Индекс относительной силы

Индекс относительной силы (RSI) [c.4]

Индекс относительной силы [c.95]

Индекс денежных потоков (MFI) — это динамический индикатор, показывающий интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу и выводятся из нее. Он схож с индексом относительной силы (RSI, см. стр. 125), но в отличие от RSI, который выводится на основе только ценовых данных, в индексе денежных потоков учитывается и объем. [c.75]

Название индекс относительной силы не вполне удачно, поскольку RSI показывает не относительную силу двух сравниваемых ценных бумаг, а внутреннюю силу одной бумаги. Пожалуй, точнее было бы название индекс внутренней силы . Графики показателей относительной силы (часто именуемых сравнительными индикаторами относительной силы ), позволяющие сравнивать динамику двух бумаг или рыночных индексов, обсуждаются на стр. 125. [c.152]

Этот индикатор сравнивает динамику двух бумаг, показывая соотношение между ними в виде коэффициента. Не следует путать сравнительный индикатор относительной силы с индексом относительной силы (см. стр. 125). [c.154]

Попытки использования циклической природы цен для повышения эффективности торговли привели к созданию множества технических индикаторов и инструментов. Среди них— индикаторы перекупленности/ перепроданности (напр., стохастический осциллятор и индекс относительной силы [RSI]), которые предназначены для определения экстремальных границ цикла. [c.260]

Потому что, как отмечалось ранее, большинство свечных сигналов являются разворотными, они работают эффективнее в моменты перекупленности или перепроданное рынка. Рис. 45 использует индекс относительной силы [c.94]

Теперь следует отметить, что есть некоторые вещи, за которые игрокам никто не платит фундаментальный анализ, технический анализ, анализ перекупленности/перепроданности, анализ волн Эллиота, анализ Ганна, циклический анализ, анализ формаций, осцилляторы, индекс относительной силы, эконометрические модели, сезонный анализ, анализ профиля рынка, анализ оценки рыночной стоимости, солнечные пятна, положения звезд, и дюжина других веяний, фантазий и причуд, за исключением случаев, когда они невольно влияют на предложение или создают спрос. [c.16]

ИНДЕКС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ (RSI) [c.109]

Катапульта является подтверждающей моделью - заключительная Двойная Вершина, завершающая катапульту, просто подтверждает предыдущую Тройную Вершину. Это является подтверждением того, что спрос, создаваемый в данный момент в трендовом движении акции, - хозяин положения. Первая часть модели - базовая Тройная Вершина. Прежде я говорил, что в 90-е годы покупка на рыночных отскоках или при реакции на прорывах предполагала высокую вероятность успеха сделки. Как только Тройная Вершина превысила предыдущую колонку "X", а затем отскочила назад, возникает потенциал для катапульты. Инвесторы должны рассматривать покупку в половину планируемой позиции при развороте на три клетки от Тройной Вершины. Это обеспечивает им хорошую точку входа в первую часть позиции и дает возможность создавать торговлю, находясь близко к точке защитной остановки. Давайте немного поговорим о стопе. В какой точке инвесторам следует установить защитную остановку вводимой позиции, если они оказались не правы в своем предположении, что акция поднимется В таком случае при работе с одним источником информации - графической моделью, единственным логическим стопом будет тройное основание. Находясь на этом уровне, модель предполагает, что предложение контролирует ситуацию. Если выбранная для торговли акция имеет сильные фундаментальные показатели, мощные показатели индекса относительной силы и торгуется над линией бычьей поддержки, то вероятность неудачи в развитии модели очень мала. Помните, что при бычьем рынке тройная вершина имеет 87,5 процента успеха, как мы уже говорили выше. Но инвестор по-прежнему должен продолжать думать, что ему делать, если дела пошли не так, как ожидалось. Должен существовать план действий на случай, если сделка начнет разваливаться. Помните, что все это - не точная наука, а скорее, искусство. [c.49]

Двумя значениями, наиболее часто используемыми для индекса относительной силы, являются 14 и 9. Большинство программ предлагают одно из этих чисел в качестве значения по умолчанию. (Значение по умолчанию просто означает, что программа предлагает наиболее часто используемое значение для индикатора.) Дневной RSI будет основан на ценовых данных, покрывающих последние 9 или 14 дней. Недельный график будет включать прошлые 9 или 14 недель. Минутный, естественно, за это число минут. Так как компьютер делает за вас калькуляцию, нет необходимости запоминать формулу. [c.51]

Другим важным индикатором является расхождение между направлением движения цены и кривой осциллятора. Расхождение — сигнал о повороте. На это свойство осцилляторов пользователи практически не обращают внимания, хотя оно столь же значимо, как и ситуации перекупленности и перепроданности. Среди наиболее известных и часто используемых для анализа осцилляторов, основанных на цене, стоит остановиться на таких, как Момент, Норма Изменения, Индекс Относительной Силы, Стохастические линии, Метод [c.72]

Технический анализ ком мет арий о существенных технических факторах на каждом рынке. Презентации обсуждают уровни поддержки и сопротивления цен, текущие тренды и прогнозируемые моменты их разворота. Анализ может включать а себя гистограммы, таблицы-указатели, свечные диаграммы, балансовый объем, индекс относительной силы, скользящие средние и стохастики. [c.244]

Данные могут использоваться различными способами. Многие аналитики считают особенно важным расхождение между направлением цен и направлением индекса относительной силы Он it нанося на диаграммы дневных цен дневные значения относительной силы для того же рынка таким образом, чтобы любое расхождение между этими двумя величинами было бы сразу заметно. [c.270]

Индекс относительной силы Relative Strength Index). Индикатор Индекс относительной силы , сокращенно называемый RSI, измеряет относительное изменение самых высоких и самых низких цен закрытия. [c.60]

Движется ли рынок в настоящий момент направленно или находится в торговом коридоре — это, наверное, главнейшая дилемма технического анализа. Индикаторы, следующие за тенденцией—такие как МАСО и скользящие средние — превосходно работают на рынках с ярко выраженной направленностью, но в условиях торгового коридора (застоя) они обычно дают множество ложных сигналов. С другой стороны, осцилляторы — такие как индекс относительной силы и стохастический осциллятор — очень эффективны, когда цены колеблются в торговом коридоре, но почти всегда дают преждевременные сигналы к закрытию позиций в периоды устойчивых тенденций. ИндикаторУНР используется для определения степени направленности цен, чтобы помочь аналитику в выборе соответствующих индикаторов. [c.61]

Средняя часть книги углубляется в модели, которые определяют рыночные повороты, циклы, и проектировки. Мой друг и наставник, Том ДеМарк, описывает два революционных осциллятора, которые переопределяют концепцию параметров перекупленности и перепроданности. Читатели убедятся в бесполезности старых фаворитов, типа, Индекса Относительной Силы и стохастиков. За Томом следует одно из самых больших имен в работе с циклами, Питер Элиадес, который ловко объясняет концепцию и использует определение рыночного цикла, чтобы помогать предсказывать синхронизацию, ценовое движение, и точки проектировки. Этот раздел книги заканчивается работой Стива Позера, одного из немногих людей, кого я знаю, кто может фактически делать деньги, используя анализ волн Эллиотта в реальном времени. Эта методология всегда была тайной для меня, поскольку я редко находил кого-то, кто знал, на какой волне рынок находится, в то время как он там находился. Стив имеет очень хорошее понимание концепции, большую практику и написал потрясающую главу и для новичков, и для долговременных волновых серферов. [c.20]

Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) этот технический индикатор, помогающий измерять силу цены акции или индекса по отношению к их прошлому поведению, в значительной степени основывается на предпосылке, что RSI достигает вершины или основания прежде, чем рынок формирует свою реальную вершину или основание. Таким образом, RSI рассматривается многими трейдерами как сигнал возможного предстоящего разворота. Значения RSI более 70 обычно интерпретируются как перекупленность, а ниже 30 указывают на перепроданность. RSI, как и скользящие средние, могут применяться в различных временных структурах. Как правило, чем короче временная структура, тем волатильнее RSI. [c.43]

Затем настал XX век, и пришло время технического прогресса. После Второй Мировой Войны появился принципиально новый класс трейдеров торговые эксперты, обладатели различных ученых степеней, больших столов из красного дерева и полированных табличек на дверях кабинетов. Со временем риторика вытеснила реальность как главную составляющую торговой практики. Иллюзии заменили здравый смысл. Наши интересы стали сосредотачиваться вокруг скользящих средних, стохасти-ков, индексов относительной силы (RSI), графиков "крестиков-ноликов", осцилляторов, индикаторов направленного движения (DMI), индексов среднего направленного движения (ADX), индексов товарного канала ( I), волатильности, бычьего консенсуса, момента (движущая силарынка), скорости изменения, схождения-расхождения скользящих средних (MA D) и так далее. Затем появились информационные бюллетени и книги определенного рода, например "Как я сделал 40 миллионов долларов в прошлом году, торгуя одним контрактом на евродоллар". В начале 1980-х появилась целая серия систем прогнозирования, этих так называемых "черных ящиков", продававшихся по невероятным ценам. Ни один из подобных "подходов" не доказал свою состоятельность на практике, и все они были отвергнуты. [c.7]

