| Рис. 7.37 В этом примере значительно менее благоприятные условия для продажи возникают после подтверждения сигнала двухдневным "подскоком цены, чем при совершении продажи в день пика цены — на -тринадцатый день отсчета. |  |
Примечание Этот сигнал один из немногих случаев, когда вы полностью разворачиваетесь в своей первоначальной позиции. Возможно и агрессивное вхождение в рынок (открытие новой позиции) на максимуме сигнального бара Несостоявшегося Двойного РеПо даже после самого небольшого отката. Дело в том, что этот сигнал — сигнал Направления. Не играйте с ним. Сойдите с его пути и следуйте за ним На Рисунке 6-10 мы отчетливо видим Двойное РеПо, которое терпит неудачу, превышая на откате точку " ". Оказавшись на длинной стороне рынка, вы имеете два места выхода. Точка "СОР" (не показана) могла бы быть вашей расчетной точкой получения прибыли по Фибоначчи. Пересечение при закрытии в обратную сторону ниже 3x3 - ваш защитный ордер на выход из рынка. Этот защитный стоп способен принести вам прибыль или убыток в сделке в зависимости от того, когда и где цена пересекает 3x3. Еще вы можете использовать методы размещения стопов, обсуждаемые в ГЛАВАХ 8-11. Независимо от тактики, сигнал остается в силе, пока не достигнута существенная целевая Точка Разумной Прибыли, или вы не получаете Подтвержденный сигнал Тренда, направленный против ожидаемого курса Движения. [c.84]
Подтверждение сигнала о развороте тренда, описанного выше, можно получить из анализа пересечения линий К и D. В случае пересечения линий К линией D, называемым правосторонним пересечением (когда линия %D находится справа, а линия %К пересекает ее сверху вниз или слева направо), можно принимать окончательное решение о проведении операции. [c.74]
Увеличение показателя открытого интереса в момент завершения ценовой модели может служить еще одним подтверждением сигнала о направлении тенденции. Так, прорыв линии "шеи" модели "голова и плечи", сформировавшейся в области основания рынка, более убедителен, если он происходит при увеличении показателей открытого интереса и объема. В этом случае необходимо проявлять определенную осторожность. Так как трейдеры, оказавшиеся в убытке, после поступления первоначального сигнала тенденции дают развитию рынка дополнительный толчок, открытый интерес при возникновении новой тенденции иногда несколько снижается. Такое незначительное первоначальное падение показателя открытого интереса может ввести в заблуждение некоторых аналитиков. Вывод здесь один — придавать слишком много значения кратковременным изменениям открытого интереса не следует. [c.176]
Простое среднее скользящее наиболее часто используется аналитиками фьючерсных рынков, на нем мы с вами и остановимся подробнее. Некоторые трейдеры для выявления направления развития рынка используют лишь одно среднее скользящее. Кривую среднего скользящего строят на столбиковом графике, складывая его значения на той же вертикали, что и цены соответствующего дня. Когда цена закрытия оказывается выше кривой среднего скользящего, поступает сигнал к покупке. Сигнал к продаже подается, когда цены опускаются ниже кривой среднего скользящего. Для более надежного подтверждения сигнала некоторые аналитики предпочитают подождать, пока кривая среднего скользящего после пересечения сама повернет в соответствующем направлении. [c.213]
| Рис. З.6. Подтверждение сигнала повешенного немецкие облигации — дневной график. |  |
| Рис. 3.7. Ожидание подтверждения сигнала повешенного облигации — недельный график. |  |
В главе 6 говорилось о том, что некоторые японские трейдеры при работе с графиками трехлинейного прорыва для дополнительного подтверждения разворота предпочитают дождаться еще одной белой или черной линии. Этот же подход можно применить и к графикам каги . В данном случае нужно будет дождаться прорыва двух или более предыдущих максимумов или минимумов. На графиках каги каждый предыдущий максимум или минимум называется уровнем (см. рис. 8.6). Как видно из рис. 8.6А, при прорыве первого уровня (т.е. предыдущей талии W1) толстая линия янь превращается в тонкую линию инь . Однако некоторым трейдерам этого может быть недостаточно, и они предпочтут подождать, пока сигнал к продаже не будет подтвержден двухуровневым прорывом, то есть прорывом двух предыдущих минимумов W1 и W2. На рис. 8.6Б показан трехуровневый прорыв, при котором для подтверждения сигнала к покупке рынок должен подняться выше трех предыдущих максимумов (трех предыдущих плеч S1-S3). [c.236]
