В данном параграфе обсуждаются основные понятия дискретного марковского процесса с непрерывным временем. Определяются вероятности состояний системы, в которой протекает такой процесс, и плотности вероятностей переходов системы из состояния в состояние. Для вычисления вероятностей состояний выводится система дифференциальных уравнений Колмогорова. [c.49]
В этом параграфе мы познакомимся с основными первоначальными понятиями и соответствующей им терминологией теории марковских случайных процессов. [c.7]