Стохастический осциллятор

Достоинства метода RS1 позволяет избежать проблем, связанных с использованием устаревших данных, что характерно для индикаторов темпа изменений и стохастических осцилляторов, простота вычислений. [c.199]

Индикатор %R Ларри Уильямса является вариантом стохастического осциллятора. Он представляет собой измененную формулу для расчета стохастика %К для периода 10 дней. График %R Ларри Уильямса строится со шкалой от 0 до 100%. Бычьим разворотным сигналом (на продажу) считается достижение индикатором уровня 80%, а медвежьим (на покупку) - падение до 20%. Интерпретация показаний аналогична интерпретации стохастиков (см. рисунок 5.45.). [c.97]

Некоторые индикаторы — например, короткий стохастический осциллятор, колеблются настолько беспорядочно, что подчас трудно выявить их реальную тенденцию. В этом случае следует анализировать не сам индикатор, а его скользящее среднее, что позволит за хаотичными дневными колебаниями разглядеть общую тенденцию в поведении индикатора. [c.199]

Стохастический осциллятор сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени. [c.219]

Стохастический осциллятор представлен двумя линиями. Главная линия называется %К. Вторая линия — %D — это скользящее среднее линии %К. %К обычно изображается сплошной линией, a %D — пунктирной. [c.219]

Существует несколько способов интерпретации стохастического осциллятора, из которых мы рассмотрим три наиболее распространенные [c.219]

Следите за расхождениями (см. стр. 30). Например цены образуют ряд новых максимумов, а стохастическому осциллятору не удается подняться выше своих предыдущих максимумов. [c.219]

На последнем рисунке показано расхождение между стохастическим осциллятором и ценой. Это классический пример расхождения, при котором цены продолжают расти, а индикатор (в данном случае стохастический осциллятор) падает. При расхождении между индикатором и ценой индикатор обычно указывает будущее направление движения цен. [c.221]

Для расчета стохастического осциллятора используются четыре переменные [c.221]

Периоды %К. Это число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора. [c.221]

Стохастический осциллятор всегда изменяется в диапазоне от 0 до 100%. Величина 0% означает, что цена закрытия достигла нижнего уровня диапазона цен за предшествующие х периодов, а величина 100%—что она достигла верхнего уровня ценового диапазона за эти х периодов. [c.222]

Индикатор %R очень схож со стохастическим осциллятором (см. стр. 180). Различие между ними состоит лишь в том, что первый имеет перевернутую шкалу, а второй строится с использованием внутреннего сглаживания. [c.245]

Формула расчета индикатора %R схожа с формулой для стохастического осциллятора (см. стр. 182) [c.246]

Попытки использования циклической природы цен для повышения эффективности торговли привели к созданию множества технических индикаторов и инструментов. Среди них— индикаторы перекупленности/ перепроданности (напр., стохастический осциллятор и индекс относительной силы [RSI]), которые предназначены для определения экстремальных границ цикла. [c.260]

Но если вы прочтете эту книгу, то поймете, что, оказывается, -можно. И сделал это Билл Вильяме, который показал всему торговому сообществу, как надо выделять ту информацию, что дает нам рынок, и каким образом использовать ее, чтобы стать абсолютно успешным трейдером. Прочитав эту книгу, вы поймете, почему вас всегда обманывают обычные индикаторы (типа стохастического осциллятора и RSI), к которым вы так сильно привыкли, что не понимаете, как без них можно обойтись. Вы осознаете, из-за чего вы теряете деньги на рынке, вместо того, чтобы их делать регулярно. [c.5]

Используемые новичками схемы поведения, в большинстве своем представляют ценовые сравнения, которые быстро приходят в негодность, поскольку цена является следствием, а не причиной. Они сравнивают эффект с эффектом. Такая техника вообще не ведет к выгодной торговле. Время от времени она даст "хороший сигнал", но использование таких инструментов не приводит к получению постоянной прибыли. Я делаю вызов всем трейдерам мира для каждого случая, когда некоторые типичные сигналы к торговле дали прибыль 80 процентов, я могу показать вам пять сигналов того же самого типа, которые привели бы к потерям. Я имею в виду стохастический осциллятор, [c.56]

Большинство "имеющихся в наличии" индикаторов, типа стохастических осцилляторов, RSI и так далее, не позволяют сравнивать величину движущей силы рынка. Они сравнивают текущую цену с ценой, которая была "х"баров назад. Они не сравнивают уровень внутренних ценовых движений внутри волны 5, с тем же процессам внутри волны 3. Именно поэтому, более традиционные индикаторы, используемые трейдерами сегодня, устойчиво не будут показывать окончание тренда, наиболее критической информации в торговле. [c.99]

Стохастические линии. Стохастические линии были введены в употребление в далекие уже 50-е годы, из множества разработанных стохастических осцилляторов работоспособными оказались только три — %К, %D и %R. Мы не будем касаться особенностей вычисления стохастических индикаторов, а опишем основные принципы пользования ими. На графике одну из стохастических линий обычно обозначают сплошной линией, а другую — пунктирной линией. На рис. 36 линия %D (поскольку рисунок черно-белый) как бы сдвинута по фазе вправо. [c.73]

Замедленный вариант стохастического осциллятора [c.274]

Рис. 10.176 На верхнем графике представлен обычный пятидневный стохастический осциллятор. На нижнем - замедленный вариант этого осциллятора. Нижний график легче анализировать считается, что он дает более точные сигналы.

Помимо анализа стохастических сигналов, мы будем использовать обычный анализ линий тренда и ценовых прорывов. Как видно из рисунка 3-9, пик индекса RB в 1980 году сопровождался стохастическим сигналом к продаже для товарных рынков. Этому сигналу предшествовало значительное отрицательное расхождение стохастического осциллятора, который затем в конце 1980 года повернул вниз. Фактически прорыв долгосрочной восходящей линии тренда индекса RB произошел только в июне 1981 года. С ноября 1980 по сентябрь 1981 года цены на товары и облигации одновременно снижались. Однако обвальное падение индекса СКВ предупреждало о том, что подобная ситуация будет продолжаться недолго. Так и слу- [c.48]

Следующий важный разворот индекса СКВ произошел в конце 1982 года, когда была прорвана долгосрочная нисходящая линия тренда, и товарные рынки начали повышаться. Через пару месяцев начал стремительно падать рынок облигаций. В июне 1984 года индекс СКВ прорвал восходящую линию тренда, и стохастический осциллятор образовал сигнал к продаже. Через месяц начался подъем рынка облигаций, подтвержденный стохастическим сигналом к покупке. [c.49]

Мы начнем сравнение рынков облигаций и акций с событий, сопутствовавших образованию оснований на рынке облигаций в 1981 году и на рынке акций в 1982 году. Затем мы поэтапно проанализируем процесс одновременного повышения этих рынков и завершим исследование событиями 1987 и 1989 годов. На рисунках 4.1 и 4.2 представлены месячные графики цен на казначейские облигации и промышленного индекса Доу-Джонса, а в нижней части каждого графика расположены кривые 14-месячного стохастического осциллятора. Такие же графики мы использовали в главе 3, когда сравнивали динамику рынка облигаций и индекса СКВ, только в данном случае облигации сравниваются уже с акциями. Здесь сигналы к покупке и продаже на обоих рынках должны иметь одинаковое направление, тогда как на графиках индекса СКВ и облигаций мы наблюдали противоположно направленные сигналы. [c.58]

Sto hasti s (Стохастический осциллятор). Индикатор темпов изменения и импульса цен. Подобно темпам изменений, он вычисляется по значению трех периодов, и поэтому может изменяться скачкообразно в результате отброса старых данных, это его принципиальный недостаток, который может давать ошибки. [c.200]

Движется ли рынок в настоящий момент направленно или находится в торговом коридоре — это, наверное, главнейшая дилемма технического анализа. Индикаторы, следующие за тенденцией—такие как МАСО и скользящие средние — превосходно работают на рынках с ярко выраженной направленностью, но в условиях торгового коридора (застоя) они обычно дают множество ложных сигналов. С другой стороны, осцилляторы — такие как индекс относительной силы и стохастический осциллятор — очень эффективны, когда цены колеблются в торговом коридоре, но почти всегда дают преждевременные сигналы к закрытию позиций в периоды устойчивых тенденций. ИндикаторУНР используется для определения степени направленности цен, чтобы помочь аналитику в выборе соответствующих индикаторов. [c.61]

Для анализа, основанного на пересечениях скользящего среднего, особенно хорошо подходят такие индикаторы, как MA D, RO , индикатор темпа и стохастический осциллятор. [c.199]

Количество ложных сигналов у таких осцилляторов, как 12дневный RO , стохастический осциллятор или К81 можно уменьшить с помощью короткого скользящего среднего (с периодом 210 дней) —хотя и за счет небольшого запаздывания сигналов. Например, вместо того, чтобы продавать при падении стохастического осциллятора ниже 80, можно осуществить эту операцию только тогда, когда ниже 80 опустится его Зпериодное скользящее среднее. [c.199]

На следующем рисунке показаны графики курса акций Са Energy и Юдневного стохастического осциллятора. Стрелками покупка отмечены места, где линия %К сначала опускалась ниже, а затем поднималась выше уровня 20. По аналогии, стрелками продажа отмечены места, где линия %К сначала поднималась выше, а потом опускалась ниже уровня 80. [c.219]

Периоды замедления %К. Эта величина определяет степень внутренней сглаженности линии %К. Значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 — медленный. [c.221]

Значение 37,5% в данном примере показывает, что сегодняшняя цена закрытия находится на уровне 37,5% относительно диапазона цен за последние 10 дней. Если бы сегодняшняя цена закрытия была 42, то значение стохастического осциллятора составило бы 50%. Это означало бы, что рынок закрылся на уровне 50%, или в средней точке Юдневного диапазона. [c.222]

Стохастики стохастический осциллятор (Sto hasti Os illator) сравнивает цену закрытия с диапазоном цен данного периода времени. В основе индикатора лежит идея, что во время восходящего тренда закрытия стремятся располагаться около максимума, а во время нисходящего тренда закрытия — около минимума. Стохастический осциллятор наносится на график со значениями от 0 до 100 для определенного периода времени. Осциллятор отображается как две линии линия "%К" основана на максимуме, минимуме и закрытии. "%D" — это скользящая средняя линии "%К". Как правило, значение стохастика 80 или выше считается "сильным" и указывает, что цена закрывается около максимума. Значения ниже 20 также "сильные" и указывают, что цена закрывается около минимума. [c.43]

Sto hasti Os illator Стохастический осциллятор. Технический индикатор разработан Джорджем Лэйном. Сравнивает цену закрытия ценной бумаги с ее диапазоном цен за данный период времени. Идея стохастического осциллятора в том, что, когда акция повышается, она стремится закрываться около максимума этого периода времени, а когда понижается, она стремится закрываться около минимума. Стохастики наносятся на график со значениями в пределах от 0 до 100 за определенный период времени. Как и у скользящих средних, чувствительность их увеличивается при более коротких промежутках времени. Как правило, значения более 80 считаются сильными и указывают, что цена закрывается около максимума. Значения ниже 20 указывают, что цена закрывается около своего минимума. Алгоритм расчета стохастического осциллятора можно изменить, получив тем самым медленный стохастик, частично сглаживающий волатильность индикатора. Многие технические аналитики полагают, что медленный стохастик дает более точные сигналы и проще в интерпретации. [c.239]

С навыком работы с этим MA D, вы можете в своей торговле отбросить ваши стохастические осцилляторы, RSI, индикаторы моментума, а также все прочие, родственные им инструменты. Никакой из них не приближается даже близко к той точности, которую демонстрирует этот MA D. Один только этот индикатор может принести неоценимую помощь любому серьезному трейдеру. Модели дивергенции происходят каждый день по много раз на каждом фьючерсном контракте. Это бесценно как для внутри дневной, так и долгосрочной позиционной торговли. [c.106]

Обратите внимание на поведение стохастического осциллятора в процессе формирования оснований на этих рынках (рис. 4.1 и 4.2). Пунктирная линия стоха- [c.58]

Смотреть страницы где упоминается термин Стохастический осциллятор

Смотреть главы в: