Выигрышная система

Важно понимать, что при торговле с реинвестированием выигрышная система может превратиться в проигрышную систему, но не наоборот Выигрышная система превращается в проигрышную систему при торговле с реинвестированием, если доходы недостаточно последовательны. [c.27]

Чего следует ожидать от такого теста На самом деле, немногого. Если каждый тест показывает высокую прибыль (например, более 10,000), считайте, что найдена выигрышная система. Конечно, при условии, что все аспекты тестирования были представлены правильно и моделирование было реалистичным. Однако если каждый тест показывал большой убыток (например, более 10,000 за год), очевидно, что данная система просто бесполезна. (Есть несколько деликатных исключений из этого правила они будут обсуждаться в последующих главах.) По всей вероятности, данную систему на этой стадии следует исключить из рассмотрения. Если же, как это часто бывает, результаты смешанные (то есть, есть несколько крупных выигрышей и крупных Убытков, наряду с меньшими выигрышами и убытками), можно переходить к этапу оптимизации. Переходите к следующему этапу разработки системы только в том случае, если большинство тестов не показывает крупные убытки. [c.21]

Система удваивания кажется беспроигрышным вариантом, пока не поймешь, что как веревочке ни виться, а конца не миновать - даже для игрока-миллиардера. Ведь начинающий со ставки всего в один доллар, проиграв 46 раз подряд, должен выставить на 47-ой кон 70 триллионов долларов Ясно, что он разорится гораздо раньше. Система удваивания не спасет вас при сделках с отрицательным ожиданием. А при выигрышной системе и положительном ожидании она только мешает. [c.282]

Очевидно, что аналитические процедуры могут выполняться с позиции либо ретроспективы, либо перспективы. В качестве образного примера можно привести игру в шахматы. В процессе игры шахматист, анализируя возможные варианты действий, пытается найти выигрышную их комбинацию По окончании партии, не исключено, он будет заниматься ретроспективным анализом с целью выявления допущенных им ошибок. В известном смысле анализ хозяйственной деятельности представляет собой квинтэссенции ретроспективного анализа, абсолютизация роли которого с позиции перспективно го управления весьма сомнительна. Не случайно этой дисциплины нет в учебных программах западных университетов не случайно роль ее стала стремительно снижаться и в постсоветской России. Тем не менее дисциплина Экономический анализ как отретушированный вариант дисциплины Анализ хозяйственной деятельности все еще существует в отечественной системе высшего и специального образования. [c.24]

На некотором этапе процесса обучения многие трейдеры разрабатывают "систему". Подписавшись на обслуживание или написав программу по своим собственным уникальным критериям, эти трейдеры стремятся торговать через систему. Они ожидают, что система выдаст сделки с низким риском и высокой вероятностью успеха. Собственно говоря, существует целая научная школа в пользу систематической торговли. Другая школа твердо придерживается дискретной торговли. Попросту говоря, систематическая торговля означает, что вы торгуете, на 100% основываясь на своей системе и генерируемых ею сигналах на покупку и продажу. Для этого, однако, следует проводить каждую предлагаемую ею сделку. Нельзя отклонять рекомендации своей системы. Вы должны покупать, когда она указывает на покупку, и продавать, когда она говорит продавай. Среди этих сигналов будут и проигрышные сделки, но, если система хорошая, прибыль от выигрышных сделок превысит убытки от проигрышных. [c.128]

Из последней формулы следует, что система может быть прибыльной либо за счет увеличения процента прибыльных сделок, либо за счет увеличения отношения средней прибыли выигрышных сделок к среднему убытку проигрышных сделок. У прибыльной системы среднее значение дохода больше нуля, то есть отношение средней прибыли выигрышных сделок к среднему убытку проигрышных сделок соотносится с процентом выигрышных сделок следующим образом [c.194]

В этом параграфе будет изложен метод увеличения объема выигрывающей длинной позиции для трендовых систем. Как правило такие торговые системы имеют сравнительно небольшой процент выигрышных сделок и высокое отношение средней прибыли к среднему убытку. [c.218]

Я смотрю на это так если вы переполнены позитивной уверенностью в своем рыночном успехе, ваша убежденность приведет к тому, что вы не слишком умело управитесь с проигрышными сделками. Именно поэтому системы веры столь важны для трейдера. Если ваша система веры говорит, что текущая позиция будет выигрышной, а потом это оказывается не так, то потребность вашего разума укрепить эту веру буквально вынудит вас дать зеленый свет потерям, заставит держаться за проигрышные позиции, т. е. делать то, что никакой успешный трейдер никогда не сделает. Неумеренно позитивная убежденность, что следующие одна-две сделки повернут удачу в вашу сторону или даже позволят вам сделать маленькое состояние, наиболее опасная. [c.12]

Правда в том, что успех — это результатом нескольких выигрышных сделок чтобы преуспеть, вы не должны останавливаться из-за того, что вам улыбнулась удача. Продолжайте выигрывать. Неудача — результат нескольких проигрышных сделок, и наиболее верный признак, что система сбоит — размер потерь превышает тот, что был в прошлом, а типичный спекулянт пытается сделать на этом деньги Надо признать, есть резон дождаться краткосрочного провала, чтобы начать вкладываться в долгосрочную успешную систему, но нет никакого смысла останавливаться, потому что какая-то сделка оказалась слишком успешной [c.194]

Во-первых, мы думаем, что можем отделить в нашей системе или подходе выигрышные сделки от проигрышных. Более того, думая, что мы действительно так умны, чтобы делать это, мы начинаем торговать неравным количеством контрактов или долей акций в наших различных сделках. [c.199]

При развитии системы легко обмануть себя, создав систему, точную на 90 процентов, делающую горы денег, но, в конечном счете, убивающую нас. Невероятно, не правда ли Тем не менее это так, и вот почему. Наша 90-процентная система делает 1,000 на каждой выигрышной сделке и имеет 9 выигрышей подряд, выводя нас вперед с 9 "штуками". Затем наступает проигрышная сделка в 2,000, и у нас остается 7,000 — пока что неплохо. Мы получаем еще девять выигрышей и хорошо сидим с 16,000 прибыли, когда получаем другой проигрыш, на этот раз — большой убыток в 10,000, самый большой, разрешенный системой, и мы шлепаемся на задницу всего с 6,000 в кармане. [c.210]

Одним из важнейших показателей механической торговой системы является доля выигрышных сделок win trades %. Однако, эта величина никак не характеризует наличие или отсутствие корреляции между результатами сделок. Возможны следующие варианты [c.216]

Смотреть страницы где упоминается термин Выигрышная система

Смотреть главы в: