Расхождение образуется, когда тенденция на ценовом графике вступает в противоречие с тенденцией на графике индикатора. К теме расхождений мы будем неоднократно возвращаться при обсуждении различных индикаторов в Части П. [c.34]
При использовании и тестировании скользящих средних, индикаторов, линий тренда и т.д. некоторые инвесторы предпочитают работать с линейными ценовыми графиками, которые отличаются простотой и наглядностью. Но линейные графики, показывающие только цену закрытия, могут ввести в заблуждение, поскольку на них не учитываются максимальная и минимальная цены. График взвешенной цены закрытия сочетает в себе простоту линейного графика и информативность столбикового, поскольку каждая точка на нем рассчитывается с учетом максимума, минимума и цены закрытия дня. [c.63]
У.Д.Ганн (1878 — 1955) разработал несколько уникальных методик анализа ценовых графиков. Наибольшее значение он придавал геометрическим углам, отражающим взаимосвязь времени и цены. Ганн был убежден в том, что определенные геометрические фигуры и углы обладают особыми свойствами, которые могут быть использованы для прогнозирования динамики цен. [c.72]
Линии Ганна строятся под различными углами от важного основания или вершины на ценовом графике. Линию тренда 1x1 Ганн считал наиболее важной. Положение ценовой кривой выше этой линии служит признаком бычьего рынка, а ниже нее — медвежьего. Ганн полагал, что луч 1x1 является мощной линией поддержки при восходящей тенденции, а прорыв этой линии рассматривал как важный сигнал разворота. Ганн выделил следующие девять основных углов, среди которых угол 1x1 является самым важным [c.72]
Линия тренда линейной регрессии представляет собой прямую на ценовом графике, которая строится по методу наименьших квадратов так, чтобы отклонение цен от нее было минимальным. [c.110]
Линия тренда линейной регрессии представляет собой обыкновенную линию тренда, построенную между двумя точками на ценовом графике методом наименьших квадратов. В результате эта линия оказывается точной средней линией изменяющейся цены. Ее можно рассматривать как линию равновесной цены, а любое отклонение от нее вверх или вниз указывает на повышенную активность соответственно покупателей или продавцов. [c.110]
Одно из основных положений теории Чарльза Доу состоит в том, что цены движутся направленно. Ценовые тенденции, или тренды, часто выявляются и измеряются с помощью линий тренда . Линия тренда — это наклонная линия, проведенная через две или несколько важных точек на ценовом графике. Восходящая тенденция обозначается линией тренда, которая проводится через две или несколько впадин (минимумов) и служит линией поддержки. Нисходящая тенденция обозначается линией тренда, которая проводится через два или несколько пиков (максимумов) и служит линией сопротивления. [c.112]
Формирование моделей на ценовых графиках может длиться от нескольких дней до многих месяцев или даже лет. Как правило, чем дольше формируется модель, тем значительнее последующее ценовое движение. [c.121]
Вершины и основания. Вершины RSI обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образование вершин и оснований на ценовом графике. [c.152]
Графические модели. RSI часто образует графические модели — такие как голова и плечи (см. стр. 100) или треугольники (см. стр. 101) — которые на ценовом графике могут и не обозначиться. [c.152]
Уровни поддержки и сопротивления. На графике RSI уровни поддержки и сопротивления иногда проступают даже отчетливее, чем на ценовом графике. [c.152]
Дуги Фибоначчи рассматриваются как потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Обычно на ценовой график наносятся одновременно и дуги, и веера Фибоначчи, а уровни поддержки/сопротивления определяются точками пересечения этих линий. [c.247]
АЛЛИГАТОР НА ЦЕНОВОМ ГРАФИКЕ [c.36]
| Рис. 3-5 Аллигатор на ценовом графике Кофе |  |
| Рис. 5-25. Сигнал на продажу "Два Пика" на графике гистограммы. Обратите внимание, точка (А) была пиком, а гистограмма "АО" поворачивается вниз из этой точки. Она продолжает опускаться еще ниже для трех столбцов с левой стороны от точки (В). Затем она поднимается выше, образуя другой пик в точке (В), но ниже, чем пик в точке (А). В точке (С) гистограмма принимает нисходящее направление, создавая сигнал на продажу "Два Пика" на одно минимальное движение цены ниже, чем минимум значения ценового бара, который соответствует столбцу гистограммы в точке (С). Давайте сейчас положим сверху ценовой график, чтобы посмотреть, как он работает для акций. |  |
На Рис. 6-20 вы можете видеть последствия пересечения нулевой линии "АС" это уменьшает число столбцов, необходимых для образования сигнала на продажу, так как столбец гистограммы находится ниже нулевой линии, движущая сила сейчас направлена вниз, и в вашу пользу, поэтому действуйте немедленно. Затем, совместите эту гистограмму с ценовым графиком, чтобы посмотреть, как они согласуются, чтобы качественнее оценить возможность извлечения прибыли. [c.82]
Зона показана на ценовом графике. Зона определяется "АО" и "АС". Если Движущая Сила и Ускорение движутся в одном и том же направлении, то мы находимся либо в Зеленой, либо в Красной Зоне. Вместе с тем, если они не синхронны, то мы находимся в Серой зоне. [c.91]
Определение зоны происходит легко. Когда столбцы "АО" и "АС" выше, чем предшествующие им "АО9 и "АС, соответствующий бар на ценовом графике окрашен в зеленый цвет. [c.92]
Это первый столбец, в котором "АО" и "АС" становятся зелеными. Как видите, это также первый зеленый бар на ценовом графике. [c.92]
Рис. 7-6 подробно разъясняет, как создать Красную Зону на вашем ценовом графике. Это может быть сделано.практически при помощи любого средства построения графиков (или автоматически при помощи нашего программного обеспечения "Мечта Инве- [c.94]
Когда столбцы гистограмм "АО" и "АС" ниже, чем предшествующие "АО" и АС", соответствующий бар на графике окрашен в красный цвет. Л S Это первый столбец, в котором сразу JL и -АО", и "АС", становятся КРАСНЫМИ. f Как видите, это также первый КРАСНЫЙ бар на ценовом графике. В любой данный период, во время которого текущие столбцы "АО" и "АС" ниже предшествующих столбцов "АО" и "АС", мы считаем, что находимся t y t . ...... 1 + + т "I ji-- [c.94]
Рис. 8-6 иллюстрирует базовый путь поиска новой информации на основе сигнала Линии Баланса. Максимум текущей цены ниже, чем предыдущий максимум. Когда мы интерпретируем это, мы должны учитывать, что на любом рынке всегда ведется борьба между покупателями и продавцами. Покупатели были, очевидно, сильнее в первом периоде (бар "А ), чем во втором периоде времени (бар "В"). Мы знаем это, потому что они не могли торговать во втором периоде по таким же высоким ценам, как те, что были в первом периоде. Возникает вопрос "Кто несет за это ответственность, и что он делает " К счастью, нам не нужно знать "кто" мы можем видеть результаты коллективного "кто" в форме проявления цены. Новая информация определяется считыванием ценового графика. [c.101]
Как только мы обнаружили Аллигатора спящим, нам сразу же хочется получить наш первый сигнал для входа, которым является фрактал. Чтобы квалифицировать его, максимум среднего бара фрактала должен быть выше/ниже Зубов Аллигатора, которые мы окрашиваем в Красный цвет на ценовых графиках. Независимо от того, сколько других сигналов может быть еще образовано, мы не должны обращать внимания ни на один из них до тех пор, пока этот первый фрактал за пределами Пасти не будет преодолен ценами. [c.126]
| Рис. 6-8 Ценовой график с тиковым объемом размещенным в нижней части рисунка |  |
За все эти годы я видел немало успешных сделок с использованием ударных дней и "ловушек" на 5-, 30-минутных и часовых ценовых графиках рыночной активности. Вам, очень краткосрочным трейдерам, желательно добавить их к своему внутридневному арсеналу торговых техник. Эти фигуры позволяют обнаружить превосходные точки входа для краткосрочных трейдеров. Секрет успеха, однако, в том, что для уверенной торговли у вас обязательно должно быть что-то еще. Нечто такое, что подтверждало бы правильность предпринимаемых вами действий, иначе вы будете предсказывать цену только с помощью цены. Ваши лучшие сделки состоятся в результате использования нескольких индикативных инструментов анализа, а не только ценовой структуры. [c.134]
Приведенные ниже формулы используются для расчета этих целей. Ценовой график можно затем продлить из Точки "С" в направлении волны "А-В". Эти расширения показаны пунктирными линиями, представляющими вероятностные подвижки цены. [c.136]
Я долго смеялся, когда узнал, что инвесторы Запада даже не имеют программ, в реальном времени обрабатывающих котировки контрактов, а довольствуются анализом в конце дня. Технологии позволяют им отслеживать рынок ежесекундно, а мозг позволяет смотреть на ценовой график только раз в сутки или неделю. Вот где человеческие пределы Нет, мозг совершеннее компьютеров, созданных самим человеком. Но догмы и стереотипы не дают развиваться. В этом наши головы на порядок сообразительнее, и постсоветские трейдеры стали торговать по минутным графикам, даже не зная толком истории курса данного инструмента. Но это из-за русской недисциплинированности. [c.17]
Со временем, непрерывно наблюдая за живой ценой по самой форме свечей, просто ценового графика и пары трендовых индикаторов и осцилляторов под графиком, вы увидите будущее цены на минуту раньше, чем это произойдет. Но не расслабляйтесь, рынок ждет вашего промаха, чтобы перечеркнуть многолетние усилия и разорить. [c.21]
Анализируя ценовые графики и множество дополнительных индикаторов, аналитик приходит к тому, что рынок сам указывает ему наиболее вероятное направление своего развития. И теперь ему нет нужды переиграть рынок. Он может проводить свою торговлю в на- [c.22]
Линии канала легко проводятся на ценовых графиках и часто помогают определить уровни поддержки и сопротивления. Рынки часто строят тренды между двумя параллельными линиями тренда, один выше, а другой ниже действия цены. Во время нижнего тренда вы должны сначала провести условную нижнюю линию тренда через два рыночных пика. Затем надо провести линию, параллельную понижающейся линии тренда. У вас будут две понижающиеся линии тренда одна выше действия цены и одна (линия канала) ниже. Цена часто будет находить поддержку при касании нижней линии канала. [c.27]
Большинство графических программных пакетов позволяют пользователю определить уровни отката на графике. Это делается двумя способами. После того как пользователь определил начало и конец движения курсором, появляется табличка, которая сообщает, на каком ценовом уровне произойдут различные процентные откаты. Вторая опция проводит горизонтальные линии, которые высвечивают уровни на ценовом графике, на которых произойдут различные процентные откаты. Эти линии отката представляют собой уровни поддержки при верхнем тренде и уровни сопротивления при нижнем тренде. Пользователь может заранее установить процентные откаты на любых необходимых уровнях. Наиболее часто используются 33, 38,50,62 и 66%. [c.29]
Образование уровней поддержки и сопротивления — это, пожалуй, самое заметное и повторяющееся явление на ценовых графиках. Прорыв уровней поддержки/сопротивления может быть вызван изменениями фундаментального характера, которые превосходят или не оправдывают ожиданий инвесторов (напр., изменения в доходах, управлении, конкуренции и т.д.), или самоисполняющимся пророчеством (инвесторы покупают, видя, что цены растут). Причина менее существенна, чем следствие новые ожидания приводят к образованию новых ценовых уровней. [c.17]
Полосы Боллинджера обычно наносятся на ценовой график, но могут наноситься и на график индикатора. Нижесказанное относится к полосам, наносящимся на ценовые графики. [c.56]
На следующем рисунке представлены график курса акций ompaq и линия SAR. Длинную позицию следует занимать, когда SAR находится ниже ценового графика, а короткую — когда она находится выше ценового графика. Здесь линия SAR построена так, как описано в книге У.Уайлдера. Каждая точка SAR определяет уровень стопприказа на данный день. Заметьте, что линия SAR определяет уровень стопприказа на текущий, а не завтрашний день. [c.158]
На пунктоцифровых графиках — в отличие от традиционных ценовых графиков — показаны только изменения цен и вообще не учитывается время. Если обычно по оси У откладывается цена, а по оси X — время, на пунктоцифровых графиках обе оси отражают только изменения цен. Эти графики похожи на графики Каги (см. стр. 69), графики ренко (см. стр. 155) и графики трехлинейного прорыва (см. стр. 196). [c.174]
Почти любое программное обеспечение может окрашивать столбцы с более низкими максимумами в красный цвет, а все столбцы, которые выше, в зеленый цвет. Программное обеспечение "Profitunity" самостоятельно маркирует сигналы на покупку на ценовом графике и указывает вам точную цену ордера, который вы должны направить своему брокеру. [c.56]
Ценовой график всегда читайте спреи налево. [c.107]
На Рис. 10-15 вы можете видеть четырнадцать реальных дней торгов акциями "Dell orp" со всеми сигналами, отмеченными на ценовом графике. Обратите внимание, что были использованы только сигналы на покупку, потому что цена была выше Пасти Аллигатора. Наша цель, как сказано выше, - получить сумму прибыли, в 3-5 раз превышающую сумму трендового движения в денеж- [c.134]
Ценовой график на Рисунке 6-8 содержит также гистограмму тикового объема, которая размещена внизу. Сравните любой бар с непосредственно предшествующим ему. Если рассматриваемому бару (правый бар в исследуемой паре) соответствует большее количество объема, чем предыдущему, это означает, что большее число внешних ордеров поступает на пол. Прежде, чем может наметиться тенденция, на пол должен поступить больший объем. Рост объема всегда приводит к росту темпа изменения, или мо-ментума (импульса), а моментум изменяется перед сменой тренда. Прежде, чем что-либо из этого произойдет, сотни, или даже тысячи, решений должны быть приняты "внешними" трейдерами, которые изменили свое мнение о рынке. Давайте снова рассмотрим эту последовательность для ясности. Первые изменения в принимаемых решениях происходят в головах трейдеров вне пола. Их решения рефлексивно отражаются в изменениях тикового объема. После [c.70]
Рыночные или "поведенческие" фракталы указывают на существенное изменение в поведении. Когда вы решаетесь к выходу из проигрышной торговли, то легко предсказать и определить момент принятия такого решения. Вы будете выходить из проигрышной торговли, когда боль потери еще одного доллара станет более ощутимой, чем боль от признания собственной ошибки во взятии пози ции. Этот момент является поведенческим фракталом. Фрактал также возникает, когда вы набираете номер телефона, чтобы сообщить своему брокеру и разместить ордер. Поведенческий фрактал возникает всякий раз, когда вы решаете почитать эту книгу, нежели заняться какой-либо иной деятельностью. Торговые решения - всегда поведенческий фрактал. Чтобы торговать с выгодой, мы должны распознать поведенческий фрактал основной массы трейдеров и понимать надвигающиеся изменения в настроении рынка. Мы сможем тогда размещать ордера заранее, либо во время раннего периода зарождения нового трендового движения. Мы можем изучать свои индивидуальные "психологические" фракталы, основываясь на себе лично и мы можем анализировать "социологические" фракталы рынка, очевидные на ценовом графике. [c.109]
Фрактальная модель3 на ценовом графике любого временного периода состоит как минимум из пяти последовательных баров. Наше рабочее определение такого первоначального или инициирующего фрактала строится на том, что средний бар должен иметь самое высокое (или самое низкое) значение, чем два предшествующих бара и два последующих бара. Он может быть похож на любой из примеров, представленных на Рисунке 8-1. [c.110]
Кто бы ни писал эти книги, он не тратит много времени, работая с ценовыми графиками Как показывает график долларового индекса (Dollar Index) на рисунке 7.1, это, возможно, чрезвычайно бычья фигура или рыночная конфигурация. [c.115]
Многие трейдеры полагают, что так называемые дни перелома (reversal days) на вершине и в основании рынка являются важными рыночными сигналами. Я с этим не согласен. Предлагаю вам исследовать ценовые графики самых активных акций и фьючерсных контрактов. Как правило, характерная для дней перелома динамика цен (установление нового минимума с последующим закрытием выше цены закрытия предшествующего дня или установление нового максимума с последующим закрытием ниже цены закрытия предшествующего дня) вызвана действиями трейдеров, ведущих краткосрочные операции, и обычно после того, как они закрывают свои позиции, цены возвращаются в русло основной тенденции. Гораздо большей важностью и значимостью характеризуются торговые дни, когда цены понижаются и цена закрытия оказывается ниже цены закрытия предшествующего дня, или те торговые дни, когда цены повышаются и цена закрытия оказывается выше цены закрытия предшествующего дня. В этих случаях вероятность последующего разворота цен действительно высока. Есть еще одна модель, которая столь же значима, как и описанная выше. В этом случае разворот происходит, когда фиксируется цена закрытия, превышающая цены закрытия за все предшествующие четыре дня (при развороте вверх), или когда цена закрытия опускается ниже цен закрытия за все предшествующие четыре дня (при развороте вниз). [c.153]
Давайте вернемся немного назад и поговорим, как правильно нанести разметку Уровней ДиНаполи на ценовой график, не тратя при этом много денег. [c.152]
Главное — внимательное многодневное наблюдение за ценой, изучение и запоминание разнообразных форм ценового графика и сопут- [c.20]
Смотреть страницы где упоминается термин Ценовые графики
: [c.30] [c.66] [c.5]Дисциплинированный трейдер (2004) -- [ c.226 ]