Осциллятор

Фильтрация данных — это процесс их преобразования с целью получения более удобного и наглядного вида для дальнейшей обработки. Можно выделить две категории — скользящие средние и осцилляторы.  [c.168]


Достоинства метода RS1 позволяет избежать проблем, связанных с использованием устаревших данных, что характерно для индикаторов темпа изменений и стохастических осцилляторов, простота вычислений.  [c.199]

С уменьшением измеряемого временного интервала увеличивается шум модели (случайные колебания и ошибочные сигналы). При увеличении временного интервала RSI менее подвержен случайным скачкам. Краткосрочные RSI обладают относительно высокими отношениями сигнал/шум и большей частотой сделок. Долгосрочные RSI дают меньшее количество сигналов более высокой надежности, и их частота и надежность хуже, чем у осцилляторов, построенных на скользящих средних.  [c.200]

Представитель кембриджской школы Маршалл развил идею о равновесном характере рыночной цены как инструменте регулирования категорий спроса и предложения в пределах некоего устойчивого центра колебаний текущих цен (ценовой осциллятор). Для характеристики меры относительного реагирования уровня спроса на изменение ценового фактора исследователь развил понятийный и вычислительный аппарат теории эластичности. Он впервые поставил эластичность спроса в зависимость не только от изменения цены с учетом ее исходного уровня, но и от способности данного товарного блага удовлетворить конкретную потребность и даже от интенсивности возникшей потребности.  [c.220]


Тем не менее при ограниченном числе участников биржевой игры финансовые потоки, задействованные в этой игре, вполне сопоставимы с масштабами оборота иа реальном рынке. И это приводит к тому, что в результате биржевой игры по способу ценового осциллятора (повышение/понижение) [103.95] устанавливается цена, соответствующая реальной рыночной характеристике. Иными словами, при всем, безусловно спекулятивном, характере биржевой игры ее участники заинтересованы в возможности застраховаться от последствий не полностью прогнозируемого поведения важнейшей компоненты колеблемости цен.  [c.334]

Чтобы проследить за логикой развития Волны Эллиота, необходим индикатор, который измеряет скорость изменения цены на одной волне относительно скорости изменения цены на другой волне. Стандартные индикаторы не в состоянии осуществить данное сравнение. Они просто сравнивают цены относительно друг друга, но не сравнивают скорость движения цены. Осциллятор Эллиота был создан в результате исследования, которое длилось на протяжении нескольких лет. Далее описывается идея, которая легла в основу осциллятора.  [c.5]

По существу, Осциллятор Эллиота вычисляется посредством нахождения разницы между двумя скользящими средними. Если применить короткую скользящую среднюю и длинную скользящую среднюю, то разница между ними покажет скорость увеличения цен.  [c.5]

Когда цены, двигаясь вверх, делают пробел на третьей Волне разница между короткой и длинной скользящими средними является большой и порождает большую величину осциллятора.  [c.5]

Однако, текущие цены пятой Волны двигаются вверх с небольшой скоростью, и, следовательно, разница между короткой и длинной скользящими средними минимальна, что порождает меньшую величину осциллятора.  [c.5]


Сравнив пики осциллятора, можно увидеть отличия между фазами третьей и пятой Волн.  [c.5]

Осциллятор Эллиота Последовательная Иллюстрация  [c.6]

Когда цены поднимаются над верхушкой первой Волны, Осциллятор Эллиота достигает новых максимумов. Обратите внимание на влияние пробелов. Текущий подъём называется Третья Волна .  [c.6]

В конце концов, на третьей Волне спадает покупательская активность. Трейдеры начинают снимать прибыль. Однако, большинство с нетерпением ожидает нейтрального периода, чтобы произвести на данном рынке покупку. Когда Осциллятор Эллиота возвращается к нулевому уровню или опускается ниже, на рынке начинается нейтральный период.  [c.6]

Когда четвёртая Волна проходит, покупать начинают те трейдеры, которые пропустили весь подъём третьей Волны. Цены двигаются к новым максимальным ценам. Однако, повышение цен при подъёме происходит не так быстро, как в третьей волне. Данная разница в скорости увеличения цены улавливается осциллятором и может быть легко идентифицирована. Мораль истории такова Осциллятор Эллиота всегда должен отслеживать расчёты по Волне Эллиота.  [c.6]

Осциллятор Волны Эллиота  [c.7]

Осциллятор Эллиота возвращается к нулю  [c.7]

Применение Осциллятора Эллиота (Третья Волна)  [c.9]

Когда рынок поднимается с уверенным осциллятором Эллиота, как на графике А, подъём классифицируется как Третья Волна.  [c.9]

Когда Третья Волна проходит, рынок тормозит и падает из-за снятия прибыли. Во время торможения из-за снятия прибыли Осциллятор Эллиота должен вернуться к нулю (как показано на графике В).  [c.9]

Применение Осциллятора Эллиота (Четвёртая Волна)  [c.10]

Возвращение Осциллятора Эллиота к нулю сигнализирует об окончании торможения из-за снятия прибыли Четвёртой Волны, как показано на графике А.  [c.10]

Применение Осциллятора Эллиота (Пятая Волна)  [c.11]

Рынок устанавливает новую максимальную цену с Осциллятором Эллиота меньшей силы, как показано на графике А.  [c.11]

На графике А, когда Осциллятор Эллиота возвращается к нулю, Индекс Снятия Прибыли (PTI) должен быть больше 35. В данном случае PTI расположен около 47, что свидетельствует об обыкновенном снятии прибыли при понижении Четвёртой Волны.  [c.15]

A. Осциллятор Эллиота должен вернуться к нулевой (базовой) линии. (Осциллятор Эллиота является частью программных средств).  [c.18]

B. Если осциллятор вернулся к нулю, удостоверьтесь, что цены отскочили, по крайней мере, от 38%-ого уровня развивающейся Третьей Волны.  [c.18]

Осцилляторы используются для предсказания событий на динамичном безтрендовом рынке или предсказания изменения тренда для подачи сигнала о развороте. Два типа осцилляторов  [c.169]

Sto hasti s (Стохастический осциллятор). Индикатор темпов изменения и импульса цен. Подобно темпам изменений, он вычисляется по значению трех периодов, и поэтому может изменяться скачкообразно в результате отброса старых данных, это его принципиальный недостаток, который может давать ошибки.  [c.200]

Volume Os illator (Осциллятор объема). Осцилляторы могут использоваться для построения полной модели на основе простых ценовых данных. Вычисляется как результат деления разности цены закрытия и простого скользящего среднего за 45-дневный период на цену закрытия.  [c.204]

Технический анализ (2003) -- [ c.75 , c.252 ]

Секреты биржевой торговли Торговля акциями на фондовых биржах (2003) -- [ c.267 ]

Секреты биржевой торговли Издание 3 (2006) -- [ c.275 ]