Дисперсия ценности базового актива срок опциона
Отметим, что представленная платежная диаграмма является профилем прибыли колл-опциона, где проект — это базовый (лежащий в его основе) актив (underlying asset). Цена исполнения опциона — это инвестиции, необходимые для принятия проекта, а срок опциона — период, в течение которого фирма имеет права на проект. Приведенная ценность денежных потоков по этому проекту и ожидаемая дисперсия этой приведенной ценности представляют собой ценность и дисперсию базового актива.
[c.1033]
Инвестиционная оценка Изд.2
(2004) -- [
c.1055
]
