По направлениям анализа методы подразделяют на 1) временной анализ — сравнение данных по смежным периодам 2) структурный анализ — определение структуры итогов по составляющим 3) анализ относительных показателей — расчет отношений данных 4) трендовый анализ — определение тренда или основной тенденции динамики показателей 5) сравнительный анализ — внутрихозяйственные и межхозяйственные сравнения 6) факторный анализ — анализ влияния факторов на результирующие показатели. [c.70]
В этом примере мы рассмотрим ситуацию, когда при вычислении скользящих средних берется четное число значений. В этом случае для определения тренда временного ряда мы будем пользоваться значениями центрированных скользящих средних. В таблице ниже представлены данные по двухмесячному объему производства среднего предприятия обрабатывающей отрасли промышленности, расположенного в Дублине. (Цифры общего объема производства за каждые два месяца даны в тоннах.) [c.203]
Трендовый анализ - сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов. С помощью тренда формируются возможные значения показателей в будущем, а следовательно, ведется перспективный, прогнозный анализ. [c.30]
Доу дал классическое определение тренда, базирующееся на вторичных реакциях. Для повышающегося тренда характерно такое ценовое поведение, при котором, наблюдаются одновременные увеличения максимумов и минимумов цены. То есть последующий максимум выше предыдущего и последующий минимум также выше предыдущего минимума. Понижающийся тренд характеризуется ценовым поведением, при котором последующий максимум ниже предыдущего, а также и последующий минимум ниже предыдущего. Тренд остается нетронутым до тех пор, пока он не изменится в соответствии с выше описанными определениями, и, кроме того, продолжение тренда имеет больше шансов, чем его разворот. В случае явного тренда, свинг-трейдер стремится совершать сделки в направлении этого тренда, поскольку это путь наименьшего сопротивления. [c.25]
Этот принцип - один из краеугольных догматов теории Доу тренд имеет более высокую вероятность продолжения, чем вероятность разворота. Повышающийся тренд определяется как более высокие максимумы и минимумы, чем предыдущие и, наоборот, для понижающегося. Если рынок находится в хорошо определенном тренде, то сделки с наибольшей вероятностью будут возможны в направлении этого тренда. Когда цена движется в ясно определенном тренде, есть множество стратегий входа, основанных на небольших откатах, которые происходят на этом пути. Эти коррекции позволяют трейдеру найти точку небольшого риска, во время игры в направлении основного тренда, на его новом шаге. Тестирование недавних минимумов и максимумов колебания является начальным целевым уровнем, но в идеале, рынок сделает новую ветку вверх (или вниз). [c.39]
Многие опытные трейдеры говорят, что зарабатывать деньги, торгуя на рынке, легко. Сложно их потом удержать. Все рынки характеризуются тем, что в течение большей части времени цены на них сильно не меняются, и лишь в течение небольшого времени (15 - 30 процентов) наблюдаются трендовые изменения цен. Для трейдеров, которые не находятся в биржевом зале и/или не являются специалистами, наступают сложные времена, когда рынок никуда не движется. Большинство трейдеров имеют тенденцию ставить защитные остановки (стопы) слишком близко к рынку и в результате терпят убытки. Наиболее благоприятны для извлечения прибыли периоды, когда цены на рынках изменяются в соответствии с определенным трендом. Поэтому наша первая задача в том, чтобы не упустить ни одного значительного тренда. Помните - это первая из наших пяти систем входа в рынок, и это первый сигнал, который мы должны учитывать после того, как Аллигатор начинает пробуждаться. [c.41]
Чтобы войти в зону, вы должны испытывать радость. Мир, рынок, вы и я - все основано на одних и тех же базовых законах природы - "давай и бери", "продвигайся и отступай". Когда вы дышите, то вдыхаете, поглощаете кислород, который необходим вашему телу, а затем выдыхаете. Когда вы попадаете в зону и начинаете в ней скользить, вы двигаетесь вперед. После вынужденного отступления назад что совершенно естественно) вы быстро восстанавливаете свои силы и снова стремительно вырываетесь вперед. Именно так поступает рынок, независимо от того, колеблется он или движется в направлении определенного тренда. Тренды на рынке то появляются, то исчезают. Во время процесса колебания рынок движется то в одном направлении, то в другом. Основной структурой обоих явлений такова подъем - вос- [c.150]
То, что происходит между точками взрывов, является построением или определением тренда, но не созданием тренда. Тренд начинается с большого разворота и продолжается до появления нового разворота. [c.245]
Тем не менее согласно нашему определению Тренда (Рисунок 2-6) - это просто всплеск в продолжающемся нисходящем Тренде. Возможно, вы уже чувствуете при более длинной выборке данных, вы могли бы на субъективной основе точно определить Тренд. Допустим. А что делать со следующим графиком Как относительно неуверенности в себе, с которой вы можете столкнуться в самый разгар работы, и как насчет вашей способности нажать на спусковой крючок [c.22]
Если вы не до конца поняли определение "Тренда", в ГЛАВЕ 2, пожалуйста, изучите тот раздел повторно. Если вы заинтересовались, как я пришел к использованию Смещенных скользящих средних, обратитесь к ГЛАВЕ 1. [c.36]
Рынок должен иметь определенный тренд вверх или вниз. [c.83]
Следующие четыре стратегии — примеры моделей восстановления. Все они открываются в направлении долгосрочного тренда после отката в том же тренде. В этой следующей модели интересно определение тренда. [c.42]
Осторожно и на короткие позиции открывайтесь при отсутствии определенного тренда (при боковом тренде). [c.189]
Формальное определение тренда В смысле технического анализа удобно дать в общем случае с помощью понятия линии консолидации. [c.58]
Это напоминает измененное правило два, но, как я уже говорил, ваш торговый план определяет ваш метод добавления. Понятно, что Вы хотите быть в большей позиции, когда правы. Это способ сделать сделку, когда нет определенного тренда, а вероятность ниже. Я не могу исключить такой метод. Я использовал это на коротких сделках. Когда я знаю, что торгую по установившемуся тренду, у меня будут критерии для добавлений, которые улучшат мою позицию. [c.23]
Однако следует обратить внимание, что наши лучшие аналитические инструменты выведены из психологии тренда. Как только рынки заключаются в определенных трендах, они становятся относительно легкими для предсказания. Когда, с другой стороны, рынки не находятся в трендах, наше краткосрочное соотношение "сигнал/помеха" значительно ухудшается и ценовые движения достигают состояния случайного блуждания. Именно по этой причине торговле в трендах отдается предпочтение в нашей тактике. [c.295]
Главная причина, по которой мы испытываем такую уверенность в наших торговых инструментах Фибоначчи, в том, что все они основаны на законах природы и человеческом поведении. Фактическая цена рынка никогда не торгуется на справедливой цене продукта. Цена рынка или слишком высокая, или слишком низкая по сравнению со справедливой ценой. Жадность, страх, новости в средствах массовой информации, финансовые отчеты и государственная статистика лишь немногие из социальных факторов, движущих цены. Однако для сделки по любой цене по-прежнему требуются покупатель и продавец. Куда бы мы ни обратились, нам всегда советуют следовать определенным трендам. Секретом успеха является действие в противоречии с направлением главного тренда. Шесть торговых механизмов Фибоначчи, представленные в данной книге, ближе подводят новых трейдеров по Фибоначчи к пониманию этого секрета. [c.238]
Вы можете использовать МА для определения тренда объема. Наклон 5-дневного МА от объема может определить тренд объема. Вы также можете провести линии тренда объема и следить за их пересечением (см. главу 3.4). Прорывы в объеме подтверждают прорывы в ценах. [c.101]
Это предположение стало основой для создания всех методик технического анализа. Термин тренд означает определенное направление движения цен. Главной задачей технического анализа является именно определение трендов (т.е. их характеристик от момента возникновения до самого конца) для использования в торговле. [c.13]
Как уже говорилось, этот принцип является основным при определении трендов вообще, хотя сами сигналы и различаются от метода к методу. На основании уже изученных принципов Теории Доу разворот тренда можно определить с помощью "приливной" методики. [c.29]
В данном разделе вводятся основополагающие понятия технического анализа — линии сопротивления и поддержки. Линией сопротивления называется линия, соединяющая ценовые максимумы (линия АВ на рис.4). Линией поддержки называется линия, соединяющая ценовые минимумы (линия D на рис.4) /8-13/. Как видно из рис.4, линия сопротивления показывает тот экстремальный ценовой уровень в определенный момент времени, когда начинают доминировать на рынке продавцы (в результате рост цен приостанавливается). И наоборот. Линия поддержки показывает такой экстремальный ценовой уровень в какой-то момент времени, после которого доминантой на рынке являются покупатели. Если вспомнить, что цена есть некое (термодинамическое) равновесие между спросом и предложением, то последние два утверждения являются важнейшими в более полном и правильном понимании определения тренда. И действительно, если, к примеру, речь идет о медвежьем тренде (нисходящая тенденция), то каждые последующие уровни сопротивления и поддержки должны быть ниже предыдущих уровней если же эта закономерность не выполняется, это должно быть тревожным сигналом для аналитика о возможности замедления или даже разворота тренда. [c.13]
Наиболее эффективным способом выявления основной тенденции развития является аналитическое выравнивание (определение тренда). При этом уровни ряда динамики выражаются в виде функции времени. [c.103]
Для определения тренда с целью его последующего исключения чаще всего используются механическое сглаживание и аналитическое выравнивание методом наименьших квадратов. [c.32]
Трендовый анализ - сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов. Определяется среднегодовой темп прироста и рассчитывается прогнозное значение показателя. Строится график возможного развития предприятия. С помощью тренда формируются возможные значения показателей в будущем, а следовательно, ведется перспективный, прогнозный анализ. [c.24]
При решении этой задачи используются два подхода, один из которых состоит в использовании аналитических способов определения тренда, а второй опираегся на графический способ выявления тенденции. [c.369]
Volume Reversal (Смена тренда, подтвержденная объемом). В основе индикатора лежит предположение, что изменение оборота предшествует изменению цены, следовательно, индикатор может использоваться для определения тренда цены. Терминология [c.205]
Прогнозирование потребности народного хозяйства района в отдельных марках нефтепродуктов проводится в относительных величинах. Для этого определяется удельный вес каждой марки нефтепродукта в общем объеме потребления данного вида нефтепродукта за ретроспективный период. Динамические ряды удельных весов обрабатываются с целью определения тренда и экстраполяции его на перспективу методом наименьших квадратов по блок-схеме модуля М107 Подбор тенденций и прогноз для динамических рядов по трем функциям . Результатами обработки динамических рядов являются прогнозные удельные веса (кратко-, средне- и долгосрочные) потребности народного хозяйства в отдельных марках автобензина и дизельного топлива. Для того чтобы обеспечить балансирование общей потребности по видам топлива с потребностью в отдельных марках нефтепродуктов, определяются взвешенные удельные веса марок нефтепродуктов. Взвешенные удельные веса прогнозов потребления каждой марки автобензина (дизельного топлива) определяются как частное от деления соответствующего удельного веса прогноза потребления отдельной марки автобензина на сумму прогнозов удельных весов по всем маркам. [c.73]
Обработка и анализ динамических рядов заключаются в выявлении их общей тенденции (тренда) и сезонных колебаний. Для определения тренда динамического ряда, характеризующего развитие определенного процесса, необходимо преобразовать ряд (выравнить его эмпирические данные) с тем, чтобы исключить влияние на него случайных отклонений в ту или другую сторону. Обработку временного ряда можно производить различными методами. Наиболее распространены методы аналитического выравнивания. [c.28]
Ганн был способным учеником самого рынка. Он имел опыт работы курьером, брокером, трейдером и писателем. И писал он о различных аспектах рынка, включая рыночную психологию, практические торговые советы и эзотерические идеи, касающиеся астрологии и геометрии. Одним из главных его вкладов в анализ рыночных колебаний было изучение важности временной составляющей. Он чувствовал, что время является наиболее важным фактором, поскольку время регулирует момент наступления экстремума цены. Его наиболее известная концепция постулирует, что "цена равна времени" (pri e equals time). Другими словами, должно пройти много времени прежде, чем цена изменит направление. Ганн считал количество дней от максимумов и минимумов колебания для того, чтобы определить временные циклы и периоды. Например, множество технических аналитиков используют длину ценового колебаний для определения тренда, то есть когда ценовая длина движения наверх, превышает длину предыдущего колебания вниз, назревает разворот тренда. Ганн применил ту же концепцию ко времени. Если количество дней, в течение которых рынок двигался вверх, превышает временную протяженность последней ветки, идущей вниз, тренд развернулся. [c.37]
