Некоторые DMA чрезвычайно полезны в определении моделей (фигур), как будет показано в ГЛАВЕ 6 "Индикаторы направления". [c.36]
Очевидно, мы имеем сильный, быстро растущий вверх рынок, как это и определено с помощью 3x3. Если бы вы начали играть на этом рынке с самого начала, встав на длинную сторону, то получили бы очень хорошие результаты. Вы не попали бы в беду, продав в точке "Т1" или купив в точках "Т2" или "ТЗ". Вы не провели бы ни одну из этих сделок, даже при том, что правила Тренда, изученные ранее, оправдывали такую игру. (Мы обсудим Индикаторы направления, отменяющие Тренд, в следующей главе. Они побудили бы Вас купить в "Т1" и продать в "Т2" и "ТЗ", которые все расположены вблизи идеальных пунктов разворота по Фибоначчи. Простите за отступление, но краткий взгляд вперед иногда тоже полезен.) Теперь вернемся назад к сути вопроса. [c.63]
Индикатор направления обычно (но не всегда) стереотип (модель). Некоторые из этих моделей определяются с помощью 3x3. Не путайте концепцию тренда с концепцией направления, даже в том случае, когда 3x3 используется и для вычерчивания тренда, и как критерий для различных Индикаторов Направления, которые мы будем применять. Индикаторы Направления не Индикаторы Тренда независимо от того как они получены. Если возникает конфликт между тем, что сообщают вам Индикаторы Тренда и Направления, следуйте Индикатору Направления. Направление отменяет Тренд. [c.68]
Критерии, определенные в пунктах 1-5, очевидно удовлетворят многих из вас, но некоторых крайне разочаруют. Специфика использования реальных графиков должна быть более чем адекватной для тех, кто в психологическом отношении настроен исходить из аналитических методов торговли. Я постараюсь обходиться с Двойным РеПо настолько определенно, насколько это возможно, как впрочем, и со всеми остальными Индикаторами Направления. Вам важно обратить внимание если нет соответствия точным критериям, то это не значит, что рынок не будет действовать, как если бы критерии были выполнены. Смотрите "Двойники", ниже в этой главе. На семинарах я иногда называю "двойников" Двойного РеПо не такими "симпатичными" как классическое Двойное РеПо. Ему не нужно быть куклой Барби, чтобы существенно раздуть ваш бумажник. [c.71]
Просто для смены темпа давайте рассмотрим, как этот Индикатор Направления работает на фондовом рынке. [c.79]
Можно продолжать и продолжать эти примеры, но у вас здесь уже достаточно материала, чтобы теперь вы могли узнавать этот Индикатор Направления. Я специально уделил столько времени Двойному РеПо, поскольку его понимание критически важно для уяснения работы Несостоявшегося Двойного РеПо, а также Хлеба с Маслом. Однако, прежде чем мы оставим эту тему, я хочу показать вам очень интересный график месячного золота (Рисунок 6-9). [c.81]
Как и со многими другими Индикаторами Направления, которые были даны, для этой модели я придерживаюсь агрессивной техники входа. Предвосхищать этот специфический сигнал очень опасно, фактически запрещено. Причины станут ясны, когда мы изучим продвинутые технические приемы, основанные на Фибоначчи. [c.100]
Этот Индикатор Направления результат комбинации осциллятора перепроданности или перекупленности с сильной поддержкой или сопротивлением по Фибоначчи. Такой сигнал сейчас довольно трудно описать, так как нам еще предстоит ознакомиться с каждой из используемых для его построения концепций. См. ГЛАВЫ 7, 8 и 9. [c.102]
В ГЛАВЕ 6 обсуждался Индикатор Направления под названием "Растяжка". Для определения диапазона вхождения в рынок он использует максимальный уровень Осцилляторов Перекупленности/Перепроданности в комбинации с сильной областью сопротивления или поддержки Фибоначчи. Это Стратегия 4. Должен признать, движение против существующего Тренда может оказаться опасным делом. Тем не менее данный метод заслуживает внимания, потому что объединенная сила этих двух мощных индикаторов весьма существенна. [c.119]
Нисходящее движение от "Fs" до "FR" имеет два максимума реакции, четыре Фиб-уз-ла и одну область Скопления "К". Даже не обращаясь к оценке возможного поведения рынка с помощью Индикатора Направления, опирающегося на ценовое Движение, можно составить мнение о вероятной ценовой пляске между Узлом поддержки "F5" и областью Скопления, определяющей зону сопротивления "К". Знание высокой вероятности подобного поведения цен, основываясь на графике с краткосрочным временным масштабом, позволяет содрать несколько скальпов. [c.159]
Находимся ли мы в этой сделке из-за Индикатора Направления или Индикатора Тренда [c.177]
Теперь самое время перечитать материал, посвященный Индикаторам Направления в ГЛАВЕ 6, касающийся "Хлеба с Маслом". [c.177]
Здесь не наблюдается - может быть, за исключением "Растяжки" - каких-либо очевидных Индикаторов Направления для вступления в игру. Другими словами, когда я посмотрел этот график вечером, накануне того торгового дня, то пришел к выводу нет ни Двойных РеПо, ни "Рельсов", ни "Головы и Плеч", ни "Несостоятельности" и т.д. Но вполне возможно, что мы могли бы получить "Растяжку", прежде чем закончатся завтрашние торги, так как рынок приближался к состоянию Перекупленности. Я не рассчитывал расширения в верхнюю сторону или Фиб-узлы сопротивления, поэтому не был уверен, что "Растяжка" в действительности станет реальностью. Тем не менее этот факт был аккуратно отмечен и приложен к моему рабочему досье на S P. [c.256]
Пример применения параболической системы и индикатора "направленного движения" на рынке золота показан на примере (см. рис. 15. Паи б). Обратите внимание на верхнем графике, что параболическая система подала восемь сигналов, начиная с ноября, причем некоторые из них оказались неудачными. За тот же самый период DMI (нижний график) дал всего два сигнала в ноябре к покупке, а в середине марта к продаже. Параболическая система явно более чувствительна она подает сигналы чаще и раньше. [c.413]
Индикатор "направленного изменения" измеряет, насколько сегодняшний диапазон максимума-минимума цены выходит за пределы вчерашнего. Если большая [c.87]
Основные правила анализа индикатора "направленного изменения" -покупай и удерживай, пока +DM (здесь жирная линия) находится выше -DM (тонкая линия) [c.88]
Основные сигналы, подаваемые индикатором - направление движения И и соотношение минимальных и максимальных значений индекса. Направление движения И показывает нам общее направление предполагаемых сделок, а соотношение максимумов и минимумов - силу действующего тренда. Характерными сигналами будут здесь бычье расхождение и медвежье схождение индикатора И и графика цены. Если индекс выше ноля, то это говорит о силе быков. Если он отрицательный, то на рынке господствуют медведи. Сигнал на покупку поступает, когда значение средней по индикатору ниже ноля, а на рынке господствует бычий тренд. Если же средняя по индикатору находится выше ноля на медвежьем тренде, то поступает сигнал на продажу. [c.100]
Почти все примеры в данной книге демонстрируют применение инструментов Фибоначчи против тренда. Однако можно отчетливо определить несколько исключений из правила. ФИ-эллипс — инструмент Фибоначчи, лучше всего работающий как индикатор направления главного тренда. Наклон ФИ-эллипса — вверх или вниз — указывает в направлении главного тренда. В случаях, когда наклон отрицателен, при достижении ценой рынка конечной точки ФИ-эллипса можно покупать на длинной стороне. Если наклон положителен, мы получаем в конечной точке ФИ-эллипса продающий сигнал. Однако каждый раз, когда устойчивый ФИ-эллипс устанавливается двумя боковыми точками и восходящим наклоном, можно ожидать сильного прорыва в верхнюю сторону — или в самом конце, или незадолго до конечной точки ФИ-эллипса, — и это является возможностью покупки (наоборот, для сигналов продажи, следующих направлению главного тренда, а не идущих против него). В этом отношении лучшим примером из представленных была наличная японская иена (рисунок 5.31). Этот пример — исключение, но о нем важно знать. [c.240]
А. Рассчитайте ежедневный индикатор направления (DX) [c.82]
Б. Вычислите средний индикатор направления (ADX), усреднив DX через показатель среднего движения курса, например 13-дневным ЕМА. [c.82]
Средний индикатор направления ADX растет, когда расстояние между линиями направления увеличивается. Значит, доминирующая группа становится сильнее, проигрывающая слабее, и тренд, видимо, продолжится. Когда ADX растет, выгодно играть в направлении верхней линии направления, используя указатели тренда. [c.83]
Индикатор направленного изменения [c.54]
Разница между индикаторами Направления и Тренда заключается еще и в том, что Намерение — это ощущение рынка, которое может быть идентифицировано в какой-то определенный момент или в короткий интервал времени (то есть оно краткосрочно — долгосрочны только его последствия), ну а Тренд — это продолжительное мероприятие , поскольку определить, есть ли он, можно и вблизи его [c.70]
Анализ такого треугольника очень прост. Чаще всего такая фигура пробивается вверх, как правило такие треугольники и образуются на тренде вверх, но если он появился на тренде вниз, то все равно считается, что пробой будет вверх, т. е. в этом случае треугольник будет работать как фигура разворота. Дополнительным сигналом, свидетельствующим о том, что цена пойдет вверх, является большой объем сделок, сопровождающий пробой линии 1-5, но в случае рынка FX величина объема сделок носит индикативный характер и не может однозначно использоваться как индикатор направления движения цены. Считается, что движение после пробоя линии 1-5 в точке Б происходит как минимум на величину базы треугольника 1-А. [c.110]
Во-первых, образуются две линии, отражающие давление покупателей и давление продавцов. Они называются +DI (положительный индикатор направленности) и -D1 (отрицательный индикатор направленности). Бычий сигнал возникает, когда линия +DI располагается выше линии -DI. Из этих двух линий выводится третья — линия среднего направленного движения (ADX). [c.154]
Индекс Филадельфийской фондовой биржи золото/серебро (XAU) включает акции девяти золотодобывающих компаний. Он очень популярен среди инвесторов как индикатор направления курсов акций в данной отрасли. Банковский индекс (ВКХ) составлен из акций 24 крупнейших банков, географически удаленных друг от друга. Необходимо четко представлять, на какой индекс выписывается опцион, акции каких компаний входят в индекс и каков [c.224]
Простейший метод торговли на основе системы направленного движения предполагает сравнение двух индикаторов направленности 14дневного +DI и 14дневного DI. Для этого либо графики индикаторов наносятся один на другой, либо +DI вычитается из DI. У.Уайлдер предлагает покупать, если +DI поднимается выше DI, и продавать, когда +DI опускается ниже DI. [c.127]
Затем настал XX век, и пришло время технического прогресса. После Второй Мировой Войны появился принципиально новый класс трейдеров торговые эксперты, обладатели различных ученых степеней, больших столов из красного дерева и полированных табличек на дверях кабинетов. Со временем риторика вытеснила реальность как главную составляющую торговой практики. Иллюзии заменили здравый смысл. Наши интересы стали сосредотачиваться вокруг скользящих средних, стохасти-ков, индексов относительной силы (RSI), графиков "крестиков-ноликов", осцилляторов, индикаторов направленного движения (DMI), индексов среднего направленного движения (ADX), индексов товарного канала ( I), волатильности, бычьего консенсуса, момента (движущая силарынка), скорости изменения, схождения-расхождения скользящих средних (MA D) и так далее. Затем появились информационные бюллетени и книги определенного рода, например "Как я сделал 40 миллионов долларов в прошлом году, торгуя одним контрактом на евродоллар". В начале 1980-х появилась целая серия систем прогнозирования, этих так называемых "черных ящиков", продававшихся по невероятным ценам. Ни один из подобных "подходов" не доказал свою состоятельность на практике, и все они были отвергнуты. [c.7]
Движение рынка - термин, обобщающий Направление и/или Тренд. Можно было бы сказать, что Движение развивается вверх, потому что тот или иной Тренд направлен вверх. Или ожидается Движение вниз из-за тех или иных показаний Индикатора Направления (Dire tional Indi ator). Если критерии недостаточны, чтобы сделать категоричное утверждение о Тренде или Направлении, нельзя окончательно утверждать о Движении. Индикаторы или модели не определяют непосредственно Движение. Только Тренд или Направление выявляют Движение. [c.24]
Еще один термин, который вам, по всей вероятности, придется переосмыслить, это используемое мною слово "Неспособность" ("Failure"). Если рынок демонстрирует Неспособность, это также определяется специфическим образом, и последующее его поведение будет предсказано с высокой степенью точности. То, как вы раньше понимали или использовали слово Неспособность, не будет применяться в контексте этой книги. Неспособность - это формы Индикаторов Направления. [c.24]
Как бы вы отреагировали или разыграли эту ситуацию, зависит от того, в какой Временной Структуре происходит ваша торговля. Если вы игрок на часовой основе, вас бы очень заинтересовали дневные 3x3, и при этом вы знать бы не знали о 25x5. Если же игра идет на дневной основе, ваш интерес прикован к 25x5 на дневных или, возможно, 3x3 на недельных графиках. Но здесь есть одна загвоздка. Если бы трейдер, торгующий на недельной основе, знал об Индикаторе направления, созданном из 3x3 на дневной основе, он обратил бы на это внимание. Я объясню эту идею подробно в ГЛАВЕ 6. [c.45]
В последние годы большая доля моих сделок основывалась скорее на Индикаторах Направления, чем на Индикаторах Тренда. Такой подход в одинаковой степени отражает и мою зрелость как трейдера, и мой возросший уровень терпения. Высказываясь философски, возможно, это одни и те же аспекты. Индикаторы Направления требуют терпения - они должны сами себя проявить, в то время как Тренд можно найти всегда. Индикаторы Направления, как правило, очень мощны и высоконадежны. Они в полной гармонии с моей общей философией [c.68]
Двойники (Look-alikes) - это "почти такие же" или "чуть-чуть не дотянувшие" сигналы Направления. Они не совсем отвечают требованиям. Может быть, Двойное РеПо не дотягивает по степени или характеру желательного толчка. Возможно, вершины между первым и вторым пересечениями немного шире указанных критериев. Вполне вероятно, выходящие за пределы обычного бары "Рельсов" немного коротки, или "Рельсы" находятся в "пригородной", а не в "сельской" местности. Консолидация ниже линии шеи Головы и Плеч может быть длиной всего в один период, а не в несколько, как нам хотелось бы видеть, прежде чем модель показала свою Несостоятельность. Все эти ситуации - "Двойники". Они часто ведут себя подобно сигналам Направления, которым подражают, но не с тем успехом, что мы ожидали бы от полноценного квалифика-тора Индикатора Направления. Я играл бы по этим сигналам с меньшим удовольствием, используя меньшее число контрактов в позиции. Вы же можете и вовсе их пропустить. Любой вариант приемлем, только убедитесь, что вы не стоите у них на пути. [c.102]
Был такой феномен на фондовом рынке, когда огромный объем торгов (от 60.000 до 80.000 акций в день) сопровождался небольшим ценовым движением. Суть моего подхода к этому индикатору - сначала искать возможную поддержку и сопротивление по Фибоначчи, а затем смотреть, проявляется ли "Приседающий" при достижении этой точки. Если да, то он подтверждает поддержку или сопротивление Фибоначчи, и можно действовать, не обращая внимания, лежит ли ваша сделка в русле тренда. Этот индикатор, как и "Растяжка", более опасный (меньшая вероятность выигрыша) чем другие Индикаторы Направления, которые я уже выделил. Он хорош для тех, кто слишком нетерпелив или любит "переторговывать", так как его можно использовать вплоть до пятиминутных масштабов. И "Растяжка", и "Фиб-Приседающий" дают разумную вероятность успешного результата. [c.103]
Хотя в главе, посвященной Индикаторам Направления, об этом специально не говорилось (в тот момент для этого не было оснований), сильная область Скопления, особенно на недельных или месячных графиках, может сама по себе служить Сигналом Направления. Этот подход в определенной степени опасен, если рынок не перепродан как при "Растяжке". Я применяю эту стратегию следующим образом жду Подтверждения Тренда, в данном случае - вверх, а затем использую один из тактических приемов входа по сигналам Фибоначчи, которые мы рассмотрим в ГЛАВЕ 13. Некоторые из моих студентов применяют "Бонсай" в области Скопления. Я, как правило, выбираю "Сапера" (Minesweeper) "А" или "В". Предлагаю вам не перескакивать сейчас вперед, чтобы посмотреть, что это за тактика. Думаю, вам лучше перечитать этот раздел позже, а пока придерживаться плана книги. [c.151]
У меня есть привычка во время уик-энда просматривать недельные и месячные переходящие графики приблизительно по 20 фьючерсным контрактам. Рынки закрыты, и я могу выработать объективную (без помех) точку зрения. Я ищу главным образом Индикаторы Направления, основные D-уровни и, конечно же, индикаторы Тренда. В дополнение к выявлению Тренда, я смотрю, нет ли ускорения цены, или. толчка, на любой из используемых мной DMA, особенно 25x5. Если есть, я это отмечаю. Сильный толчок через 25x5 на переходящем графике, особенно после периода спокойствия, часто означает, что на подходе крупное движение. [c.239]
Вычислите дневный индикатор направления (Dire tional Index +DI или -DI). Он позволят вам сравнивать разные рынки, поскольку направленный шаг выражается в процентах от истинного диапазона каждого рынка. Значения DI -положительные числа, +DI равен нулю в тот день, когда не было движения вверх и -DIравен нулю, когда не было движения вниз. [c.81]
Вычислите средний индикатор направления (ADX). Этот уникальный компонент системы направлений показывает, когда за трендом стоит следовать. ADX измеряет расстояние между линиями направлений + DI13 и - DI13 Он вычисляется за два шага [c.82]
Индикатор направленного изменения (+/-DMI) очень наглядно показывает долгосрочный тренд, а также темп развития этого рынка, сравнивая цены максимума — минимума на формирующемся баре с аналогичными ценами предыдущего бара /20,21/. Впервые был предложен к использованию Дж.Уилдером. +DMI сравнивает максимальные цены, а —DMI — минимальные цены. Как видно из рис. 26, во флэте значения индикаторов направленного движения очень близки. Однако при наличии тенденции наблюдается расхождение этих кривых и чем интенсивнее тренд, тем больше это расхождение. Причем на бычьем тренде кривая индикатора +DMI находится над кривой —DMI, на медвежьем тренде, наоборот, кривая —DMI выше кривой [c.54]
Обычно рекомендуется /8/ использование этого индикатора совместно с индикаторами направленного изменения +/-DMI и конвергенции — дивергенции скользящих средних (MA D). [c.56]
В рамках торговой системы, где в качестве сигнала используется только достижение максимумов/минимумов осциллятором, нельзя точносказать, как поведет себя цена - возможны и варианты, в качестве примера которых приведена ситуация в точке Б на рис. 65. Дальше мы будем рассматривать методы, позволяющие понизить количество ложных сигналов, следует помнить, однако, что при явных трендах к сигналам данного типа индикаторов, направленных против тренда, надо относиться с осторожностью чаще всего тренд окажется сильнее. [c.162]
Смотреть страницы где упоминается термин ИНДИКАТОРЫ НАПРАВЛЕНИЯ
: [c.178] [c.186] [c.35] [c.68] [c.102] [c.87]Смотреть главы в:
Торговля с использованием уровней ДиНаполи -> ИНДИКАТОРЫ НАПРАВЛЕНИЯ