложения оказывает благоприятное влияние на стоимость капитала и цену акции. Если объем привлеченных фирмой заемных средств невелик, то издержки, связанные с банкротством, и мониторинговые издержки, как видно на рисунке, невелики. При увеличении объемов внешнего финансирования эти издержки в конце концов становятся значительными, что проиллюстрировано на рисунке пунктирной линией. По мере своего возрастания они все в большей степени нивелируют чистый эффект налогового прикрытия. В точке, где предельные издержки, связанные с банкротством, и мониторинговые издержки равны предельному доходу от налогового прикрытия, стоимость капитала фирмы минимизируется, а цена акций максимизируется. По определению в этой точке достигается оптимальная структура капитала, что обозначено отметкой, сделанной на горизонтальной оси. Для того чтобы отчетливо пред- [c.495]
Создаваемая руководителем сеть состоит из вертикальных, горизонтальных и диагональных связей. Вертикальные связи строятся по линии руководства от начальника к подчиненным. Горизонтальные связи осуществляются между равными по уровням индивидами или частями организации между заместителями, между начальниками отделов, между подчиненными. Диагональные связи — это связи с другими начальниками и с другими подчиненными. Сеть этих связей создает реальную структуру организации. Задача формальной организационной структуры заключается в том, чтобы придать коммуникационным потокам правильное направление. Размеры подразделений в организации ограничивают возможности развития коммуникационной сети. Если размер группы увеличивается в арифметической прогрессии, то количество возможных коммуникационных от- [c.384]
Даже до истечения срока исполнения цена опциона никогда не опускается ниже темной линии на рисунке 20-8. Например, если бы цена нашего опциона составляла 50 дол., а цена акции равнялась 200 дол., любой инвестор купил бы опцион, исполнил его ради дополнительных 100 дол., а затем продал бы акции. Это был бы денежный станок, дающий прибыль в 50 дол. Спрос на опционы со стороны инвесторов, использующих денежный станок, быстро поднял бы цену опциона по крайней мере до уровня темной линии. Для опционов, срок исполнения которых пока еще не истек, темная линия является нижним пределом их рыночной цены. [c.539]
В процессе такого сопоставления следует учесть, что Линия надежности рынка", построенная на учете бета-коэффициента по всей совокупности финансовых инструментов инвестирования, носит усредненный характер. Специфика обращения отдельных финансовых инструментов инвестирования может определять разницу в ожидаемых доходах при заданном уровне риска, проявляемую как закономерность в течение длительного периода времени. Разница между фактической доходностью отдельного финансового инструмента инвестирования и ожидаемой его доходностью на основе Линии надежности рынка" при конкретном уровне риска, характеризуется коэффициентом альфа", который может иметь как положительную, так и отрицательную величину. Чем выше положительное значение коэффициента альфа", тем выше при прочих равных условиях инвестиционная привлекательность рассматриваемого финансового инструмента инвестирования. [c.341]
При цене Рр согласно Вальрасу, на рынке возникнет превышение объема спроса (Q D) над объемом предложения (Q s). Под влиянием избыточного спроса (AQD) цена Р, устремится вверх вдоль линии спроса, но не к точке Е, а к точке В и достигнет уровня Р г Остановка движения цены в точке В произойдет потому, что здесь объем спроса совпадет с объемом предложения (Q s), а следовательно, AQD окажется равным нулю. На этом действие механизма Вальраса прекратится. Дальнейшее движение будет происходить с помощью механизма Маршалла. Поскольку в сложившейся ситуации цена спроса (а следовательно, и рыночная цена Р, ) превышает цену предложения, находящуюся на уровне Р,, то производство окажется рентабельным, и предприниматели станут увеличивать выпуск, а также предложение товара. В результате этого движение будет происходить вправо от Q s, то есть к точке рыночного равновесия Е. [c.111]
На уровне центра тяжести проводят линию, которая и принимается за один размер прямоугольной плиты, равный [c.60]
До достижения точки А линия шеи, как видно из рисунка 4.13, была линией сопротивления. После ее прорыва, она превратилась в прочную линию поддержки. График цены дважды отбился от нее в точках В и С. Линия шеи была наконец пробита в точке D при большом торговом объеме, чем подтвердился разворот тренда. Поскольку состоялся прорыв прочной линии поддержки, естественной является проверка линии шеи (точка Е), которая вновь стала линией сопротивления. При подтверждении сопротивления цена, вероятнее всего, упадет до уровня точки F, расстояние до которой называется целью цены после фигуры Голова и плечи . Цель цены в этом случае примерно равна расстоянию от линии шеи до вершины (амплитуде) головы. Для измерения цели это расстояние откладывается вниз от точки D прорыва линии шеи (прямая /Ж на рисунке 4.13). [c.33]
Как видно из рис. 4.21, в классической фигуре Тройная вершина линия шеи проходит параллельно линии, соединяющей три вершины (В, D и F). Будучи линией сопротивления, линия шеи прорвана в точке А и превратилась в сильную линию поддержки на уровне цен С и Е, после чего снова прорвана в точке G. Линия поддержки превратилась в сильную линию сопротивления, вызвавшую разворот рынка в точке Н. Целью цены является уровень /, находящийся от от линии шеи на расстоянии, равном средней высоте трех вершин фигуры, измеренном от точки D. Как и Двойная вершина , фигура заканчивается в точке Е. Цена круто разворачивается к точке F. Линия сопротивления снова удерживается, и цена резко снижается до уровня G. На этом уровне давление рынка приводит к прорыву линии поддержки. После возможного испытания линии шеи цена снова падает, стремясь к достижению цели. [c.37]
Если предшествующий тренд является падающим, фигура называется медвежьим флагом (см. рис. 4.29). Как видно из рис. 4.29, линия тренда круто наклонена вниз. Флагштоком является отрезок АВ. Период консолидации имеет место, когда цена колеблется между поддержкой BE и сопротивлением D. Когда цена прорывает линию поддержки в точке Е, тренд возобновляет падение, имея целью уровень, отмеренный от точки Е. Расстояние от этой точки до цели примерно равно длине флагштока АВ, отложенной от точки прорыва линии поддержки BE. Исходя из цен на рис. 4.29, высота флагштока равна разности 140.00 - 120.00 = 20.00. При прорыве на уровне цены 125.00 цель находится на уровне 125.00- 20.00= 105.00. [c.41]
Если предшествующий тренд является падающим, фигура называется медвежьим вымпелом (см. рис. 4.32). На рис. 4.32 отрезок АВ является флагштоком. Фигура BD отражает консолидацию. При прорыве рынком линии сопротивления BD целью цены является уровень точки Е. Расстояние до цели цены DE равно длине флагштока АВ. Исходя из цен на рис. 4.32, высота флагштока вымпела равна разности 139.00 - 119.00 = 20.00. При прорыве линии поддержки на уровне цены 120.00 цель находится на уровне 120.00-20.00= 100.00. [c.42]
Прямоугольники. Фигура Прямоугольник отражает период консолидации рынка. После прорыва из нее цена валюты, вероятнее всего, продолжит предшествующий тренд. Ее нарушение может, однако, привести к переходу от продолжения тренда к развороту. Эта фигура легко распознаваема, и ее можно рассматривать как малый боковой тренд. При возникновении на восходящем тренде и прорыве из него цены вверх, прямоугольник называется бычьим (см. рис. 4.41 и 4.42). Целью цены является уровень, отстоящий от точки прорыва на высоту прямоугольника. Как показано на рис.4.41, движение цены происходит между хорошо видимыми горизонтальными линиями поддержки и сопротивления. Действительный прорыв в период консолидации может произойти через любую сторону прямоугольника. Цель цены лежит на уровне G, отстоящем от точки прорыва Н на расстояние GH, равном высоте фигуры G H. Исходя из данных, приведенных на рис. 5.31, целью является уровень 1.6200 (разность .6100 - 1.6000 = 0.100, добавленная к 1.6100). [c.45]
ЛИНИЯ УРОВНЯ [ ontour line] (или линия равного уровня) — геометрическое место точек пространства аргументов, для которых значения исследуемой функции одинаковы. Это определение можно записать так [c.174]
Выбор в расплывчатом пространстве состояний основан на существовании в этом пространстве поверхности принадлежности, внутри которой имеют место пространства, обладающие свойством постоянства характеристик [например, уровня расплывчатости isofuzziness]. Такое прод-пространство для -мерного случая представляется в виде ц(у1,. . ., ym)=7,= onst, для двухмерного случая — в виде линии равного уровня [106] [c.82]
Численные значения параметров q и р определяются, как отмечено выше, с помощью функций принадлежности. Введение на плоскости (q, р линий равного уровня А,= = onst и зон тяжести состояния позволяет определить такие подмножества симптомов, которые требуют конкретной меры Ri. (Плоскось рассогласование—скорость изменения рассогласования в комплексе с логической процедурой используется для выбора решения в [158].) [c.110]
При аппроксимации линии сметной нормы накопленными опытным путем данными в случае полупеременных издержек, неважно, с использованием ли методов контроля или какого-либо типа регрессивного анализа, сумма, равная производственным издержкам при полном использовании производственной мощности, равна уровню издержек, на котором линия сметной нормы пересекает нуль шкалы абсцисс (объемов производства). Это показано на рис. 7.1. Определенная таким образом величина издержек производства при полном использовании производственной мощности может быть названа приведенными издержками при полном использовании производственной мощности . [c.189]
Данные наборы товаров имеют одинаковую полезность (равноценны), так что если соединить все точки, обозначающие наборы в пространстве двух товаров X (хлеб) и Y (молоко), то получим линии равных полвзностей (кривые безразличия /,, U2, U3 на рис. 6-1). Кривые безразличия подобны горизонталям (изогипсам) на карте местности, соединяющим точки с одинаковой высотой над уровнем моря. [c.97]
График выплат для держателя опциона начинается как прямая линия на уровне цены опциона со знаком минус по оси ординат и затем устремляется вверх под углом 45° к оси абсцисс при цене 100 дол., фиксирующей цену испол нения Бели цена акции равняется 101 дол, прибыль от исполнения опциона в точности покрывает цену покупки Любое дальнейшее возрастание цены акций IBM будет просто увеличивать доходы держателя опциона. С другой стороны, так как держатель не обязан исполнять опцион, его убытки ограничиваются це ной покупки опциона в размере 1 дол независимо от того, насколько ниже цены исполнения (100 дол.) упадет цена акции. Таким образом, колл опцион ограни чивает снизу величину возможных потерь держателя опциона из-за снижения цены акции, но не ограничивает сверху возможный доход. [c.137]
Анализ данных табл. 15 показывает, что не все приборы, используемые на агрегатах и установках цеха КПРС, отвечают этому нормативу. За пределами его находятся манометр, установленный на нагнетательной линии насоса (4АН-700), скорость снятия информации с которого равна 6,65 бит/с, спидометр — 8,55 бит/с, термометр воды — 5,85 бит/с, а также пирометр (прибор котла установки ППУ-ЗМ) —7,2 бит/с, амперметр (на панели дизеля) —7,2 бит/с, вольт-амперметр (на пульте ЗЦА-400А) — 8,6 бит/с, указатель уровня воды (на цистерне ППУ-ЗМ) — 5,55 бит/с и др. Эти приборы не отвечают важным эргономическим нормативам. Использование их делает все системы ЧМС открытыми для отказов и поломок. [c.141]
Если бы мы оценивали казначейские векселя США с точки зрения риска невыполнения государством обязательств по ним, то вероятность последнего, а значит, и риск, приближалась бы к 0. Корпоративные ценные бумаги с фиксированным уровнем дохода, очевидно, более рисковы, чем казначейские векселя. Следовательно, в этом случае может иметь место рисковая премия. Степень риска колеблется в зависимости от колебаний эффективности деятельности компании. Более того, финансовые инструменты отдельных компаний могут быть более или менее рисковыми в зависимости от срока их погашения, вида и объема обеспечения и т. д. Это перекликается с нашим обсуждением в гл. 3 причин, по которым на финансовых рынках существуют различные процентные ставки. Если мы предположим, что в основном инвесторов беспокоит уровень неизбежного риска, как это было описано в одном из первых разделов данной главы, то приемлемую ставку дисконтирования можно аппроксимировать, использовав линии рынка ценных бумаг. Имея значение степени риска, можно провести перпендикуляр к горизонтальной оси, а затем от точки его пересечения с линией рынка ценных бумаг опустить перпендикуляр на вертикальную ось, чтобы найти искомое значение необходимого уровня дохода. Аналогичные ценные бумаги, например 30-летние облигации, выпускаемые электрическими компаниями и имеющие рейтинг Аа, будут иметь близкие показатели степени риска и соответственно необходимый доход по ним тоже будет примерно равным. Однако риск, связанный с 5 летними облигациями General Ele tri , значительно уступает по степени риска, соответствующей привилегированным акциям новой компании в электронной промышленноеш. Наше обсуждение риска носит общий характер, однако следует отметить, что неизбежный риск может быть умерен, а следовательно, на его основе получено приближенное значение необходимого [c.97]
Напомним, что линия тренда как бы осредняет колебания, равно удалена (в идеале) от точек, характеризующих эмпирические уровни динамического ряда. Это дает возможность использовать трендовую модель в целях измерения устойчивости раз- [c.158]
Контрольные диаграммы для среднего квадратического отклонения (S). Центральная линия проводится на уровне ординаты, равной среднему значению S из средних квадратиче-ских отклонений. [c.94]
Двойное дно (Double Top). Фигура Двойное дно является зеркальным отображением предыдущей фигуры (см. рис. 4.19 и 4.20). Поэтому к ней применимы характеристики и выводы, сделанные выше. Как видно из рис. 4.19, высота впадин прмерно одинакова. Линия шеи проведена параллельно динии, соединяющей вершины впадин (В и D). Будучи линией поддержки, она была прорвана в точке А и превратилась в в сильную линию сопротивления на уровне цены С, но была прорвана в точке Е. Линия сопротивления превратилась в прочную линию поддержки, создающую разворот рынка в точке F. Цель цены находится на уровне G, находящемся на расстоянии от линии шеи, равном средней высоте впадин, измеренном от точки Е. [c.36]
Тройное дно (Triple Bottom). Тройное дно является гибридом фигур Двойное дно и Перевернутые голоава и плечи (см. рис.4.23 и 4.24). Как видно из фигуры 4.23, в фигуре Тройное дно линия шеи проведена параллельно линии, соединяющей три впадины (В, D и F). В качестве линии поддержки линия шеи прорвана в точке А. Она превращается в сильную линию сопротивления на уровне цены С и Е, но прорывается в точке G. Линия сопротивления превращается в сильную линию поддержки, вызывающую разворот в точке Н. Целью цены является уровень /, находящийся на расстоянии от линии шеи, равном средней высоте трех впадин фигуры, измеренной от точки D. [c.38]
Вымпелы (Pennants). Вымпелы близки по характеру флагам и к ним применим тот же анализ. Единственная разница между ними в том, что при образовании вымпела линии поддержки и сопротивления заметно сходятся. Если предшествующий тренд является бычьим, то и графическая фигура называется бычьим вымпелом (см. рис. 4.31). На рис. 4.31 отрезок АВ является флагштоком. Фигура BD отражает консолидацию. При прорыве рынком линии сопротивления BD целью цены является уровень точки Е. Расстояние до цели цены DE равно длине флагштоками. Это расстояние измеряют от точки прорыва. Исходя из цен на рис. 4.31, высота флагштока вымпела равна разности 1.5500 - 1.4500 =0.1000. При прорыве линии сопротивления на уровне цены 152.00 цель находится на уровне 1.5200 + 0.1000 = 1.6200. [c.42]