Стохастические линии. Стохастические линии были введены в употребление в далекие уже 50-е годы, из множества разработанных стохастических осцилляторов работоспособными оказались только три — %К, %D и %R. Мы не будем касаться особенностей вычисления стохастических индикаторов, а опишем основные принципы пользования ими. На графике одну из стохастических линий обычно обозначают сплошной линией, а другую — пунктирной линией. На рис. 36 линия %D (поскольку рисунок черно-белый) как бы сдвинута по фазе вправо. [c.73]
| Рис. 36. Пример индикатора Стохастические линии |  |
К стохастическим линиям относят - %К %D. %R. [c.93]
Формула для вычисления стохастических линий отражает расположение текущей цены закрытия относительно выбранного временного периода. Обычно линию %К рассчитывают на отрезке в 5 дней [c.94]
Построенные таким образом стохастические линии называют быстрыми, порядки данных линий 5 и 3. [c.94]
Рекомендуется обязательно применять стохастические линии в анализе на любых временных промежутках [c.94]
Кроме классических, общих для всех осцилляторов методов анализа для стохастических линий можно выделить некоторые особенности [c.94]
Сигналы, подаваемые стохастическими линиями [c.94]
Стохастические линии являются одними из лучших осцилляторов и рекомендуются для обязательного применения при анализе любых рынков. [c.95]
В этом разделе мы рассмотрим наиболее известные и важные осцилляторы. Из осцилляторов, основанных на цене, остановимся на таких, как Момент, Норма Изменения, Индекс Относительной Силы, Стохастические Линии также разберем осциллятор, рассчитываемый по изменению объема торговли — Накопление Объема. Упомянем и еще несколько часто используемых осцилляторов. Почти все другие осцилляторы, о которых здесь речь не пойдет, являются в той или иной степени перепевом основных, и правила пользования ими будут аналогичными. Поэтому у тех, кто ознакомится с основными осцилляторами, вряд ли возникнут вопросы даже при использовании совершенно нового метода. [c.107]
Строго говоря, Момент лить тогда можно называть осциллятором, когда он нормализован. Даже если для наших целей несущественны различия в терминологии, этот факт говорит о том, что для получения четких сигналов более удобно использовать нормализованный Момент. Кардинальным образом проблема определения уровней перепроданности и перекупленности решается при использовании Индекса Относительной Силы и Стохастических Линий. [c.110]
Построение линий %К и %D основано на том, что при повышении цен торговый день обычно закрывается на уровнях, лежащих ближе к высшим, достигнутым в течение него. При понижающемся тренде происходит обратный эффект. Поэтому формула для вычисления стохастических линий отражает расположение текущей цены закрытия относительно выбранного временного периода. Стандартно рассчитывают линию %К на отрезке в 5 дней [c.116]
| Рис. 7.6. Стохастические линии на золоте. |  |
Д-р Лейн предложил ряд принципов для использования своих стохастических линий. Вот некоторые из них. [c.118]
| Рис. 7.7. Дополнительные индикаторы для прогнозирования с помощью стохастических линий |  |
Индекс Относительной Силы. Стохастические линии. Метод [c.72]
Техника фильтрации позволяет отсеять ложные сигналы и тем самым увеличивает надежность модели. Чтобы понять ее, необходимо уяснить, как движется индикатор. В данном примере используется стохастическая линия %D. Этот индикатор колеблется в интервале от 0 до 100. Одна из интерпретаций индикатора заключается в следующем когда %D превышает уровень 80, а затем падает ниже 80, возникает сигнал к продаже (см. рис. В.2). И, наоборот, если он падает ниже уровня 20, а затем превосходит это значение, возникает сигнал к покупке. [c.311]
Мы также знаем, что в случае вхождения стохастической линии %D в зону выше 80 или ниже 20, неизбежно возникает сигнал. Я называю эти зоны до-сигнальными — то есть областями, в которые должна попасть стохастическая линия %D, прежде чем она подаст собственный сигнал. [c.311]
Метод стохастических линий [c.257]
Этот метод технического анализа биржевого рынка разработал в 1950-х годах Джордж Лейн. Суть его в том, что стохастические линии показывают изменение курса акций, учитывая зону перепроданное или перекупленное , в которой находятся те или иные из них. На чарте показатели этих линий варьируются от 1 до 100. При этом выделяются два режима — быстрый и медленный стохастик. Первый характеризуется двумя линиями %К и %D. За основу второго принимается быстрый стохастик, подвергнутый сглаживанию. И хотя быстрый стохастик в большей степени свидетельствует о понижательной тенденции на рынке, эта информация не всегда бывает объективной. [c.257]
Если на чарте стохастическая линия опускается ниже 20, речь идет о зоне перепроданное акций при ее поднятии выше 80 — о зоне перекупленное . Однако это вовсе не означает, что если показатель стохастических линий определенного финансового инструмента равен 80, то инструмент нужно продавать в короткую . Нередки случаи, когда при такой ситуации цена акций продолжает расти. Особенно это касается ценных бумаг, имеющих хорошие темпы ускорения волатиль-ности курса акций. [c.257]
Как использовать данные, получаемые при таком методе технического анализа Существует распространенный принцип сначала стохастическая линия превышает отметку 80, затем опускается ниже этого уровня, В такой ситуации продавать акции в короткую нецелесообразно. Лучше подождать, когда этот показатель повторно упадет ниже отметки 80, что служит более надежным сигналом к продаже (рис. 11.9). [c.257]
Стохастический осциллятор подает три типа игровых сигналов. По уровню силы на первом месте - расхождения пиков или впадин затем - уровень стохастических линий и, наконец, их направление (рис. 30-2). [c.180]
Очертание впадин стохастических линий нередко позволяет судить о возможной силе подъема. Узкая и мелкая впадина - признак слабости медведей и грядущего сильного подъема. Широкая и глубокая впадина - признак силы медведей и грядущего слабого подъема. Лучше опираться лишь на сильные сигналы к покупке. [c.182]
Очертание пика стохастической линии нередко позволяет судить о резкости предстоящего спада. Узкий пик - признак слабости быков и резкого грядущего спада. Высокий и широкий пик - признак силы быков этот сигнал к продаже лучше пропустить. [c.182]
Если обе стохастические линии движутся в одном направлении, они подтверждают краткосрочную тенденцию. Если и цены, и обе стохастические линии направлены по восходящей, это говорит о вероятном продолжении восходящей тенденции. Если же и цены, и обе стохастические линии направлены по нисходящей, это говорит о продолжении краткосрочной нисходящей тенденции. [c.183]
Стохастические линии (рис. 7. 6) ввел в употребление Джордж Лейн еще в 50-е годы. Все вычисления приходилось делать вручную, и группа трейдеров (или уже специалистов по техническому анализу ) разрабатывала формулы для осцилляторов, последовательно давая им названия %А, %В, %С и т.д. Работоспособными оказались только три %К, %D и %R. Первые две кривые известны как стохастические Лейна, а последняя носит имя Ларри Уилъямса. [c.116]
Досигнальная область используется при фильтрации моделей из японских свечей — учитываются только те модели, которые образуются в период нахождения в этой зоне стохастической линии %D. Отсюда следует, что модели разворота, появляющиеся при %D равной 55, игнорируются. Следует отметить, что фильтруются только модели разворота, поскольку именно сигналов разворота ожидает трейдер. На рисунке В.З двойные стрелки представляют отфильтрованные модели, а одинарные — обычные модели свечей. Очевидно, что отфильтрованные модели абсолютно точно указывают на вершины и основания. [c.311]
Толли. Анализируете ли вы стохастические линии и работаете ли с другими сложными моделями технического анализа [c.267]
Метод стохастических линий (sto hasti ) — индикатор, применяемый в техническом анализе. Его значения варьируются в диапазоне от 1 до 100. Выделяются 2 вида стохастиков — быстрый и медленный. На чарте В быстрый стохастик представляет собой линии %К и %D. Медленный стохастик — это сглаженное значение быстрого стохастика, и хотя он позволяет быстрее выявить понижательную тенденцию на рынке, полученные таким образом сигналы о со-стоянни рынка не вполне объективны, [c.352]
Первый этап расчета стохастического осциллятора - получение несглаженной стохастической линии, или %К [c.178]
Когда стохастические линии поднимаются выше или опускаются ниже погранлиний, они помогают выявить развороты иен. Эти сигналы хорошо действуют во время торговых коридоров, но становятся весьма преждевременными на начальном этапе новой тенденции (см. начало сентября). Самые лучшие сигналы стохастического осциллятора поступают при его расхождении с иенами. В начале октября произошло расхождение пиков типа А - как раз перед резким спадом иен. [c.181]
Обнаружив на недельном графике восходящую тенденцию, подождите, когда дневные стохастические линии опустятся за нижнюю погранли-нию. Затем, не дожидаясь их пересечения или поворота вверх, дайте приказ о покупке над максимумом последнего дня. Открыв длинную позицию, разместите защитный стоп-приказ под минимумом данного или предыдущего дня, ориентируясь на более низкую величину. [c.182]
Обнаружив на недельном графике нисходящую тенденцию, подождите, пока дневные стохастические линии не поднимутся над своей верхней погранлинией. Затем, не дожидаясь их пересечения или поворота вниз, разместите приказ о короткой продаже под минимумом последнего дня. Если дожидаться пересечения стохастических линий, то к этому моменту рынок зачастую уже находится в свободном падении. Начав игру на понижение, разместите защитный стоп-приказ над максимумом данного или предыдущего дня, ориентируясь на более высокую величину. [c.182]
Не покупайте, если стохастическая линия находится в области перекупленности, и не играйте на понижение, если она указывает на пере-проданность рынка. Придерживаясь этого правила, вы отфильтруете большинство проигрышных сделок [c.182]
Есть оригинальный способ использования стохастического осциллятора -это стохастический скачок (sto hasti pop). Поднимаясь над верхней по-гранлинией, стохастическая линия, как известно, указывает на силу рынка. Поэтому можно купить в расчете на краткосрочный подъем, но потом - едва стохастический осциллятор повернет вниз - быстро продать. С помощью этого сигнала можно уловить последний всплеск волны повышения. [c.183]
Стохастический осциллятор - излюбленный инструмент разработчиков автоматических торговых систем. Эти современные алхимики пытаются использовать его чисто механически раз обе стохастические пересеклись, надо покупать или продавать. А когда подобный метод не дает чудодейственного результата - хаят стохастический осциллятор. Игровая тактика на основе пересечения стохастических линий - сколько их не оптимизируй - не приведет к победе, т.к. этот индикатор действует по-разному в условиях тенденции и в условиях торгового коридора. [c.183]
Смотреть страницы где упоминается термин Стохастические линии
: [c.94] [c.94] [c.94] [c.221] [c.116] [c.116] [c.73]Смотреть главы в:
Технический анализ товарных и финансовых рынков Изд.2 -> Стохастические линии