Но здесь возникает проблема. Большую часть времени рынок никуда не движется. Только от 15 до 30 процентов времени рынок изменяется в соответствии с определенными трендами, и трейдеры, которые не находятся в биржевом зале, зарабатывает почти все свои прибььпи на рынке, на котором можно выявить тренды. Мой дед обычно говорил "Даже слепая курица будет находить зерна, если ее кормить каждый раз вовремя". Мы называем сделки по тренду "сделками слепой курицы", потому что все, что вы должны делать, это - "находиться там". В течение многих лет мы разрабатывали индикатор, который помогает "держать сухим порох в пороховницах" до тех пор, пока не наступит подходящий момент заключать эти "сделки слепой курицы". [c.34]
Ниже приводится серия из четырех графиков. Давайте используем Смещенную Скользящую Среднюю (Displa ed Moving Average, DMA), наложенную поверх чартов, как инструмент нанесения Тренда. Длина и тип этой DMA не имеют значения. Важно лишь наше определение Тренда. Если мы идентифицируем восходящий Тренд при закрытии выше DMA, а нисходящий Тренд при закрытии ниже этой DMA, можно видеть, какие разные сигналы Тренда получаются по закрытии торговли в один и тот же день, 28 февраля. Бонды находятся в восходящем Тренде на 15-минутном графике, но в нисходящем Тренде - на дневном. Тренд направлен вниз на недельных, но вверх - на месячных графиках. Если ваша методология торговли использует Тренд как часть характеристики системы, и вы не знаете свою Временную Структуру, ваше дело пропащее. [c.19]
Преподавая использование комбинации сигналов MA D /Sto hasti , я, как правило, разбиваю подачу материала по степени сложности и учу до уровня, возможного в каждом отдельном случае, в зависимости от обстановки и качества подготовки студентов. Объясненное мною чуть ранее, включает в себя уровень 1 (прежде, чем давать определение Тренда, следует дождаться, пока оба индикатора не укажут в одном направлении) и уровень 2 (понятие отката сигнала слабого стохастического индикатора при открытии своей позиции в преобладающем Тренде). Позже мы рассмотрим примеры использования этой техники на уровнях 1 и 2. Уровень 3 (предвосхищение, или действие на основе неподтвержденного сигнала) будет обсужден частично. А вот уровень 4, в котором используется смещение вашей Временной Структуры, слишком сложен, чтобы пройти его вне классных занятий. Но открою небольшой секрет получасовой тренд будет, как правило, указывать на продажу, чтобы далее получить подтверждение от нашего отката по стохастику на пятиминутном графике. Мы рассмотрим больше примеров после того, как разберем анализ Фибоначчи. [c.62]
Снижение средней, построенной по индексу TRIN, происходит, когда объем продаж поднимающихся в цене акций несообразно велик по сравнению с их числом и показывает при этом нарастающий оптимизм быков. Если средняя превысила экстремальную линию (для бычьего рынка - 0.65 или 0.70, для медвежьего - 0.70 или 0.75), то следует готовиться к пресыщению рынка предыдущей динамикой цен. Аналогично пересечение средней нижней экстремальной линии (для бычьего рынка -0.90 или 0.95, для медвежьего - 1.00 или 1.05) сигнализирует о возможном развороте тренда. Если средняя, построенная по индексу TRUST, находится в диапазоне от 0.75 до 0.85, то это означает безразличие рынка к какому-нибудь определенному тренду. [c.173]
В этом плане нелегкую работу трейдера значительно облегчил Чарльз Доу — один из создателей индекса Доу-Джонса, основатель The Wall Street Journal и родоначальник теории определения трендов на рынке акций. Он заметил, что наиболее типовыми являются откаты на 50%, 33% и 66% от величины хода, пройденного графиком (рис. 6.1). Причем, если тенденция сильна, то вероятная величина отката составит 33%. Обычная коррекция имеет место до величины 50%. А если коррекция составила 66% или более, то это верный сигнал о возможном переломе тенденции. [c.176]
Ранее введенное определение тренда как функции курса валюты от времени мало пригодно в реальной жизни, особенно если эта функция носит сложный характер, когда череду хаотических подъемов сменяют впадины и наоборот. Но даже и в такой сложной ситуации могут прослеживаться определенные закономерности если каждый последующий подъем и впадина выше предыдущего, то говорят о восходящей (бычьей) тенденции. Если же наоборот, то есть каждый последующий пик подъема и впадины ниже предыдущего, то гоюрят о нисходящей (медвежьей) тенденции. Если же подъемы и впадины находятся на одном уровне, то говорят о флэте (или боковой тенденции). На рис.3 представлены все виды перечисленных тенденций. [c.11]
Смотреть страницы где упоминается термин Определение тренда
: [c.64] [c.280] [c.97] [c.199] [c.320] [c.141] [c.141] [c.35] [c.8] [c.164] [c.61] [c.560] [c.502]Смотреть главы в:
Статистика для трейдеров -> Определение тренда
Японские свечи метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем -> Определение тренда