| Рисунок 3.1. Окно котировок |  |
Движение ценовых уровней против часовой стрелки = рост цены. Свидетельством роста цены акций является увеличение котировок по стороне ask, и давление вниз на котировки по стороне bid. На верхней панели окна происходит увеличение лучших цен bid и ask. [c.78]
Термин скользящее пришло из процедуры вычисления средних. Каждое значение дневного скользящего среднего вычисляется по тем значениям цены, которые попадают в окно, покрывающее фиксированное количество котировок в прошлом. Каждое последующее значение дневного скользящего среднего вычисляется на основе дневного интервала цен, смещенного на одну котировку. [c.49]
На рис. 27.3 приведен часовой график котировок акций НК ЮКОС с нанесенным в нижнем окне значением RSI. [c.273]
Рассмотрим подробнее примерное информационное поле профессионального спекулянта (рис. 43.1). В основе рабочего пространства лежит таблица котировок акций ведущих отечественных эмитентов. Она отображает текущие значения котировок акций, изменение цен по отношению к предыдущему закрытию, накопленный оборот торгов и другие показатели биржевой активности, которые по желанию могут быть добавлены в это окно. Например, помимо последней сделки на экран полезно вывести лучшие цены бид и аск, совокупный объем спроса и предложения, который отражает, какую позицию занимают участники рынка по данному эмитенту. Важно также иметь перед глазами информацию о первой сделке, максимальной и минимальной ценах, достигнутых к заданному моменту времени. В течение дня таблица котировок дышит, цифры меняются и наглядно отображают нюансы хода торговой сессии. [c.428]
Разумеется, окнами котировок (хотя там и присутствует около двух десятков различных информационных полей) рыночная информация не исчерпывается. В гл. 10 мы вели речь об окне Очередь заявок (Bid Ask), где находят отражение все лимитированные заявки, выставленные на покупку и продажу- В дополнение к этим двум типам окон очень часто используется окно Все сделки (Time Sales). В этом окне, настраиваемом отдельно на каждую бумагу, информация структурирована в три колонки точное время сделки, цена сделки и объем сделки в штуках бумаг (или в лотах, последнее определяется настройками окна). Пример такого окна приведен на рис. 15.3. [c.148]
Если окна котировок и очередь заявок характеризуют текущее положение рынка, то окно Все сделки показывает развитие процесса торговли во времени. В этом смысле оно наиболее близко к графической форме представления информации. Простейшим графиком, показывающем, как менялись цены на бумагу с течением времени, является так называемый линейный график. Общепринято линиями соединять точки закрытия. Не запрещено также провести линии через цены открытия, дневные максимумы или минимумы. Но в любом случае остальные три значения цены при этом теряются . Поэтому линейное представление не очень интересно. Оно применяется только при отображении на графике последовательности всех сделок. Если на графике наносятся все сделки, то такой график называется тиковым (от английского слова ti k, что означает минимальное изменение цены и времени). [c.149]
Российские торгово-информационные системы не всегда предоставляют в распоряжение игрока необходимый набор данных по торговле фьючерсными контрактами. Поэтому часто приходится пользоваться ресурсами, подобными Ly os Finan e и др. Для того чтобы пользоваться международными информационными порталами, нужно уметь правильно формировать символ требуемого инструмента в окне котировок или графиков. Сокращенное наименование фьючерсного контракта содержит всего пять полей. Первые две буквы обозначают собственно контракт на стандартный базисный актив. В третьем-четвертом полях стоит число, обозначающее последние две цифры года (02 — 2002 г., 03 — 2003 г. и т.д.). Наконец, [c.431]
Российская торговая система. РТС носит региональный характер ее глобальная сеть связывает четыре внебиржевых рынка — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, РТС позволяет дилерам из четырех городов вести торговлю в режиме реального времени через установленные у них терминалы. Участник торгов может следить за лучшими ценами на продажу или покупку акций. Лучшими считаются наименьшая цена продажи и наибольшая цена покупки. Такая возможность системы обеспечивается многооконным Windows. В системе допускается одновременное использование четырех окон. В главном из них пользователь видит лучшие цены, а через остальные окна может наблюдать структуру котировок, представленную предложениями других участников торговли на покупку или продажу акций конкретного эмитента. [c.324]
Особо стоит отметить, что все время в программе указывается в GMT. При этом для клиентов, работающих с демо-счетами, обновление котировок происходит каждые 10, в то время как на реальных счетах изменения происходят в режиме реального времени. В указанном окне приняты следующие обозначения [c.320]
Объем или, точнее, оборот торгов (Volume, Trade Volume) — это количество акций или контрактов ценных бумаг, по которым совершались торговые операции за некоторый период времени. Анализ дневного объема торгов — неотъемлемый и очень важный элемент технического анализа общей рыночной тенденции и изменения цен на бумаги отдельных компаний. Обычно объем торгов отображается в виде столбчатой гистограммы в отдельном нижнем окне графика. Обратите внимание, что часто по вертикальной оси шкалы объемы показаны в сотнях или тысячах бумаг. По динамике торгового оборота можно судить о значимости, силе и слабости движения котировок. Иногда только лишь расхождение в динамике объемов и цены свидетельствует о том, что мы находимся на начальном этапе зарождающейся тенденции или на ее заключительной стадии. Анализ объема торгов дает еще один дополнительный инструмент в руки трейдера — определение силы ценового тренда. Вот почему использование анализа объемов торгов представляется крайне важным и полезным при определении текущего состояния рынка и перспектив его развития. [c.298]
Если в используемой информационной системе нет фьючерсов, то графики их в реальном времени или с небольшой задержкой мож но найти на сайте www.quote. om (Live harts). Соответствующее окно графиков и котировок выглядит так, как изображено не рис. 44.2. [c.430]
На рис. 19.6 приведен график котировок акций РАО ЕЭС и значений исторической волатильности. Значения волатильности рассчитываются программой SmartTrade Pro и выдаются в виде индикаторов, построенных в отдельном окне графика. [c.205]
Смотреть страницы где упоминается термин Окно котировок
: [c.164] [c.373] [c.423] [c.147] [c.148] [c.525] [c.72] [c.73] [c.149] [c.150] [c.547] [c.19] [c.356] [c.398] [c.423] [c.195] [c.10] [c.450]Секреты биржевой торговли Издание 3 (2006) -- [ c.149 ]