Как и в предыдущем случае, необходимо дождаться подтверждения сигнала. [c.53]
Мы уже подчеркивали ранее, что графический анализ деятельности паевых фондов является дополнительным, хотя и не обязательным элементом межрыночного анализа. Анализируя графики индексов отраслевых групп и секторов, инвестор может подбирать соответствующие паевые фонды. При желании графический анализ применяют и к самим инвестиционным фондам. На то существует, по крайней мере, две причины. Первая — необходимость подтверждения сигнала к покупке или продаже на кривой отраслевого индекса аналогичным сигналом на графике соответствующего паевого фонда. Вторая — отсутствие идеальной корреляции между графиками отраслевых индексов и паевых фондов. [c.241]
Эта модель идентична базовой модели на основе пересечения, но в ней входы производятся после подтверждения сигнала стохастическим осциллятором — Быстрым %К. Если лунный цикл давал сигнал к покупке, то приказ отдавался только в том случае, когда Быстрый %К был менее 25%. Это означает, что перед покупкой рынок должен был находиться в состоянии минимума или близком к нему. Подобным же образом сигнал на продажу принимался к исполнению только в тех случаях, когда Быстрый %К был выше 75%, т.е. рынок был близок к максимуму. Входы осуществлялись по цене открытия, по лимитному приказу и по стоп-приказу (тесты с 7 по 9 соответственно). [c.220]
Увеличение показателя открытого интереса в момент завершения ценовой модели может служить еще одним подтверждением сигнала о направлении тенденции. Так, прорыв линии "шеи" модели "голова и плечи", сформировавшейся в области основания рынка, более убедителен, если он происходит при увеличении показателей открытого интереса и объема. В этом случае необходимо проявлять определенную осторожность. Так как трейдеры, оказавшиеся в убытке, после поступления первоначального сигнала тенденции дают развитию рынка дополнительный толчок, открытый интерес при возникновении новой тенденции иногда несколько снижает- [c.219]
Главный или обыкновенный Осциллятор Эллиота (5-35 Тома), главным образом, предоставляет подтверждение Пяти Волн. После расширения или разделения Пятой Волны порождается ошибочный сигнал. [c.44]
Свечные графики обеспечивают более раннюю индикацию поворотов рынка. Графики свечей могут давать сигналы разворота в течение нескольких торговых сессий, что существенно меньше недель, часто требуемых для формирования разворотного сигнала на гистограмме. Таким образом, поворот подтвержденный с помощью свечного графика, будет часто опережать традиционные индикаторы. Это поможет вам входить в и выходить из рынка в лучшее время. [c.85]
Да. Никогда не пытайтесь точно выбирать вершины и основания. Если вы будете так поступать, ваше исполнение чаще всего будет носить весьма спорный характер. Ждите торгового сигнала, сообщающего вам, например, что рынок встретит сопротивление, которое "прикроет" текущее движение. Затем ждите подтверждения от рынка. Когда вы его увидите, наступит время продавать, но не раньше подтверждения. [c.96]
Так как это очень чувствительный сигнал, мы отводим ему больше места, чем "АО". Обратите внимание на нижний правый угол Рис. 6-1, чтобы понять, каким образом можно использовать ускорение. Если движущая сила за нас (оно выше нуля, и мы покупаем, или оно ниже нуля, и мы продаем), мы хотим войти в позицию агрессивно, и нам необходимы только два зеленых столбца, чтобы купить (два красных столбца, чтобы продать). Если движущая сила против нас (она ниже нуля, когда мы покупаем, или выше нуля, когда мы продаем), мы нуждаемся в подтверждении, поэтому нам необходим дополнительный столбец. В этом случае нам потребуются три красных столбца, чтобы продать выше нулевой линии и три зеленых столбца, чтобы купить ниже нулевой линии. Давайте, исследуем эти сигналы более подробно. [c.73]
Одну из методик, созданную мною много лет тому назад, я назвал методикой TD скользящих средних. Она предназначена для подачи сигналов к продаже и покупке в первый день, когда оба скользящих средних — долгосрочное и краткосрочное — начинают двигаться в одном направлении. Обычно первой разворачивается кривая краткосрочного скользящего среднего, а затем поступает подтверждение разворота от долгосрочного именно в этот день следует приступать к действиям. Другими словами, сигнал возникает, как только оба скользящих средних начинают двигаться вместе вверх или вниз при условии, что в предшествующий день они двигались в разных направлениях. Обычно для расчета таких скользящих средних я использую временные периоды в 13 и 55 дней, однако совсем недавно я скорректировал последний период до 65 дней. [c.94]
Этот вопрос ведет нас к пониманию уровня 3. По определению, вам надо получить подтверждение истинности сигнала. Однако если вы будете ждать такого подтверждения, существенная часть движения окажется позади. Ожидая, вы платите за страховку, которая может и не понадобится. Точно так же, как реально предвидеть ценовое пересечение DMA прежде, чем закроется период, легко предугадать и сигналы Тренда до завершения периода. Убедитесь, что вы получили подтверждение, что ожидали увидеть на самом деле перед закрытием. В противном случае выходите немедленно [c.65]
В описываемом вами сценарии сигнал Двойного РеПо не отвергается. Помните нужно, чтобы произошло не только преодоление точки Фибоначчи в " ". Необходимо, чтобы на подтверждение выхода показали цены закрытия. Что касается восходящего Тренда (подтверждаемого закрытием выше 3x3), вы игнорируете его, так как Направление отменяет Тренд. [c.74]
RRT 2" был вполне эффективен, но контракт столь близок к дате истечения, что нам пришлось бы рассматривать переходящий график или более отдаленные контракты для получения подтверждения от этого сигнала. Если нас не затрагивают коммерческие интересы на наличном рынке, мы вошли бы в торговлю по сигналу в более отдаленном месяце, чем показано на этом графике. [c.100]
Нужно ли нам получить для обоснования своей сделки подтвержденный или неподтвержденный сигнал Тренда в более высокой Временной Структуре [c.177]
Это самый сильный среди рынков, и с ним следует настойчиво играть на верхней стороне. У вас находится футбольный мяч, поэтому вы должны играть активно и стараться забить как можно больше голов в ворота соперника. Такой тип рынка возникает, когда Бычий Процент создает сигнал к покупке, превышая предыдущую колонку "X", как это показано на рисунке 6.4. Здесь можно следовать за одиночными сигналами к покупке, возникающими на трендовых графиках обычных акций и по индексу S P. Также важно оценивать относительную позицию индекса на поле. Бычье Подтверждение на 70-процентном уровне сильно отличается от Бычьего Подтверждения на 30-процентном уровне. Бычье Подтверждение на 70 процентах ставит индекс в зону перекупленности, на которой вы должны применять стратегии по хеджированию при принятии каких бы то ни было решений, связанных с покупкой акции. Бычье Подтверждение на 30 процентах имеет положение индекса в зоне перепроданности. При такой позиции на поле вам сразу же захотелось бы купить акцию. [c.116]
Индекс падает к своему минимуму на 44 процентах в октябре (в колонке нет точки входа, описывающего ноябрь, потому что в этом месяце нет никаких движений). В декабре (С) индекс разворачивается вверх, находясь на 50 процентах. Уровень риска изменяется на Медвежью Коррекцию. К январю индекс снова разворачивается в колонку "О" на 56 процентах, изменяя уровень риска обратно к Медвежьему Подтверждению. Это движение ведет индекс вниз, к минимуму на 34 процентах. Наступает напряженный момент для тех инвесторов, которые все еще находятся в этих акциях. Временное облегчение наступает в мае с разворотом обратно наверх в колонку "X", что происходит на уровне в 40 процентов. Уровень риска изменяется на Медвежью Коррекцию. Акции химического сектора снова всплывают наверх к 52 процентам в июне (6). К августу индекс снова делает реверс вниз (8) к 46 процентам, изменяя уровень риска обратно на Медвежье Подтверждение. Это движение уводит индекс ниже 30 процентов (зеленая зона) к минимуму на 18 процентах. В октябре 1990 года индекс разворачивается наверх, изменяя уровень риска на Бычью Настороженность (смена красного света на зеленый). Этот сигнал к покупке выводит химический сектор наверх к 74 процентам без какого-либо разворота, где весь процесс начинается снова. [c.182]
График прекрасно объясняет, как развороты в колонках улавливают предыдущий сигнал. Взгляните на показатель Медвежьего Подтверждения, находящегося на 40-процентном уровне в колонке "1993". Помните, статус Медвежьего Подтверждения присваивается вследствие того, что индекс превышает предыдущее основание. Обратите внимание на то, как это происходит на 40-процентном уровне, где предыдущая колонка "О" заканчивается в октябре (А). Индекс последовательно снижается до 30 процентов. Разворот наверх с выстраиванием в колонку "X", в которой сентябрь (9) закрывает третью клетку, изменил уровень риска на Бычью Настороженность. Красный свет весьма эффектно переключается на зеленый. Индекс затем поднимается к вершине, которая расположена на 54 процентах, при этом февраль (2) закрывает последнюю клетку. Последующий разворот в колонку "О" в апреле изменил уровень риска, вернув его обратно в состояние Медвежьего Подтверждения. Развороты между 30 процентами и 70 процентами достигают уровня риска, который характерен для предыдущих [c.186]
Этот сектор вел себя достаточно хорошо на протяжении последних нескольких лет. Обратите внимание на график на рисунке 8.17, который говорит нам о том, что за все время наблюдался только один сигнал к продаже в мае 1994 года, когда было превышено предыдущее основание. До этого сектор несколько раз вызывал на поле команду защиты, но все же подавал незамедлительно сигналы к продаже из-за того, что никогда не переходил 70-процентный уровень либо никогда не снижался ниже сформированного основания. Вслед за основным сигналом к покупке в ноябре 1990 года каждая колонка "О" начиналась в апреле, за исключением той, которая возникла в мае. По некоторым причинам этот сектор теряет поддержку ближе к весне каждый год. Это та информация, которую вы всегда должны держать в голове. Помните, реверс наверх по графику от статуса, возникающий после Медвежьего Подтверждения, называется Медвежьей Коррекцией до тех пор, пока индекс находится выше 30 процентов. Столь надоедливое повторение поможет вам запомнить шесть уровней риска. Также обратите внимание на клетку, расположенную под цифрой (5) в 1994 году, которая пробила предыдущее основание, двигаясь к 46 процентам. [c.195]
Моим любимым краткосрочным индикатором является Процент Акций Нью-Йоркской Фондовой Биржи, торгуемых выше 10-недельной скользящей средней линии (Процент Десяти). Мы обсуждали этот индекс подробно в седьмой главе, но нам необходимо еще раз затронуть эту тему. Мы читаем этот индекс фактически также, как и Индексы Бычьего Процента. Мы установили, что 70-процентный уровень и все, что выше него, считается верхней областью, в которой рынок является перекупленным в краткосрочной перспективе. И, наоборот, мы рассматриваем 30-процентный уровень и все, что ниже него, как рынок, перепроданный в краткосрочном периоде. Этот индекс движется, словно спортивная машина, а Индекс Бычьего Процента, как автобус. Поэтому мы иногда краткосрочно медвежьи и долгосрочно бычьи, а иногда наоборот. Подумайте немного о следующих рыночных условиях Бычий Процент Нью-Йоркской Фондовой Биржи находится на 40 процентах, а также в статусе Бычьего Подтверждения, поднимающемся в колонке "X", а Процент Десяти только что дал сигнал к продаже, развернулся из области выше 70 процентов. О чем говорит эта комбинация Она свидетельствует о том, что вам следует отложить любые последующие решения по акциям, пока краткосрочная картина опять не вернется к состоянию, когда возникает сигнал к покупке. Акции, которые вы намеревались приобрести, должны отслеживаться до тех пор, пока на них не установятся лучшие цены. Подумайте, почему Процент Десяти может двигаться, не воздействуя на Индекс Бычьего Процента. Процент Акций Нью-Йоркской Фондовой [c.253]
Прогнозирование с помощью свечей чаще всего ведется на основании комбинации из трех свечей, где две собственно составляют фигуру, а третья подтверждает сигнал. Но немаловажным является и характер каждой свечи, определяющий ее роль в анализе. Сигналы об изменении рыночной ситуации — наиболее сильная часть анализа с помощью свечей и здесь особую роль приобретают доджи, которые сами по себе говорят о нерешительности, сложившейся на рынке, и примерном равенстве медведей и быков . Почти всегда они встречаются как часть фигуры, сигнализирующей о развороте рыночного тренда, и гораздо реже появляются при явно выраженных бычьих или медвежьих настроениях. На рис. 33 приведены характерные фигуры, сигнализирующие о возможном изменении рыночного тренда Молот , Перевернутый молот и Волчок бычий сигнализируют об изменении понижающегося тренда на повышающийся, а Падающая звезда , Висельник и Волчок медвежий об изменении повышающегося тренда на понижающийся. Для правильной интерпретации сигнала японских свечей необходимо после его появления дождаться подтверждения справедливости сигнала на рынке, проанализировав рыночную ситуацию в последующие несколько дней. Более подробно читатель может познакомиться с методами анализа на основании японских свечей в специальной литературе. [c.67]
Еще одна схема продажи (точка 9), но наш короткий вход не был активизирован. Рынок не сделал нового минимума ниже минимума диапазона первого часа, а вместо этого стал расти и закрылся на максимуме. Это идеальный пример того, почему мы входим на прорыве торгового диапазона первого часа. Мы должны иметь подтверждение, что рынок перемещается в направлении нашего сигнала, чтобы открыть эту сделку. [c.36]
| Рис. 7.39 Ожидание подтверждения сигнала двувдневным "подскоком" цены создает менее благоприятные условия для вхождения в рынок, чем совершение покупки на цене закрытия тринадцатого дня. |  |
Усредните позицию во второй половине и понизьте стоп до 18. Тот, кто предпоч игает подождать, может усреднить позицию при подтверждении сигнала к. покупка [c.82]
Предварительный сигнал, предупреждающий о скорой возможности открытия длинной позиции, подается, когда при нисходящей тенденции четырехдневное среднее скользящее, поднимаясь, пересекает как девятидневную, так и восемнадцатидневную кривые. Подтверждение сигнала происходит, когда девятидневная кривая также пересекает восемнадцатидневную и оказывается над ней. В результате четырехдневное среднее скользящее находится выше девятидневного, которое, соответственно, расположено выше восемнадцатидневного. [c.222]
При повороте восходящей тенденции вниз прежде всего самое короткое и чувствительное среднее скользящее (четырехдневное) должно, опускаясь, пересечь девяти- и восемнадцатидневное, что служит лишь предварительным сигналом о скорой возможности открытия коротких позиций. Тем не менее, некоторые трейдеры могут увидеть в этом пересечении достаточный повод для того, чтобы начать ликвидировать длинные позиции. Затем, если девятидневная кривая опускается ниже восемнадцатидневной, поступает подтверждение сигнала к продаже (см. рис. 9.7 аи б). [c.224]
В настоящее время общепринятой является семиуровневая архитектура ВОС, включающая физический уровень, уровень звена данных, сетевой уровень, транспортный уровень, сеансовый уровень, уровень представления и прикладной уровень. При прохождении единицы данных пользователя через уровни к ней на каждом уровне добавляется в виде заголовка и концовки протокольная управляющая информация. Привлечение услуг из соседнего нижнего уровня достигается набором служебных примитивов (простейших сигналов), которыми обмениваются оба уровня через интерфейс. Примеры примитивов Запрос , Индикация (сигнал о начале услуги), Подтверждение (сигнал о завершении). [c.231]
Подтверждение сигнала о развороте тренда описанного выше, можно получить из анализа пересечения линий К и D. В случае пересечения линий К линией D, называемым правосторонним пересечением (когда линия "oD находшся справа, а линия "оК пересекает [c.74]
Действительно, МАСО-гистограмма дает один из наиболее сильных сигналов к покупке или продаже. Но я рекомендую не полагаться только па сигнал, который дает MA D-гистограмма. Страховочные меры должны быть довольно значительными, чтобы играть при получении на недельных графиках, и даже на дневных. Необходимо искать подтверждение сигнала, используя дополнительные инструменты технического анализа. [c.110]
