Объем торгов

Валютная биржа Курс при обратной котировке (руб. за 1 долл. США) Объем торгов (млн долл. США) [c.654]

С приближением даты исполнения опциона "в деньгах" объем торгов по нему увеличивается. [c.22]

На сегодняшний день законодательство разрешает большинству альтернативных систем торговли выбор между регистрацией в качестве биржи и регистрацией в качестве брокера/дилера, выбор, который будет определять применимое законодательство. Однако торговой системе, осуществляющей функции саморегулирования, не будет разрешено регистрироваться в качестве брокера/дилера. Кроме того, Комиссия может постановить, что доминирующая на рынке электронная торговая система должна быть зарегистрирована в качестве биржи. Когда объем торгов в ATS превысит некоторый уровень, Комиссия может заключить, что ее освобождение от регулирования в качестве биржи не соответствует интересам общества или целям защиты инвесторов. [c.65]

Технический анализ почти целиком основан на анализе цены и объема. Ниже дано толкование различных полей, определяющих цену бумаг и объем торгов. [c.10]

Объем торгов обычно представляется в виде столбиков, расположенных под графиком цены (см. рис. 4). Большинство аналитиков следят лишь за относительным уровнем объема, так что шкала объема как таковая обычно отсутствует [c.13]

Ожидания трейдеров после прорыва вполне поддаются количественной оценке через сопутствовавший ему объем торгов. Если цены прорвали уровень поддержки/сопротивления при значительном повышении объема, а в период раскаяния он сравнительно мал, — значит новые ожидания разделяет большинство (а раскаивающихся — меньшинство). И наоборот прорыв при умеренном объеме и раскаяние при растущем означает, что перемены в ожиданиях незначительны и неизбежен возврат к исходным ожиданиям (т.е. исходным ценам). [c.20]

Объем торгов позволяет судить о силе изменений в ожиданиях инвесторов. [c.23]

Главным критерием истинности прорыва здесь также является объем торгов. Так, в приведенном примере объем возрос при прорыве линии тренда, но упал, когда быки попытались снова поднять цены выше нее. [c.26]

Круг параметров, которыми располагает аналитик отдельной ценной бумаги, ограничивается ценами открытия и закрытия, максимумом, минимумом, объемом (см. стр. 10) и периодическими финансовыми отчетами, в то время как для анализа рынка в целом он очень широк. Это количество акций, достигших новых максимумов за торговый день количество акций, выросших в цене объем торгов по выросшим в цене акциям и т.д. Использование рыночных индикаторов в анализе отдельной ценной бумаги невозможно из-за недостатка требуемых для расчета данных. [c.35]

Теория Доу ориентирована главным образом на анализ динамики цен. Данные по объему торгов используются только для оценки сомнительных ситуаций. Объем должен увеличиваться в направлении основной тенденции. Если основная тенденция — нисходящая, то объем должен расти в периоды падений рынка. Если основная тенденция — восходящая, то он должен увеличиваться в периоды подъемов. [c.82]

Коэффициент крупных пакетов рассчитывается путем деления объема сделок с крупными пакетами акций на полный объем торгов на Ньюйоркской фондовой бирже [c.107]

VT и OBV (балансовый объем, см. стр. 46) довольно схожи. Многие создатели компьютерных программ и инвесторы путают OBV и VL OBV, как и VT, предназначен для изучения динамики объема торгов. Но поскольку данных о растущем и падающем объемах по отдельным акциям не существует, в случае OBV считается, что если цена на акцию закрылась выше, то весь объем торгов по ней — растущий, а если цена закрытия упала, то весь объем — падающий. В случае VI в подобном вольном допущении нет необходимости, так как при его расчете можно использовать данные о растущем и падающем объемах по Ньюйоркской фондовой бирже. [c.137]

При построении индекса отрицательного объема (NVT) учитываются только дни, когда объем торгов уменьшается по сравнению с предыдущим днем. Считается, что в дни падения объема позиции занимают профессионалы. [c.156]

Чем выше коэффициент пут/колл, тем пессимистичнее их настрой. И наоборот низкие показатели означают большой объем торгов по опционам колл и, следовательно, преобладание бычьих ожиданий. [c.177]

Полный объем торгов по опционам пут на СВОЕ Полный объем торгов по опционам колл на СВОЕ [c.178]

Если значение коэффициента растущего/падающего объема больше 1,0 — значит объем торгов по дорожающим акциям больше, чем по дешевеющим. [c.184]

Коэффициент растущего/падающего объема рассчитывается путем деления дневного объема торгов по выросшим в цене акциям на дневной объем торгов по упавшим в цене акциям [c.186]

Растущий, падающий и неизменный объем торгов — это динамические индикаторы рынка. Они отражают движение миллионов акций на торгах Ньюйоркской фондовой биржи. [c.187]

Существует пять распространенных типов скользящих средних простое (его также называют арифметическим), экспоненциальное, треугольное, переменное и взвешенное. Скользящие средние можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних. [c.197]

V = сегодняшний объем торгов [c.257]

Есть и другие факторы, влияющие на решение сыграть на затухании движения или ожидать его дальнейшего развития. Среди них волатильность и объем. Бывают случаи, когда рынок имеет одновременно и низкий объем, и низкую волатильность. Когда рынок в узком диапазоне, а объем торгов незначителен, маловероятно сколь-нибудь заметное расширение диапазона. Иными словами, будет решительно не хватать участия, энтузиазма и объема, чтобы вытолкнуть рынок из его диапазона. [c.155]

ОБЪЕМ ТОРГОВ И ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС [c.11]

С 1995 г. количество компаний, которые обслуживает РТС, значительно выросло (к 1999 г. было более 400 компаний рабочие клиентские места были расположены более чем в 30 городах России кроме того, большое количество терминалов находилось за рубежом). Росли и объемы торгов в РТС до октября 1997 г. (если в январе 1996 г. месячный объем торгов составлял 76,6 млн долл., то в июне 1997 г.— 933,8 млн долл.). Однако обстановка на фондовом рынке России с октября 1997 г. резко изменилась. Индекс РТС к июлю 1998 г. по сравнению с октябрем 1997 г. упал на 73,4%, т. е. почти вчетверо, а котировки большинства ценных бумаг снизились до уровня двухлетней давности. Ряд ценных бумаг продать в системе РТС стало практически невозможно. Приток портфельных инвестиций в экономику России, по существу, прекратился. Одна из причин заключалась в том, что за предыдущие два года в Россию через фондовый рынок было вложено, по разным оценкам, от 20 до 40 млрд долл., что во много раз превышало все то, что Россия одолжила на внешних рынках как суверенный заемщик1. [c.81]

В верхней панели обычно отражаются цены Level I (лучшие цены bid/ask), дневной объем торгов, высшая и низшая цена за день, цена закрытия предыдущего дня и изменение по сравнению с ценой сегодняшнего открытия. В нижней панели содержится информация по маркет-мейкерам для каждого уровня цены, а также количество предлагаемых ими для сделки акций, причем каждый уровень цены выделен своим цветом. Выбор цвета не несет никакой нагрузки, он просто служит для разделения блоков данных для различных ценовых уровней. [c.74]

Если ожидания инвесторов меняются, то зачастую это происходит довольно резко. Посмотрите, как решительно перешагнули цены уровень сопротивления на графике курса акций компании Hasbro In . (рис. 9). Обратите также внимание, что при прорыве этого уровня значительно возрос объем торгов. [c.15]

Балансовый объем (OBV) — это динамический индикатор, соотносящий объем торгов и изменение цены. Балансовый объем разработал и ввел Джо Гранвилл в книге Новая стратегия дневной торговли на фондовом рынке для максимальной прибыли . [c.53]

Объем сделок с крупными пакетами Полный объем торгов на NYSE [c.107]

На следующем рисунке представлены график курса акций Mer h и объем торгов. [c.135]

На равнообъемных графиках объем представлен не как второстепенный показатель под графиком цены, а одновременно с ней при помощи двухмерных прямоугольников. Верхняя сторона прямоугольника обозначает максимум цен за данный период, а нижняя — минимум. Ширина прямоугольника — в этом как раз уникальная особенность равнообъемных графиков — соответствует объему торгов за данный период. [c.179]

Горизонтальная шкала на равнообъемном графике отражает объем, а не даты. То есть не время, а объем торгов считается определяющим фактором ценовых изменений. Как выразился Р.Арме, если бы рынок носил часы, то они бы показывали не время, а количество акций . [c.179]

Индекс спроса особым образом сочетает цену и объем торгов, благодаря чему он часто служит опережающим индикатором ценовых изменений. Индекс спроса разработал Джеймс Сиббет James Sibbet). [c.210]

Технический анализ как рыночных индексов, так и отдельных акций должен обязательно включать в себя изучение объема торгов, чтобы помочь аналитику составить верное впечатление о внутреннем состоянии конкретного рынка. Анализ объема позволяет разглядеть за динамикой цен внутреннюю силу или слабость рынка. Зачастую только по расхождению объема и цен можно узнать о предстоящем важном развороте рынка. Хотя технические аналитики всегда придавали большое значение объему торгов, сколько-нибудь эффективных исследований в этой области практически не проводилось до конца 60х, когда Джозеф Гранвилл и Ларри Уильяме более творчески подошли к изучению взаимосвязи цены и объема. [c.263]

Дополнительным рыночным индикатором, который является эффективным в предсказании основных рыночных минимумов, является объем торгующихся на АМЕХ21 депозитарных расписок на S P 500 (SPY) и акций Траста Nasdaq-100 (QQQ). Обе из этих ценных бумаг представляют собой портфели инвестиций, соответствующие индексам S P 500 (SPX) и Nasdaq 100 (NDX), соответственно. Кроме того, что эти ценные бумаги дают индивидуальным инвесторам простой способ вложить капитал в эти основные рыночные индексы, они также обеспечивают эффективное средство, чтобы измерить рыночное настроение. [c.260]

Из-за такого отлива и прилива рыночной активности - объявления Федеральной резервной системы и другие неожиданные события не в счет — многие трейдеры находятся вне игры с позднего утра и в первые послеполуденные часы. Объем торгов в течение этого периода, как правило, небольшой, и такая слабая торговля создает идеальную среду для подачи ложных следов (fake-outs). Именно поэтому торговля в этот период малого объема может оказаться как расстраивающей, так и непродук- [c.124]

Был такой феномен на фондовом рынке, когда огромный объем торгов (от 60.000 до 80.000 акций в день) сопровождался небольшим ценовым движением. Суть моего подхода к этому индикатору - сначала искать возможную поддержку и сопротивление по Фибоначчи, а затем смотреть, проявляется ли "Приседающий" при достижении этой точки. Если да, то он подтверждает поддержку или сопротивление Фибоначчи, и можно действовать, не обращая внимания, лежит ли ваша сделка в русле тренда. Этот индикатор, как и "Растяжка", более опасный (меньшая вероятность выигрыша) чем другие Индикаторы Направления, которые я уже выделил. Он хорош для тех, кто слишком нетерпелив или любит "переторговывать", так как его можно использовать вплоть до пятиминутных масштабов. И "Растяжка", и "Фиб-Приседающий" дают разумную вероятность успешного результата. [c.103]

Календарная тикала внизу по горизонтали показывает только рабочие дни выходные пропущены, так что поведение цен выглядит как непрерывный процесс. Вертикальные линии гистограммы в нижней части графика отражают ежедневный объем торгов, значение которого можно определить по более низкой правой шкале. Две горизонтальные линии, пересекающие диаграмму слева направо, представляют информацию об открытых позициях, или открытый интерес (арен interest) — количество неисполненных фьючерсных контрактов, число которых указано на более низкой левой шкале. Пунк- [c.7]

Объем торгов это количество сделок с фьючерсами, имевших место на протяжении некоторого периода. Например, если Йы ны купили фьючерс -ный контракт сегодня, то добавили бы единицу к сегодняшнему объему торгов. Один контракт перешел бы из рук в руки от продавца к нам. Пели позднее сегодня вы решили продать его, то добавили бы еще одну единицу к сегодняшнему общему торгов. Когда утром наследующий день ны берете газету и видите, что объем торгов по данному товару составил 4105 контрактов, нам изнестно, что два из них - ваши. [c.11]

Нижняя строка показьиист оценку сегодняшнего объема тортв, вчерашний фактический объем торгов, вчерашнее общее количество открытых полиций по чикагсшй пшенице и разницу между количеством открытых позиций сегодня и нчера. [c.14]

Некоторые месяцы поставки товара оказываются очень привлекательными сами по себе. Декабрьский хлопок демонстрирует большой объем торгом в сочетании с повышенным числом отк рытого интереса даже нес ной, когда до декабря еще очень далеко. Цикл рефинансирования Министерства фи-нансоп США может сделать некоторые месяцы поставки фьючерсов на казначейские облигации более тостребованны ми, чем другие месяцы поставки. [c.19]

День ключевого разворота (Key Reversal Day) - при восходящей тенденции эта однодневная модель образуется, когда цены при открытии достигают новых максимумов, а закрываются ниже цены закрытия предшествующего дня. При нисходящей тенденции цены открываются ниже, а закрываются выше. Чем шире диапазон цен в день ключевого разворота и чем больше объем торгов, тем выше вероятность разворота тенденции. [c.293]

Смотреть страницы где упоминается термин Объем торгов

Смотреть главы в: