Показатель среднего движения курса

ПОКАЗАТЕЛЬ СРЕДНЕГО ДВИЖЕНИЯ КУРСА  [c.71]

Показатель среднего движения курса  [c.72]


Значение МА зависит от двух факторов усредняемых значений и промежутка времени усреднения. Предположим, что вы хотите рассчитать 3-х дневный простой показатель среднего движения курса цены акции. Если в течение трех последовательных дней цена закрытия составляла 19, 21 и 20, то МА будет равно 20 (19+21+20 и разделить на 3). Пусть на следующий день цена закрытия будет 22. Это поднимет МА до 21 (сумма за три дня, 21+20+22, деленная на 3).  [c.72]

Когда старая цена отбрасывается, линейно-акцентированный показатель среднего движения курса дергается. Простое МА похоже на сторожевую собаку, которая лает дважды когда кто-то подходит к дому, и когда он отходит от него. Неизвестно, когда верить собаке. Игроки используют простое МА по инерции. Современный компьютеризированный игрок должен пользоваться экспоненциальным показателем среднего движения курса.  [c.72]

Показатель среднего движения курса - это совмещенная фотография рынка, он объединяет цены за несколько дней. Рынок состоит из огромной толпы, и показатель среднего движения курса показывает направление движения масс.  [c.73]


Наиболее полезная информация от показателя среднего движения курса - это направление его изменения. Когда он растет, это значит, что толпа становится более оптимистичной, склоняется к "быкам". Когда он падает, толпа становится более пессимистичной и склоняется к "медведям". Если толпа ближе к "быкам", чем раньше, цены выше показателя среднего движения курса, а если толпа ближе к "медведям", то цены ниже него.  [c.73]

Экспоненциальный показатель среднего движения курса  [c.73]

Экспоненциальный показатель среднего движения курса (ЕМА) лучше отслеживает тренд, чем линейно-акцентированное МА. Он придает больше значения свежим данным и быстрее реагирует на изменения. В то же время ЕМА не вздрагивает в ответ на изменение старых данных. Эта собака слышит лучше и лает только тогда, когда кто-то подходит к дому.  [c.73]

Начните с расчета простого скользящего среднего. Первое число в колонке 3 - это простое МА. Затем по формуле, приведенной в этой главе, подсчитывайте экспоненциальный показатель среднего движения курса.  [c.74]

Успешный игрок не пытается предсказать будущее, он следит за рынком и работает со своими открытыми позициями (см. главу 2.6). Показатель среднего движения курса помогает нам играть в направлении тренда. Основным сигналом от МА является направление его изменения. Оно показывает, куда движется рынок. Когда ЕМА растет, следует играть на повышение, а когда падает, лучше играть на понижение (рис. 16).  [c.74]

Когда ЕМА растет, открывайте позиции на покупку, Покупайте, когда цены падают до уровня показателя среднего движения курса или немного низке его. Если вы в игре, поместите меры предосторожности низке последнего локального минимума и перенесите их в точку пересечения как только цены перейдут через их линию ЕМА.  [c.74]

Рис. 16. 13-дневный экспоненциальный показатель среднего движения курса  [c.75]

Попытка отфильтровать зазубрины механическими правилами обречена на неудачу. Фильтр подавляет потери с той же эффективностью, что и прибыль. Примером фильтра может быть требование того, чтобы цена закрытия была на другой стороне линии МА не один раз, а два раза подряд, или чтобы они проникли за эту линию на определенную величину. Механические фильтры подавляют потери, но они одновременно лишают показатель среднего движения курса основной черты способности рано сигнализировать о начале тренда.  [c.75]


Показатель среднего движения курса служит уровнем поддержки и сопротивления.  [c.75]

Показатель среднего движения курса можно применить не только к ценам, но и к индикаторам. Некоторые игроки используют 5-дневное МА объема. Когда объем падает ниже его 5-дневного МА, это показывает потерю массами интереса к краткосрочному тренду и он, видимо, скоро пойдет вспять. Когда объем превышает его МА, это указывает на высокий интерес и подтверждает тренд.  [c.75]

Правильным способом нанесения показателя среднего движения курса на график является изображение его с запаздыванием. Действительно, 10-дневное МА относится к периоду из 10 дней и его логично нарисовать под 5 или 6 днем. Экспоненциальное среднее сдвинуто к более свежим данным и 10-дневное ЕМА лучше изобразить под 7 или 8 днем. Большинство пакетов позволяют вам сдвинуть показатель.  [c.75]

Показатель среднего движения курса можно построить не только по ценам закрытия, но и по полусумме максимальной и минимальной цены. МА по ценам закрытия используется при ежедневном анализе, а торговцы в течение дня предпочитают основывать МА на средних ценах.  [c.76]

Экспоненциальный показатель среднего движения курса приписывает максимальный вес последнему дню торгов, а взвешенное среднее (WMA) позволяет вам приписать любой вес любому дню, в зависимости от того, что вам кажется важным. WMA настолько сложны, что игроку лучше ограничиться ЕМА.  [c.76]

Каждая цена отражает консенсус по поводу стоимости между всеми участниками рынка на момент совершения сделки. Показатель среднего движения курса отражает средний консенсус за заданный период - совмещенный фотоснимок консенсуса масс. Длительное усреднение отслеживает долговременный консенсус, краткосрочное усреднение - краткосрочный.  [c.76]

Б. Вычислите средний индикатор направления (ADX), усреднив DX через показатель среднего движения курса, например 13-дневным ЕМА.  [c.82]

Некоторые игроки сначала строят скорость изменения цен, а затем сглаживают ее через показатель среднего движения курса. При этом получается значительно более прыгучий и менее полезный индикатор, чем S-Ro .  [c.89]