Не в моих правилах закрывать глаза на недостатки и промахи той или иной методики технического анализа. Вместо того, чтобы бесконечно рассуждать о том, почему определения зон покупки/продажи являются неверными или неполными, я начал искать конкретные доказательства. К сожалению, не существует более действенного стимула, способного заставить трейдера всерьез заняться проблемами рыночного анализа, чем самому выйти на рынок и понести материальные потери. Мой личный опыт подсказывает, что существует тесная взаимосвязь между двумя видами анализа — активным, то есть торговлей с личного счета и конкретным применением всех методов и инструментов на практике, и пассивным, то есть анализом графиков и заключением гипотетических сделок. Каждое неблагоприятное изменение цены, заметно уменьшающее ваш личный счет, вдохновляет вас на новые исследования и укрепляет решимость найти, наконец, ту долгожданную стратегию игры, которая навсегда избавит вас от проигрышей в будущем. И мне кажется, что методом проб и ошибок более пятнадцати лет назад мне удалось сформулировать ряд правил, помогающих правильно толковать показания индикаторов. В этой главе изложены результаты моих исследований. Среди наиболее часто используемых индикаторов можно выделить, например, стохастический индикатор и индекс относительной силы (Relative Strength Index — RSQ. Их показаниям свято следует огромное число трейдеров, правила применения и интерпретации этих индикаторов воспринимаются как догмат веры. Остается лишь удивляться тому, как мало изучают трейдеры свои рабочие инструменты и как слепо включают их в свой технический арсенал. На кон ставятся огромные суммы, и в то же время не прилагается никаких усилий, чтобы лично проверить эффективность того или иного индикатора. В подтверждение вышесказанного опишу случай, свидетелем которого я оказался несколько лет тому назад. [c.64]

Сигнал к продаже Тройного Основания (Triple Bottom), также как и Тройная Вершина, имеет высокую степень надежности. Когда я веду семинары на эту тему, то использую рисунок 3.8, чтобы показать, насколько опасно для инвестора исключать технический анализ при покупке акции. Представим себе инвестора, покупающего акцию по 31, а затем уезжающего в отпуск. Он часто просматривает финансовые газеты и отмечает, что его акция все еще около той цены, по которой он ее приобрел, и лишь упала на один пункт. Неплохо для рынка, который был волатильным в последний месяц. Относительно поведения акции он чувствует себя достаточно спокойно. Фундаментальные показатели хорошие, все на своих местах. Но что он пропустил в этой мозаике А пропустил он то, что исход всего теннисного матча между спросом и предложением закончился в пользу предложения. Вероятность падения цены очень высока. Тройное основание вовсе не означает того, что акция сразу же сдастся, оно лишь указывает на то, что риск нахождения в этой позиции увеличился невероятным образом. Решит ли инвестор что-либо предпринять относительно этого сигнала или нет, но ему следует, по крайней мере, о нем знать. Если инвестор не предпринимает ничего, но осведомлен о потенциальном падении, то он находится в гораздо более выгодном положении, чем инвестор, который ничего об этом не знает. Другие факторы, такие, как индекс относительной силы, доля бычьего сегмента, преобладающая рыночная кондиция, а также линии тренда, - все это будет рассмотрено в последующих главах. [c.46]

Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index). Изобретенный в середине 70-х годов, в настоящее время это, пожалуй, самый популярный из всех осцилляторных методов. Индекс Относительной Силы (ИОС) откладывает на шкале от 0 до 100. Лучше всего он работает, достигая области экстремумов. Критерием оценки служат две линии, проведенные на уровне 30 и 70 Считается, что выше 70 находится зона перекупленности, а ниже 30 — зона перепроданности. Поэтому, когда значение ИОС достигает и поднимается выше 70, возникает угроза спада цен, движение индекса ниже 30 воспринимается, как предупреждение о близком подъеме. Некоторые аналитики рекомендуют использовать значения 30 и 70 при боковых трендах, а при ярко выраженных бычьем или медвежьем трендах значения 20 и 80. [c.73]

Описания расчетов и использования стохастикон и индекса относительной силы Уа и л дера можно найти в Приложении "D" и в книге Перри Кауфмана, упомянутой в списке рекомендуемой литературы в конце главы. [c.89]

Индекс относительной силы фьючерсов на декабрьские казначейские облигации в настоящее время ранен 7S,2. Это высокое значение, но этого можно йыло ожидать цепы на протяжении последних 14 юрговых дней имели янно восходящую направленность. [c.270]

Когда Дж. Уэллес Уайлдср представил свой индекс относительной силы а 1978 г., он выбрал в качестве основы для своих вычислений период в 14 тор-юных дней. Он полагал, что этот период представляет нормальное расстояние между взлетами и падениями цен на биржевые товары, или половину естественного ценового цикла. [c.270]

Хотя индекс I был разработан не столько как осциллятор, принцип использования величины среднего отклонения в качестве делителя может также применяться в осциллятор-ном анализе. Некоторые технические аналитики используют индекс I в качестве осциллятора, хотя он, очевидно, был создан прежде всего для других целей. (См. рис. Ю.За и б.) Более эффективно проблема верхней и нижней границ решается с помощью некоторых других осцилляторов, о которых мы расскажем ниже индекса относительной силы Уайлдера и стохастического анализа Дж. Лейна. [c.253]

Мы познакомились с простейшими типами осцилляторов - темпа движения цен, скорости изменения цен и разницы скользящих средних значений. Теперь мы можем перейти к изучению более сложных осцилляторов индекса относительной силы У. Уайдлера и стохастического анализа Дж. Лейна. Однако сначала необходимо подробнее остановиться на проблеме интерпретации осцилляторов и ввести важнейшее понятие расхождения. [c.259]

Смотреть страницы где упоминается термин Индекс относительной силы

Смотреть главы в: