Успех гарвардского барометра породил буквально эпидемию таких построений в других странах (в частности, аналогичный барометр был построен в Великобритании). Несколько лет после первой мировой войны он еще удовлетворительно выполнял свое предназначение. Но затем гарвардский барометр (приблизительно с 1925 г.) потерял чувствительность и сошел со сцены, пережив свою славу. Авторы гарвардского барометра объясняли его крах появлением мощного регулирующего фактора в экономике США. В этих условиях основным методом макроэкономического анализа становится метод Затраты-выпуск В.В. Леонтьева (1906-1999). [c.11]
Гарвардский барометр 10-11 Гармонический анализ 12-13 Гетероскедастичность 24, 162-166 Гомоскедастичность 156,160-162 Граф связей 18,213-214 [c.338]
Экономический барометр Гарвардского бюро для периода 1903-1914 гг. [c.558]
Значительной вехой в формировании эконометрики явилось построение экономических барометров, прежде всего так называемого гарвардского барометра. Большинство экономических барометров, включая названный, основано на следующей идее в динамике различных элементов экономики существуют такие показатели, которые в своих изменениях идут впереди других, а потому могут служить предвестниками последних. Гарвардский барометр был создан под руководством У. Персонса (1878—1937) [c.10]
В основе динамических нормативов лежит идея экономической нормали - постулирование некоторой последовательности и соотношений в экономических показателях при оценке развития хозяйственной системы. По сути, на такой же идее был основан знаменитый гарвардский барометр, авторы которого У. К. Митчелл и У. Персоне полагали, что в нормальной экономике первыми, опережая изменения в других секторах, должны расти показатели объема производства и объема торговли, а затем показатели других секторов экономики. [c.6]
Первоначально в рамках Э. разрабатывались анали-тико-статистич. модели, выражающие корреляционную связь к.-л. экономич. процесса с другими предположительно воздействующими на него факторами. К ранним моделям этого типа относятся экономич. барометры , к-рые исходили из эмпирически подмеченного опережения колебаний одних показателей хоз. конъюнктуры относительно других. Наиболее известный гарвардский барометр (У. Митчелл и др.) оказался неспособным предсказать крупнейший экономич. кризис 1929—33. В связи с неудачами чисто эмпирич. построений повысился интерес к теоретич. обоснованиям моделей Э., к-рые у бурж. экономистов опирались на субъективистскую предельной полезности теорию, общую теорию рыночного равновесия и работы Дж. М. Кейпса. [c.433]
В механизме функционирования Э. б. осн. значение имеют лаги между циклич. изменениями показателей, относящихся к разным группам. В нек-рых Э. б., напр, в Гарвардском и построенных по его образцу, измеряются лаги между изменениями среднеарифметич. величин для показателей каждой группы (при этом все ряды выравниваются по амплитуде путём деления каждого на его среднеквадратич. отклонение от тренда). Зная, т. о., точку циклич. минимума или максимума для лидирующей группы, составители барометра предсказывают, что через период времени, равный среднему лагу за несколько прошлых циклов, наступит соответств. точка для показателей запаздывающей группы. Для придания барометру большего экономич. смысла в каждой группе по возможности оставляют показатели, характеризующие определ. сферу экономики (в Гарвардском барометре, напр., это рынок ценных бумаг, рынок товаров и услуг н ден. рынок). [c.524]
Насколько удовлетворительно предсказывает гарвардский барометр, видно отчасти из того, чти он задним числом достаточно точно сигнализирует (но ходу кривой Л) о близости кризиса 1903 г., кризиса 1907 г., кризиса 1913 г., а также из того, что Гарвардское бюро, опираясь на свою систему барометрических кривых и одновременный анализ других вспомогательных данных, предсказало кризис 1920 г. и достаточно точно отмечало важнейшие фазы американской конъюнктуры после этого кризиса2. [c.559]
БАРОМЕТРЫ" (экономические) [e onomi barometers] — математико-статистичес-кие инструменты (расчетные способы), предназначенные для прогнозирования изменений в экономической конъюнктуре путем анализа некоторых взаимосвязанных показателей. Напр., в начале XX столетия в США учеными Гарвардской школы экономистов было обнаружено, что вслед за повышением или снижением стоимости акций обычно повышался или снижался индекс товарных цен. Без глубокого анализа причин подобных взаимосвязей отбирались наиболее "чувствительные" показатели и группы показателей. Они и брались в качестве "Б.". Однако "Б." не смогли предсказать наступления мирового экономического кризиса 20-х гг., и интерес к ним пропал. Между тем "Б." существенно обогатили методы статистической обработки экономических данных, в частности теорию лагов (запаздываний). [c.29]
Учитывая многообразие факторов, влияющих па движение цикла, Г. т. применила новые способы анализа различных экономич. явлений, непосредственно друг с другом не связанных. Путём разнообразных приёмов статистпч. обработки составлялись ряды, состоящие из показателей динамики, из средних величин или сводных индексов, и между ними отыскивалась корреляционная связь. Исходя из своих теоретич. концепций, гарвардский Комитет экопомич. исследований со дня создания разрабатывал и в течение многих лет публиковал экономич. барометр в целях заблаговременной оценки конъюнктуры и предвидения наступающего экономич. спада. Барометр состоял из трёх кривых, выведенных из средних индексов ряда показателей, подвергавшихся наблюдению кривая А — индекс спекуляций — отражала расчётные операции нью-йоркских банков и курсы пром. и ж.-д. акций кривая В — индекс бизнеса — произ-во чугуна, расчётные операции вне Нью-Йорка и товарные цены кривая С — индекс денежного рынка — учётные ставки по коммерческим векселям, ссуды и депозиты нью-йоркских банков. Вычисляя т. и. лаги (см. Лаг), т. е. промежутки времени, в течение к-рых колебания одной кривой отстают от другой, Г. ш. пыталась обосновать свои прогнозы наступления очередной фазы цикла. Сами лаги при этом были определены путём соответствующего коэффициента корреляции на основе обработки данных за 1903 —14. Считалось, напр., что повороты в движении индекса бизнеса возникают примерно через 8 месяцев после изменения в движении индекса спекуляций повороты в движении индекса денежного рынка происходят через 4 месяца после изменения индекса бизнеса и т. д. На основе подобных расчётов и предсказывалась предстоящая экономич. конъюнктура. Однако конструирование подобных барометров основывается на неправильных методологич. предпосылках базисные показатели взяты совершенно произвольно, их движение в [c.304]
Опыт Гарвардского бюро вызвал волну подражаний. С теми или иными модификациями под его влиянием, а частью независимо аналогичные барометры построены для Англии, Германии, Франции, Италии, Швеции, Канады1. [c.560]
Преимущества только что описанного метода построения прогноза второго типа очевидны так же, как и серьезность и тщательность работы Гарвардского бюро. Однако столь же очевидны и условия, ограничивающие значение барометра такого типа. Во-первых, даже в лучшем случае такой барометр имеет силу лишь для предсказания ближайшей фазы цикла не более чем за 9-12 месяцев. Во-вторых, он не в состоянии точно указать, когда наступит перелом в кривой В. если наступил перелом в кривой Л, и в кривой С, если наступил перелом в кривой В. Он указывает лишь приблизительные границы времени таких переломов. В-третьих, так как он опирается на чисто статистическую, т.е. эмпирическую, закономерность связи в движении кривых, то при отсутствии более или менее исчерпывающего экономического каузального объяснения этой связи мы не в состоянии определить, насколько эта связь постоянна2. При таких условиях мы очень легко можем не доучесть таких изменений в самой действительности, которые изменят эту связь и сделают показания барометра ошибочными. Наконец, и в связи с этим этот барометр без всяких изменений в нем неприменим к условиям, где сильна роль регулирующего начала, например у нас. [c.560]