Входы на основе осцилляторов

Входы на основе осцилляторов  [c.157]

ГЛАВА 7 Входы НА ОСНОВЕ ОСЦИЛЛЯТОРОВ 159  [c.159]

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДОВ НА ОСНОВЕ ОСЦИЛЛЯТОРОВ  [c.163]


Нижеследующий код включает большинство использованных в тестах моделей входов на основе осцилляторов. Реальный расчет осцилляторов достигается путем вызова внешних функций.  [c.164]

ГЛАВА Входы НА ОСНОВЕ ОСЦИЛЛЯТОРОВ 173  [c.173]

Как было сказано выше, путь был долгим, порой трудным и обескураживающим. Но при этом взгляд с высоты сумел обнаружить много потенциально прибыльных моделей входа. Кроме того, было обнаружено немало сюрпризов так, несмотря на ужасную репутацию и опасную тенденцию к подгонке под исторические данные, наилучшими вне пределов обучающей или эволюционной выборки оказались именно нейронные сети и генетические модели. Другим сюрпризом оказалось то, что некоторые из наиболее популярных торговых подходов — например, пересечения скользящих средних и стратегии на основе осцилляторов — оказались в числе наихудших всего с несколькими исключениями. Примечательны были также результаты исследования циклических моделей, от которых ожидали хорошей, если не идеальной работы на основе их теоретического изящества. Но, возможно, ввиду их популярности, даже при солидной математической реализации эффективность этих моделей была низкой.  [c.384]


Эта модель идентична базовой модели на основе пересечения, но в ней входы производятся после подтверждения сигнала стохастическим осциллятором — Быстрым %К. Если лунный цикл давал сигнал к покупке, то приказ отдавался только в том случае, когда Быстрый %К был менее 25%. Это означает, что перед покупкой рынок должен был находиться в состоянии минимума или близком к нему. Подобным же образом сигнал на продажу принимался к исполнению только в тех случаях, когда Быстрый %К был выше 75%, т.е. рынок был близок к максимуму. Входы осуществлялись по цене открытия, по лимитному приказу и по стоп-приказу (тесты с 7 по 9 соответственно).  [c.220]

Интересно, что вне пределов выборки сохранили эффективность генетическая модель и малые нейронные сети. Такие модели чрезвычайно способны к подгонке под исторические данные и часто проваливаются в тестах вне выборки и при реальной торговле. Кроме того, некоторый торговый потенциал был проявлен редко исследуемыми сезонными моделями. При этом наиболее популярные методики (скользящие средние, осцилляторы, циклы) были среди худших как в пределах, так и вне выборки. Примечательно, что модели на основе пробоев в среднем хорошо работали в прошлом, но теперь их эффективность снизилась до уровня модели случайных входов.  [c.379]

Портфель формировался на основе статистической значимости в пределах выборки. Целью был поиск оптимального сочетания модели и входа для каждого из рынков в составе портфеля. Если для данного рынка потенциально подходило несколько моделей, то лишние отбрасывались по признакам сложности (чем сложнее модель, тем меньше к ней доверие), плохой работы с целым портфелем и подобных факторов. Специфические комбинации, отобранные в результате, включают весь спектр различных осцилляторов, скользящих средних, лунных и солнечных моделей, сезонных моделей и нейронных сетей не включены только генетические алгоритмы, поскольку в наших тестах генетические системы совершали очень редкие сделки. При этом на рынках, хорошо работавших в пределах выборки, система обычно вообще не торговала вне выборки — прибыль вне выборки была получена на совершенно других рынках. Это не означает, что поведение системы вне пределов выборки было плохим — просто, если рынок был прибылен в одной части, то в другой почти не использовался. Малое количество сделок, характерное для генетической модели, было обусловлено специфическими свойствами данного набора правил и способов их сочетания в сигналах покупки и продажи. При некоторых изменениях наборов правил, особенно в количестве используемых правил и их сочетаний, можно в корне изменить настройку алгоритмов на редкие события.  [c.386]


Проводилось тестирование трех осцилляторных моделей входа на основе понятия перекупленности/перепроданности (осцилляторы RSI и стохастический), на основе взаимодействия осциллятора с сигнальной линией (стохастический осциллятор и MA D) и на основе расхождения (статистический осциллятор, RSInMA D). Все индивидуальные комбинации были исследованы с входами по цене открытия, по лимитному приказу и по стоп-приказу. Сравнение результатов всех трех видов входов приведено ниже в данной главе.  [c.168]

В принципе, это модели, основанные на пересечении цены и скользящего среднего, с тем отличием, что ценовой ряд заменяется значениями осциллятора. В таком случае скользящее среднее называется сигнальной линией. Когда осциллятор опускается ниже сигнальной линии, открывают короткую позицию, когда поднимается выше, открывают длинную позицию. Осцилляторы имеют меньшее запаздывание, чем скользящие средние, и менее зашумлены, чем собственно цены. Поэтому при использовании данной торговой системы можно надеяться на получение более своевременных и надежных сигналов. В тестах 7-12 использованы стохастический осциллятор и MA D. Медленный %К обычно имеет сильно выраженное циклическое поведение, что делает его пригодным для входов на основе сигнальной линии. График MA D обычно строится с сигнальной линией, даже когда пересечения не рассматриваются как критерий входа.  [c.171]

В начале 80-х я решил, что мне нужно средство для захвата прибыли, работающее более эффективно, чем все, что я видел до этого времени. Тогда я не знал об Анализе Расширений Фибоначчи. Хотя разработанные мною Смещенные скользящие средние давали мне разумные советы по вхождению, я терял больше "нереализованной прибыли", чем мне хотелось бы на стратегиях выхода, используемых мною в то время. Любая нереализованная прибыль, по-моему, была моей прибылью. Я решил рискнуть ее заполучить. Я проделывал значительную работу до входа в сделку и не хотел, чтобы рынок забирал назад хоть что-нибудь из этого Сформулированная задача звучала так "Как мне выходить на крайних значениях цены, вместо того, чтобы ждать пересечения DMA " Опираясь на свое инженерное прошлое и имея в виду, что осциллятор Бес-трендовости лучший инструмент в определении Перекупленности/Перепроданности, я рассуждал, что можно создать набор параметрических уравнений, вычисляющий на день раньше уровень цен, соответствующих состоянию ОБ/OS на рынке. Я изложил задачу своему программисту, Джорджу Дамусису. Он на две недели зарылся в своем офисе, и проявив немало таланта, положил на математическую основу Осциллятор-предсказатель , а исследование графически запрограммировал в ТОРГОВЫЙ ПАКЕТ IS.  [c.123]

Тесты 1—3. Стохастические модели на основе понятия перекуп -ленности/перепроданности. Эти тесты оценивают работу модели с входом по цене открытия (тест 1), по лимитному приказу (тест 2) и по стоп-приказу (тест 3). Использован оригинальный Быстрый %К по Лэйну, период — от 5 до 25 с шагом 1. Наилучшие значения для тестов 1, 2 и 3 составили 25, 20 и 16 соответственно. Для стохастического осциллятора традиционные пороговые значения составляют 20 (нижнее) и 80 (верхнее). В целом эти модели несли тяжелые убытки как в пределах, так и вне выборки (табл. 7-3). Как и в предыдущих тестах, вход по лимитному приказу был наилучшим (т.е. имел минимальный убыток со сделки). Процентприбыль-ных сделок (37% в пределах, 36% вне пределов сделки) также был макси-  [c.168]

Тесты 7—9. Модели на основе стохастического осциллятора с сигнальной линией. Эта модель оценивалась с входом по цене открытия (тест 7), по лимитному приказу (тест 8) и по стоп-приказу (тест 9). Рассчитывался оригинальный Медленный %К по Лэйну, поскольку в предварительном тестировании Быстрый %К приводил к избыточному числу сделок, вызванных высоким уровнем шума. Сигнальная линия представляла собой простое скользящее среднее Медленного %Кс периодом 3 дня. Период осциллятора — от 5 до 25 с шагом 1. Наилучшие значения для тестов 7, 8 и 9 составили 15, 14 и 11 соответственно. В целом модель несла тяжелые убытки в расчете на одну сделку. Ввиду большого количества сделок убытки были астрономическими. Вход по лимитному приказу был наилучшим (т.е. имел минимальный убыток в сделке и максимальный процент прибыльных сделок). Хуже всего работал вход по цене открытия. Эта модель положительно реагирует на использование стоп-приказов. Воз-  [c.171]

Тесты 10—12. Модели MA D на основе сигнальной линии. Эта модель оценивалась с входом по цене открытия (тест 10), по лимитному приказу (тест 11) и по стоп-приказу (тест 12). Рассчитывался классический MA D с использованием экспоненциальных скользящих средних. Период короткого скользящего среднего прогонялся от 3 до 15с шагом 2, период длинного скользящего среднего — от 10 до 40 с шагом 5. Скользящее среднее, служащее сигнальной линией, имело традиционный фиксированный период, равный 9. В общем, этот осциллятор работал лучше, чем какой-либо из испытанных до сих пор. В пределах выборки лучшим был вход по лимитному приказу, худшим — по цене открытия. Вне пределов выборки вход по стоп-приказу давал максимальный (из полученных до сих пор) процент прибыльных сделок (40%) и минимальный средний убыток в сделке. В пределах выборки только рынок леса давал ощутимую прибыль при входе по лимитному приказу. При входе по стоп-приказу в пределах выборки были прибыльны также рынки живых свиней, свиной грудинки, кофе и сахара. Из них вне пределов выборки остались прибыльными лес, живые свиньи, свиная грудинка и кофе. Многие рынки, убыточные в пределах выборки, дали прибыль вне ее. Положительные результаты по максимальному количеству рынков были получены при использовании входа по стоп-приказу.  [c.172]

Если соединить высокочастотный и низкочастотный фильтры, подав выход первого на вход второго, получится полосовой фильтр, блокирующий частоты выше и ниже желаемой. Сигнал с частотой (или периодом), соответствующим центру полосы пропускания, будет пропущен без искажений (с минимальным сглаживанием) и без запаздывания. Фазовые сдвиги высокочастотного компонента (смещение вперед) и низкочастотного (запаздывание) компенсируют друг друга, как и в случае с вибрирующим камертоном или с осциллятором MA D, который на самом деле является примитивным полосовым фильтром на основе скользящих средних. Сглаживание, обеспечиваемое осциллятором MA D, как и в случае со скользящими средними, невелико по сравнению со сглаживанием фильтров Баттеруорта. Поскольку фильтр пропускает только небольшую часть спектра, выходной сигнал очень сглажен и близок к синусоиде. Более того, поскольку запаздывание и смещение вперед компенсируют друг друга, сигнал не запаздывает. Можно ли назвать такой фильтр идеальным осциллятором Можно, но с одним условием использовать только фильтр с центральной частотой, соответствующей частоте рыночных циклических процессов.  [c.233]

Смотреть страницы где упоминается термин Входы на основе осцилляторов

: [c.379]    [c.240]