Экспоненциальный показатель среднего движения курса (ЕМА) представляет собой средний консенсус участников рынка за свой временной период. Это как совмещенный фотоснимок, отражающий основные черты рыночной толпы, а не мгновенную смену ее настроений.  [c.89]

Лучи Элдера сочетают лучшие черты указателей тренда и осцилляторов (см. главу 4.1). Они включают в себя экспоненциальный показатель среднего движения курса, который следует за трендом. Их компонентами так же являются осцилляторы силы "быков" и силы "медведей".  [c.128]

Есть три основных вида показателя среднего движения курса линейно — акцентированный, экспоненциальный и взвешенный.  [c.105]

Наиболее полезная информация от показателя среднего движения курса — это направление его изменения. Когда он растет, это значит, что игроки склоняются к "быкам". Когда он падает, игроки склоняются к "медведям".  [c.105]

Экспоненциальный показатель среднего движения курса (ЕМА) лучше отслеживает тренд, чем линейно — акцентированное МА. Он придает больше значения свежим данным и быстрее реагирует на изменения.  [c.105]

Важный момент — выбор периода усреднения показателя среднего движения курса.  [c.106]

С помощью компьютера можно осуществлять математическую обработку графиков, получая дополнительную информацию для выявления тенденций рынка, можно автоматизировать построение нескольких десятков статистических показателей динамики цен — индикаторов (это специальные графики, построенные на основе данных о ценах). Вот представьте вы выделили график валюты, нажали кнопку — и, откуда ни возьмись, возник любимый Вами индикатор, который дышит в том же самом темпе, как дышит (изменяется) цена валюты... Информационные системы реального времени — вот как называются эти замечательные программы. С их помощью можно вычислить такие индикаторы, как показатели среднего движения курса — скользящие средние, индекс относительной силы, стохастические осцилляторы, индекс направленного движения, параболические системы и так далее. Их названия звучат заумно и недоступно Ну что ж, наше вам искреннее сочувствие и посильная помощь Когда вы познакомитесь с ними поближе, вы поймете, что в них нет ничего слож-ного, кроме названия.  [c.13]

Линии тренда издавна используются игроками. Современные компьютеризированные инструменты для выявления трендов включают в себя показатель среднего движения курса. Систему направлений и M AD (см. главу 4).  [c.53]

Набор инструментов рисует дневные и недельные графики, делит экран на несколько окон, строит графики цен и индикаторов. В хорошем наборе есть множество популярных индикаторов показатель среднего движения курса, каналы, MA D, MA D-гистограммы, стохастика, индекс относительной силы и дюжины прочих. Он позволяет вам настроить все индикаторы. Например, одним нажатием кнопки он позволяет перейти от 5-дневной к 9-дневной стохастике.  [c.69]

Показатель среднего движения курса (moving average, MA) показывает среднее значение данных за определенный период времени, 5 -дневное МА показывает средние цены за последние 5 дней, 20-дневное за последние 20 дней и так далее. Соединяя значения МА, вы рисуете линию показателя среднего движения курса.  [c.72]

Если вы сумели найти рыночный цикл, то ЕМА можно связать с ним. Длина периода усреднения должна составить половину от длины доминирующего рыночного цикла (см. главу 3.5). Если вы нашли 22-дневный цикл, то используйте 11-дневный показатель среднего движения курса. Если цикл длится 34 дня, то используйте 17-дневное МА. К несчастью, циклы все время меняют свою длину и иногда исчезают. Некоторые игроки используют такие программы, как MESA, в поиске циклов, но MESA большую часть времени сообщает, что шум больше амплитуды цикла.  [c.74]

Любимым подходом Дончина, одного из основателей игры с показателем среднего движения курса, было сочетание 4, 9 и 18-дневных МА. Сигнал подавался, когда все три МА двигались в одном направлении. Его метод, как и все механические системы, работал только на рынке с выраженным трендом.  [c.75]

Игрок должен принять, что ЕМА, как и любой другой игровой инструмент, имеет как сильные, так и слабые стороны. Показатель среднего движения курса позволяет вам обнаружить и отслеживать тренд, но в пределах коридора цен он ведет себя хаотически. Мы поищем решение этой проблемы в главе 9, обсуждая Систему Трех Экранов.  [c.75]

Метод сближения/расхождения показателя среднего движения курса (MA D) и МА D-гистограмма  [c.76]

Пересечение линии MA D и сигнальной показывает изменение рыночных течений. Играть в направлении пересечения, значит идти в ногу с массой рынка. Такая система дает меньше сигналов к игре и меньше всплесков, чем механическая система, построенная на одном показателе среднего движения курса.  [c.77]

Проницательные игроки с акциями используют стохастику, показатель среднего движения курса и другие методы анализа рынка фьючерсов. Игроки с фьючерсами и опционами могут лучше выбрать время для сделок с фьючерсами на индексы рынка ценных бумаг, используя индикаторы этого рынка. Среди них индекс нового максимума и нового минимума (NH-NL -возможно, лучший опережающий индекс рынка ценных бумаг), индекс игрока (TRIN) и некоторые другие.  [c.114]

Показатель среднего движения курса (МЛ) показывает среднее значение данных за определенный промежуток времени. Семидневное МА показывает среднее значение данных за последние 7 дней, 14-дневное за последние 14 дней и т.д. Соединяя значения МА, вы рисуете линию показателя среднего движения курса.  [c.105]

Смотреть страницы где упоминается термин Показатель среднего движения курса

: [c.71]    [c.72]    [c.72]    [c.76]    [c.76]    [c.104]    [c.106]