В этом параграфе мы рассмотрим разновидность игр, которые являются таким же обобщением статических байесовских игр, каким являются динамические игры с полной информацией для статических игр с полной информацией, т.е. динамические байесовские игры (динамические игры с неполной информацией). [c.679]
Эта модель приложима, например, к ситуации, когда в новой отрасли лидирующая фирма выбирает размер строящегося завода (мощность) и решает работать на полную мощность . Считается, что она хорошо описывает рыночную ситуацию в случае, когда фирма-лидер, занимает значительную долю рынка. Так или иначе, ситуации, представленные в модели не столь и редки на реальных рынках. С точки зрения теории игр модель Штакельберга представляет собой динамическую игру с совершенной информацией, в которой лидер делает ход первым. Дерево игры изображено на Рис. 113. [c.540]
Точный смысл терминов статическая игра и игра с полной информацией станет ясен из дальнейшего, когда мы рассмотрим динамические игры и игры с неполной информацией (байесовские игры) соответственно. [c.627]
Однако зачастую такие вероятности неизвестны. Мы сталкивались уже с этой проблемой, рассматривая динамические игры с полной, но несовершенной информацией. В подобных ситуациях, коль скоро игрок стоит перед выбором в некотором информационном множестве, состоящем более чем из одной вершины, то ему приходится делать некоторые предположения относительно того, с какой вероятностью он может оказаться в той или иной вершине. Если игрок имеет такого рода ожидания, то на их основе он выбирает ту альтернативу, которая может обеспечить ему наибольший ожидаемый выигрыш. Эти рассуждения приводят к понятию совершенного байесовского равновесия. [c.681]
Заметим, что в рассмотренном примере не содержится специфических элементов, которые придают динамическим байесовским играм принципиально иной характер по сравнению с динамическими играми с совершенной и полной информацией или статическими байесовскими играми. Поэтому здесь для нахождения решения нам достаточно было воспользоваться обратной индукцией. Мы смогли проанализировать выбор пилота, поскольку знали, с какой вероятностью он мог в своем информационном множестве оказаться в левой вершине, а с какой — в правой. [c.681]
Прежде чем обратиться непосредственно к теме данной главы, заметим следующее. Мы начинали с равновесия по Нэшу, затем, по мере усложнения рассматриваемых нами игр, мы обратились к совершенному под-игровому равновесию по Нэшу, далее к равновесию по Байесу-Нэшу и, наконец, к совершенному Байесову равновесию в динамических играх с неполной информацией. Однако это вовсе не означает, что мы вводили новые концепции. В действительности, мы лишь усиливали соответствующие определения, чтобы исключать "неуместные" равновесия в играх с более сложной структурой. В каждом случае более сильное равновесие отличается от более слабых только в случае более сложных игр. Поэтому, конечно, нужно отдавать себе отчет в том, что совершенное Байсово равновесие эквивалентно Б.Н.-равновесию в статических играх с неполной информацией, эквивалентно совершенному равновесию по Нэшу в динамических играх с полной и совершенной информацией и эквивалентно равновесию по Нэшу в статических играх с полной информацией. [c.139]
Рассмотрим следующую динамическую игру с полной, но несовершенной информацией (Gibbons) [c.139]
Смотреть страницы где упоминается термин Динамические игры с полной информацией
: [c.151]Смотреть главы в:
Теория Игр для экономистов -> Динамические игры с полной информацией
Теория игр для экономистов вводный курс -> Динамические игры с полной информацией