Другие виды осцилляторов. [c.96]
В настоящее время уже создано несколько десятков видов осцилляторов / 20/, я же позволю себе остановиться на нескольких, самых важных на рынке Форекс, без знания которых просто невозможно прибыльно работать на этом рынке. [c.57]
На рис. 71 приведен пример такой ситуации. Мы видим осциллятор RSI, который подробнее рассмотрим в следующем разделе, В точках 1-5 он не мог пробить срединную линию, подтверждая сильный тренд вверх для курса доллар/швейцарский франк. В точке 5 осциллятор, казалось бы, пробил линию 50%, по это оказался ложный пробой. [c.173]
Графические программы предлагают много видов осцилляторов, помогающих определять экстремумы рынка и потенциальные точки разворота. Основными являются индикаторы темпа и скорости изменения. А наиболее распространены и, вероятно, наиболее ценны два индикатора — индекс относительной силы и стохастический осциллятор. Индикаторы этого типа наиболее эффективны в периоды рыночной нестабильности и на завершающем этапе тенденции. Они во многом теряют свой эффект в разгар сильной тенденции. Поэтому ими не следует злоупотреблять и переоценивать при анализе сильных трендовых рынков. Для сильной тенденции более подходит, например, скользящее среднее. Существуют индикаторы, сочетающие в себе свойство следовать за тенденцией, присущее скользящему среднему, и способность определять области перекупленности и перепроданности, характерное для осцилляторов. В следующей главе обсуждается один из индикаторов этого более высокого ранга. [c.136]
Существуют два главных вида осцилляторов. Один из них — линейные полосовые фильтры, анализирующие частоту колебаний. К этому классу [c.157]
Однако между динамикой цены и осциллятора существует большое различие — ходят они хоть и параллельно, но в разных пропорциях. А это приводит к тому, что возврат осциллятора в нормальное состояние может и не сопровождаться возвратом цен. Чем сильнее тренд, тем с меньшей вероятностью при возврате осциллятора к среднему значению (0 или 50 в зависимости от вида осциллятора) рыночная цена будет приближаться к своему старому значению, соответствующему предыдущей середине осциллятора. [c.68]
Если осциллятор возвращается после захода в зону перекупленности или перепроданное к середине (0 или 50 в зависимости от вида осциллятора), а цена остается на месте (находится в зоне консолидации), то это хороший сигнал к продолжению движения рынка, предшествовавшему консолидации. [c.70]
Фильтрация данных — это процесс их преобразования с целью получения более удобного и наглядного вида для дальнейшей обработки. Можно выделить две категории — скользящие средние и осцилляторы. [c.168]
Когда вы видите ошибочные сигналы, вызванные разделением и расширением Пяти Волн, применяйте Расширение Осциллятора Эллиота (Расширенный Осциллятор Тома 5-17), чтобы в разделённых волнах выявить дивергенцию. [c.41]
Множество факторов, кроме простого использования перепроданного или перекупленного осциллятора, следует иметь в виду, перед тем, как применять эти инструменты для торговли па рынке. Критично не только конструирование индикатора, но так же и различные интерпретации, применяемые во время его циклических колебаний. Например, время нахождения осциллятора в зоне перекупленности или перепроданности так же важно, как и сам факт его попадания в эти зоны. Поэтому концепция длительности очень важна. Если используется более одного индикатора, они должны быть тщательно синхронизированы. [c.155]
Прежде, чем мы перейдем к рассмотрению осцилляторов — следующего набора индикаторов, — поговорим об еще одном виде графических "фигур". Со временем и опытом они могут стать для вас полезными. Эти фигуры можно найти на любом графике, от очень краткосрочного, измеряемого в минутах, до очень долгосрочного (несколько лет). Эти фигуры рассказывают одинаковую историю, хотя периоды, к которому применяется эта история, различаются. [c.91]
Имейте в виду, не существует какой-то строго определенной и быстрой формулы. Речь идет не о простой сумме линии тренда "X", скользящей средней "Y" и осциллятора "Z", разделенной на изучаемый вами период времени. Данный вид [c.99]
Используемые новичками схемы поведения, в большинстве своем представляют ценовые сравнения, которые быстро приходят в негодность, поскольку цена является следствием, а не причиной. Они сравнивают эффект с эффектом. Такая техника вообще не ведет к выгодной торговле. Время от времени она даст "хороший сигнал", но использование таких инструментов не приводит к получению постоянной прибыли. Я делаю вызов всем трейдерам мира для каждого случая, когда некоторые типичные сигналы к торговле дали прибыль 80 процентов, я могу показать вам пять сигналов того же самого типа, которые привели бы к потерям. Я имею в виду стохастический осциллятор, [c.56]
Чтобы лучше понять динамику рынка, можно применять описанную выше процедуру к анализу различных периодов времени. Выраженные в процентах, эти величины являются мерой спроса на разных временных интервалах они дают возможность сравнивать различные ценные бумаги по тому, насколько агрессивно происходит их накопление или распределение. Движение данного осциллятора можно представить и в виде графиков, вычерченных по каждой ценной бумаге (см. рис. 5.8). [c.89]
Как только начинается Тренд, они (Осцилляторы) вообще не работают". Имеется в виду, что ввод ордеров против преобладающего Тренда, скорее всего, закончится убытками в результате срабатывания ваших стонов. [c.108]
Является наиболее базисной концепцией в анализе осциллятора. Ценовой график говорит нам, повышаются или падают цены. График осциллятора сообщает нам больше о моменте, или шаге, рынка. Осциллятор подсказывает скорость (также называется скорость изменения), с которой рынок повышается или падает. Этот тип осциллятора говорит нам, приобретает или теряет текущий тренд движущую силу (момент). На поздних стадиях повышения (или изменения) его скорость обычно начинает замедляться. Это замедление момента может не быть показано на ценовом графике, но обычно видно на осцилляторе, который сопровождает ценовой график. Осцилляторы, которые измеряют момент и скорость изменения, являются самым основным видом. Есть и другие, более сложные осцилляторы, с которыми мы будем иметь дело, но начнем с азов. [c.49]
Метод конвергенции-дивергенции. Данный осциллятор построен на разности значений двух экспоненциальных скользящих средних, как правило, это скользящие средние с периодом 12 и 26 дней, для текущей даты, где из значения 12-дневной скользящей средней вычитается значение 26-дневной скользящей средней. Полученные значения откладываются на графике в виде простой столбиковой диаграммы, часто на этом же графике строятся линии скользящих средних, разность которых исследуется, в этом случае более долгосрочная (26-дневная) показывается пунктиром. На рис. 37 линия (12,26) находится левее, а столбиками показана дивергенция. Правее расположено 9-дневное скользящее среднее. [c.74]
У многих начинающих трейдеров возникает чувство подавленности при виде столь огромного количества технических индикаторов. Как гласит старая пословица, дай человеку одни часы, и он будет знать, сколько времени. Дай ему двое часов, и он никогда не будет уверен, который час В большинстве случаев осцилляторы и скользящие средние не выстраиваются одновременно в линейку, указывая на идеальную сделку. Подходите к рынку маленькими шажками, и он будет более управляем. Большую часть времени даже профессионалы не имеют ясной картины происходящего, но они научились иметь терпение дожидаться появления конкретных избранных схем. Вы должны научиться торговать, используя только наиболее распознаваемые и надежные модели. [c.120]
Существует множество различных методик построения осцилляторов, однако способы их интерпретации мало отличаются друг от друга. Графически большинство осцилляторов также сходны. Они располагаются вдоль нижней границы дневного графика цен, в виде ровной горизонтальной полосы. Полоса колебаний всегда будет оставаться горизонтальной и прямой - когда цены растут, падают или стоят на месте. Тем не менее, взлеты и падения собственно кривой осциллятора в целом совпадают с пиками и спадами на графике цен. [c.247]
В таких случаях лучше всего не обращать внимание на осциллятор и открыть позиции в соответствии с направлением прорыва. Дело в том, что на самой ранней стадии появления тенденции, сразу после значительного ценового прорыва, осциллятор очень быстро достигает максимальных показателей и продолжает находиться в критической области еще в течение некоторого времени. В такие периоды роль осцилляторов снижается и самое пристальное внимание необходимо обращать именно на анализ основной тенденции. Затем, по мере развития тенденции, значение осцилляторов снова возрастает. (В главе 13 будет показано, что пятая и последняя волна в волновом анализе Эллиотта часто подтверждается медвежьим расхождением осцилляторов.) Достаточно часто начало стремительного роста цен не вызывает ответной реакции со стороны участников рынка. Трейдеры видят сигнал, указывающий на направление основной тенденции, однако не решаются покупать, ожидая, когда осцилляторы зарегистрируют состояние перепроданности. Подводя итог, можно сказать, что лучше меньше обращать внимание на осцилляторы на начальном этапе важного ценового движения, однако необходимо пристально следить за их сигналами, когда тенденция уже сформировалась. [c.278]