Оставьте эту забаву дилетантам. Ни один уважающий себя торговец не будет стремиться поймать вершину или минимум рынка. Причин тому две. Первая — это то, что истинные развороты рынка, как и крупные движения, всегда неожиданны для торгующих внутри дня. Они видны только лишь на дневных графиках и спустя несколько дней, а то и недель после прохождения минимума. Что отличает профессионала от любителя — так это умение ждать подтверждения сигнала о достижении рынком экстремальных точек, т.е. максимумов или оснований. Вторая причина состоит в инерционных свойствах движения бумаг и психологических свойствах слабых игроков, надеющихся на разворот и активно вступающих в игру при первых его признаках. Начинающие игроки, видя, что бумага упала на 50%, полагают, что это прекрасный шанс дешево купить. Они рассуждают приблизительно так Бумага упала на 50% и сейчас находится вблизи старого сильного уровня поддержки. На часовых графиках последние 3 часа (10 минут, 1 час, 2 часа и т.п.) наметился подъем. О том же свидетельствуют и технические индикато- ры. Следовательно, шансы дальнейшего падения на 2, 3 или 5% очень малы. А вот вырасти бумага может легко, ведь торговалась же она по цене в два раза выше еще неделю назад . И так далее. Если бумага благодаря каким-то событиям или процессам упала на 50%, то ничего не мешает ей упасть еще на 50%, а потом еще на столько же. Примеров тому — невообразимое множество. Так, на рис. 16.3 показано, как акции Sun Mi rosystems упали более чем в десять раз Профессионалы знают это свойство бумаг продолжать движение в предыдущем направлении и не пытаются ловить развороты. Наоборот, как только цены на фиксации прибыли спекулятивными участниками изменяют генеральную тенденцию (что очень часто принимается начинающими игроками за разворот ), они включаются в игру на продолжение тенденции. В результате рынок идет против открывших позиции начинающих игроков. Последние несут убытки и закрывают свои позиции по приказам стоп-лосс. Профессионалы используют вывод этих приказов на рынок для закрытия собственных позиций. [c.396]
После непродолжительной и очень оперативной переписки первый пакет индикаторов был куплен без проблем в течении 24 часов. Формулы я реализовал в MetaTrader e. Все работало так, как обещалось. Через месяц вышла вторая версия, которая гораздо быстрее работает с изменением тренда. Сейчас пользуюсь ей. Если смотреть на дневки евро, то согласно tinware мувингам, 11 апреля был о "окончательное подтверждение" сигнала на покупку. При цене около 1.0750. В те минуты, когда я пишу эти строки, евро уже достигло 1.1600. До сих пор Finware система не дала сигнала на разворот. Так что впечатления самые хорошие. [c.27]
Утренняя звезда (Morning star). Бычья модель—сигнал потенциального основания. Звезда указывает на возможный разворот рынка, и бычья (белая) свеча служит тому подтверждением. Звезда может быть белой или черной. [c.272]
Преподавая использование комбинации сигналов MA D /Sto hasti , я, как правило, разбиваю подачу материала по степени сложности и учу до уровня, возможного в каждом отдельном случае, в зависимости от обстановки и качества подготовки студентов. Объясненное мною чуть ранее, включает в себя уровень 1 (прежде, чем давать определение Тренда, следует дождаться, пока оба индикатора не укажут в одном направлении) и уровень 2 (понятие отката сигнала слабого стохастического индикатора при открытии своей позиции в преобладающем Тренде). Позже мы рассмотрим примеры использования этой техники на уровнях 1 и 2. Уровень 3 (предвосхищение, или действие на основе неподтвержденного сигнала) будет обсужден частично. А вот уровень 4, в котором используется смещение вашей Временной Структуры, слишком сложен, чтобы пройти его вне классных занятий. Но открою небольшой секрет получасовой тренд будет, как правило, указывать на продажу, чтобы далее получить подтверждение от нашего отката по стохастику на пятиминутном графике. Мы рассмотрим больше примеров после того, как разберем анализ Фибоначчи. [c.62]