В заключение стоит упомянуть еще одно обстоятельство, связанное с применением пункто-цифрового метода. Данный метод можно с успехом использовать для построения стандартных технических индикаторов. Различные осцилляторы, например индекс относительной силы (RSI), а также балансовый объем (OBV) можно строить в виде пункто-цифрового графика. Прорывы и другие особенности динамики цен, фиксируемые индикаторами, на пункто-цифровом графике представлены более четко и ясно. В общем, смело овладевайте пункто-цифровым методом, а как его применять при решении конкретных задач на рынке, вам подскажет воображение. [c.328]
Волна А. Волна А, соответствующая фазе коррекции, редко интерпретируется правильно. В ней часто склонны видеть простое отступление цены вниз при тенденции повышения. Наиболее убедительным сигналом того, что на самом деле изменение более серьезно, является разбиение волны А на пять меньших волн. Заметив к этому времени несколько расхождений осцилляторов в ходе предшествующего роста цен, внимательный аналитик может также увидеть некоторый сдвиг в изменениях объема. Теперь увеличение объема может приходиться на падение цен, а не на их рост (хотя это и не обязательно). [c.335]
На представленном выше рисунке мы видим как классические сигналы осцилляторов (выход в зоны перекупленности и перепроданности), так и сигналы схождения/расхождения. [c.101]
Ниже рассмотрим классический анализ осциллятора безотносительно какого вида этот осциллятор. [c.102]
Здесь мы видим примеры параллельности динамики цены и осциллятора со стрелкой, отмечающей последующее движение цены. [c.105]
Плюс данного анализа - устранение случайных колебаний цены, возможных при исполнении единичных сделок. График осциллятора, полученный с помощью средней, будет иметь довольно приятный плавный вид. Вы будете лучше видеть тренд изменения осциллятора. [c.106]
Самым простым из набора осцилляторов, пожалуй, является момент (рис. 7.13). Он строится на основании разницы цен через определенный временной интервал. Например, для недельного момента мы должны вычесть из цены в определенный момент цену недельной давности. Таким образом, значения момента выше нуля свидетельствуют о положительном тренде, а ниже нуля — об отрицательном. Сигналами в данном случае являются два фактора фактор смены тенденции момента обычно свидетельствует об ослаблении основного ценового тренда, а пересечение моментом нулевой отметки говорит о смене тренда. К недостаткам момента можно причислить те же, что и для скользящих средних, — лаг между событием на реальном рынке и идентификацией сигнала момента. В действительности момент не является в чистом виде осциллятором из-за своей неформализованности. [c.255]
Мы будем обсуждать только сигналы покупки, поскольку сигналы продажи представляют собой их точную противоположность. Логика алгоритма такова в течение обозреваемого исторического периода (1епЗ) находят дни с минимальным значением в ценовой серии и в значениях осциллятора. Затем проверяют ряд условий во-первых, минимум ценового ряда не должен приходиться на текущий день (т.е. должно начаться повышение), но попадать в пределы прошлых шести дней (т.е. этот провал должен быть близок к текущему моменту). Минимум в ценовой последовательности должен иметь место не менее чем через четыре дня в последовательности значений осциллятора (глубочайший провал осциллятора должен опережать глубочайший провал цен). Еще одно условие состоит в том, чтобы минимальное значение осциллятора не приходилось на первый день в обозреваемом периоде (т.е. должен быть сформирован минимум). Лучше, чтобы осциллятор был в самом начале обратного движения (что определяет второй провал как сигнал к покупке). Если все условия выполнены, то расхождение налицо и отдается приказ на покупку. Если приказ на покупку не отдан, то подобным же образом производится поиск расходящихся пиков, и при их обнаружении и соответствии подобным критериям отдается приказ на продажу. Такая методика достаточно хорошо находит расхождения на графиках. За исключением вида входов, единственное различие в тестах с 13 по 21 — это используемый вид осциллятора. [c.173]
Осцилляторы предназначены для получения сигналов о возникновении на рынке ситуаций overbought ( рынок перекуплен ) и oversold ( рынок перепродан ). Сигналы осцилляторов полезны в основном в верхней и нижней областях их измерительных шкал, а генерируются они в результате расхождений между графиком цены анализируемой валюты и графиком осциллятора. Пересечение нулевой линии, если таковая имеется, создает обычно сигналы об изменении направления движения валюты. Известным примерами основных видов [c.91]
Оба рисунка иллюстрируют возможности комбинирования всех пяти измерений и использования Аллигатора в качестве компаса. Аллигатор ясно показывает, какие сигналы использовать, а какие нет. Рис. 3-10 показывает все сигналы фракталов. Удивительного осциллятора (АО), Ускорения (АС) и Линии Баланса. Вы можете видеть, как агрессивные дополнительные действия во время трендо-вого движения дают вам возможность получить экспоненциаль- [c.39]
На графике зерна, показанном на Рис. 5-27, вы можете видеть ситуацию, которая аналогична графику Liz laibrone. Помните это единственный сигнал на продажу, который может быть образован, когда "АО" находится выше нулевой линии. Теперь вам неплохо было бы повторить все сигналы на покупку и продажу, которые образует Удивительный Осциллятор (Рис. 5-28). [c.66]
В пяти-волновой последовательности, одновременно и среднее MFI, и MA D (5-34-5), достигают пиковых значений на вершине волны 3 (см. Рисунок 7-17). Если мы поместим осциллятор 5/34 в виде гистограммы, то нам становится доступным легко определять бар, на котором возникает пик. Поскольку все осцилляторы являются отстающими индикаторами, то пик волны 3 будет самой высокой (самой низкой) ценой, которая возникнет между 1-ым и 5-ым барами, достигнутой ранее пика на осцилляторе. [c.100]
У простейшего осциллятора есть существенный недостаток. Из-за дневных колебаний акций график осциллятора получается весьма зашумленным , а потому может давать много ложных сигналов на покупку или продажу. Для фильтрации дневных колебаний используют другой осциллятор, который равен разности двух динамических средних. Одно из них называется быстрое среднее, а другое — медленное . Популярными являются комбинации 12-26 и 5-34, где первое число означает число дней для вычисления быстрого динамического среднего, а второе предназначается для вычисления медленного динамического среднего. Формула для вычисления осциллятора приобретает следующий вид [c.183]
У меня наблюдался высокий процент плохих вхождений, пока я не узнал о существовании высококачественных технических приемов входа и не понял, как их применять. Вход плох не только в том случае, когда он заканчивается убытком, но и если он подвергает вас существенному стрессу, прежде чем рынок пойдет в вашу сторону. Я значительно сократил количество таких неудачных ситуаций при помощи Осциллятора Бестрендовости, определяющего, какое значение средней Перекупленности/Пере-проданности являлось подходящим на выбранных мною уровнях входа. Если уровень цен на входе превышает примерно 65% Перекупленности/Перепроданности, просто не нужно открывать сделку. Если сигнал сохраняется на следующий день, я снова смотрю на Бестрендовость, чтобы видеть, будет ли сделка теперь "безопасной". Если вы не уверены в том, как настроить Осциллятор Бестрендовости на используемом вами программном обеспечении, попробуйте следующее. Зайдите в меню настройки Осциллятора (Os illator Set Up menu), выберите однодневную Скользящую Среднюю от закрытия (что и есть закрытие) минус семидневная простая Скользящая Средняя по закрытию. Это должно сработать... затем просто взгляните на значение Осциллятора, когда будет дан сигнал входа, и посмотрите насколько Перекуплен или Перепродан рынок прежде, чем предпринимать какие-либо действия. [c.115]
В начале 80-х я решил, что мне нужно средство для захвата прибыли, работающее более эффективно, чем все, что я видел до этого времени. Тогда я не знал об Анализе Расширений Фибоначчи. Хотя разработанные мною Смещенные скользящие средние давали мне разумные советы по вхождению, я терял больше "нереализованной прибыли", чем мне хотелось бы на стратегиях выхода, используемых мною в то время. Любая нереализованная прибыль, по-моему, была моей прибылью. Я решил рискнуть ее заполучить. Я проделывал значительную работу до входа в сделку и не хотел, чтобы рынок забирал назад хоть что-нибудь из этого Сформулированная задача звучала так "Как мне выходить на крайних значениях цены, вместо того, чтобы ждать пересечения DMA " Опираясь на свое инженерное прошлое и имея в виду, что осциллятор Бес-трендовости лучший инструмент в определении Перекупленности/Перепроданности, я рассуждал, что можно создать набор параметрических уравнений, вычисляющий на день раньше уровень цен, соответствующих состоянию ОБ/OS на рынке. Я изложил задачу своему программисту, Джорджу Дамусису. Он на две недели зарылся в своем офисе, и проявив немало таланта, положил на математическую основу Осциллятор-предсказатель , а исследование графически запрограммировал в ТОРГОВЫЙ ПАКЕТ IS. [c.123]
На графике осциллятора откладываются две горизонтальные линии, соответствующие значениям 70 и 30. Эти линии часто используются для получения сигналов к покупке и продаже. Как уже говорилось, значение осциллятора ниже 30 свидетельствует о перепроданности рынка. Допустим, трейдер считает, что падение цен вот-вот достигнет предела, и ждет появления возможности для открытия длинной позиции. Он видит, что кривая осциллятора опускается ниже 30, оказываясь в области перепроданности, и надеется, что в динамике осциллятора в этой области возникнет некоторое расхождение или образуется двойное основание. Когда кривая пересекает границу вновь - на этот раз поднимаясь -многие трейдеры расценивают это как подтверждение того, что тенденция осциллятора повернула вверх. И наоборот, повторное пересечение линии 70 при падении кривой из области перекупленности часто расценивается как сигнал занять короткую позицию. Рассмотрение линий 70 и 30 можно продолжить на примере следующего, немного более сложного осциллятора, который также использует эти линии для выявления изменений тенденции. (См. рис. 10.14аи б.) [c.269]
| Рис. 10.18а Внешний вид графика осциллятора %R Ларри Умльямса. Обратите внимание, что шкала значений индикатора перевернута. Критические области перекупленности и перепроданности находятся соответственно выше 20 и ниже 80. Работа с показателями индикатора в целом подчиняется принципам интерпретации осцилляторов, уже описанным выше. Весьма значимыми являются расхождения в критических областях. |  |
Стохастический осциллятор (Sto hasti s) - осциллятор перекупленности/перепроданности, основанный на том принципе, что при росте цен цена закрытия стремится к верхней границе ценового диапазона. При нисходящей тенденции цены обычно закрываются у нижней границы диапазона. Наиболее распространенные периоды расчета осциллятора -9 и 14 дней. Стохастический осциллятор состоит из двух линий линии %К и ее 3-дневного скользящего среднего - линии %D. Эти две линии колеблются в вертикальном диапазоне от О до 100. Значения выше 80 соответствуют перекупленному рынку, а ниже 20 - перепроданному. Сигнал к покупке возникает тогда, когда обе линии находятся ниже уровня 20 и быстрая линия %К пересекает снизу вверх медленную линию %D. Сигнал к продаже образуется, когда обе линии находятся выше уровня 80 и быстрая линия %К пересекает сверху вниз медленную линию %D. Существует два варианта стохастического осциллятора быстрый и медленный. Большинство трейдеров пользуется медленным вариантом, потому что он имеет более сглаженный вид, и его сигналы более надежны. Быстрый стохастический осциллятор рассчитывается по следующим формулам [c.295]
За первым поворотом после вступления мы попадаем в пределы основ фундаментального анализа. Несмотря на кажущуюся простоту его поворотов и выходов, мы никогда заранее не сможем сказать, к каким выводам приведет тот или иной путь. Как нельзя дважды войти в одну и ту же реку, так нет и двух одинаковых следствий одной и той же фундаментальной причины. Успешно освоив хитрости и особенности фундаментального анализа, мы войдем в чертоги ансъшза технического. Последовательно проходя изгибы классического трендового анализа и анализа осцилляторов, вы узнаете разновидности статического и динамического технического анализа Дополнительные возможности технического анализа кратко раскроются перед вами в виде специфического анализа и анализа индикаторов объема. После блужданий по коридорам технического анализа мы выйдем на тропу системы управления рисками, которая покажет вам возможные ловушки при применении полученных знаний в ходе практической работы с "живыми" деньгами. После прохождения третьего кита (первый - технический анализ, а второй - фундаментальный анализ) трейдинга вы попадете в последний предел лабиринта - психологию практической деятельности. Эта последняя ловушка лабиринта подстерегает каждого невнимательного путника на пути к деньгам и славе. Вот только забрезжил свет неисчислимых богатств, как, казалось бы, незначительное и ничем объективным необъяснимое поведение рынка, а иногда и ваши собственные действия, ввергают вас в пучину если не разорения, то значительных убытков. Большинство трейдеров-неудачников заканчивают свою карьеру именно в этом пределе лабиринта На выходе из лабиринта, как награду успешно выжившим, предложено рассмотреть некоторые интересные моменты практической деятельности. [c.6]
В следующих трех колонках под заголовком "OS ILLATOR" мы видим результаты расчета осцилляторов - подаваемый сигнал (если есть), его сила и цель движения по осциллятору. [c.182]
Чаще всего для анализа рынка FOREX используется представление данных в виде свечек. Такое представление данных позволяет использовать для анализа данных различные индикаторы. Скользящие средние, осцилляторы и так далее — их названия звучат так загадочно... А между тем, это всего лишь показатели, которые рассчитываются на основе цен открытия, закрытия, максимальных или минимальных цен. Кроме того, конфигурации самих свечек часто дают полезную информацию о возможном движении цен. Если вы когда-нибудь потом решите почитать другие книжки по техническому анализу, то увидите, что в большинстве из них основное внимание уделено анализу данных, представленных именно в виде www.fx lub.org [c.8]