Правила использования линии линейной регрессии Анализ линии линейной регрессии позволяет определить направление тренда. Если линия направлена вверх, то и тренд, соответственно, является восходящим. Если же линия регрессии направлена вниз, то и тренд является нисходящим. Если же линия регрессии практически горизонтальна, то рынок находится в боковом тренде. При прочих равных условиях позиции лучше открывать но той валюте, по которой линия регрессии имеет больший наклон, так как чем больше наклон, тем большую прибыль можно получить за одно и тоже время. [c.16]
О трендах и линии линейной регрессии [c.25]
Наклон линии линейной регрессии позволяет определить направление тренда, чего мы, собственно говоря, от трендовых индикаторов и ожидаем. [c.27]
Индикатор альфа-бета тренд представляет собой особым способом сглаженный ценовой график (линия фильтра F), помещенный в канале, ограниченном двумя другими линиями — верхней U и нижней L Сглаженный график (линия фильтра F) вычисляется на основе линейной регрессии граничные линии канала U и L строятся на таком расстоянии от центра канала, которое пропорционально среднеквадратичному отклонению цены. А вот сама линия линейной регрессии и среднеквадратичное отклонение, используемые в расчетах ли" ний F, U и L, вычисляются с использованием (п + т) последовательных значений цены... Важно уметь с ним работать. [c.59]
Линия линейной регрессии — та линия, которая наилучшим образом описывает среднее движение цен. Именно она и является основой для вычисления средней линии альфа-бета тренда. Ну и плюс к средней линии вычисляются линии коридора — U и L. Расстояние между ними зависит от среднеквадратичного отклонения... Похоже, этого вполне достаточно, чтобы жизнь перестала казаться медом, поэтому переходим к следующей теме [c.62]
Линия тренда линейной регрессии представляет собой прямую на ценовом графике, которая строится по методу наименьших квадратов так, чтобы отклонение цен от нее было минимальным. [c.110]
Линия тренда линейной регрессии представляет собой обыкновенную линию тренда, построенную между двумя точками на ценовом графике методом наименьших квадратов. В результате эта линия оказывается точной средней линией изменяющейся цены. Ее можно рассматривать как линию равновесной цены, а любое отклонение от нее вверх или вниз указывает на повышенную активность соответственно покупателей или продавцов. [c.110]
Линия тренда линейной регрессии показывает равновесное значение цены, а регрессионный канал — нормальный диапазон отклонения цен от линии тренда линейной регрессии. [c.110]
Данный пример иллюстрирует нормальную взаимосвязь динамики цен и объема, характерную для устойчивой восходящей тенденции. Когда цены росли — что видно по восходящим линиям тренда линейной регрессии — рос и осциллятор объема. Когда цены падали, он также падал. [c.139]
Индикатор прогноза временных рядов (TSF) показывает статистическую тенденцию цен за определенный период времени. Эта тенденция определяется на основе анализа линейной регрессии. В отличие от прямых линий тренда линейной регрессии (см. стр. 90), график индикатора TSF — это кривая, составленная из последних точек множественных линий тренда линейной регрессии. Поэтому индикатор TSF иногда называют индикатором скользящей линейной регрессии или регрессионным осциллятором . [c.168]
Значения индикатора TSF определяются путем расчета линий тренда линейной регрессии по методу наименьших квадратов. Метод наименьших квадратов определяет такое положение линии тренда на графике, при котором ее отклонение от ценовых данных минимально. Формула для расчета линии тренда линейной регрессии приведена на стр. 91. [c.169]
Для декомпозиции, или разложения динамического ряда на составляющие, необходимо определить тренд по набору данных, а затем скорректировать данные для выявления сезонных и циклических колебаний. Если тренд имеет линейный и относительно стабильный характер, самый простой способ его обнаружения — это линейная регрессия. Линия регрессии представляет собой прямую, наиболее оптимальным образом проходящую через совокупность исходных точек и отражающую стабильный рост или спад. [c.301]
Планирование смешанных затрат предполагает построение их линейной функции с параметрами постоянной части и объема переменной части на единицу продукции. Для таких расчетов, в частности, могут использоваться минимаксный метод и регрессионный анализ. Минимаксный метод использует данные о крайних точках графика смешанных затрат. При этом доля переменных затрат соответствует отношению отклонения затрат к отклонению активности. Постоянная доля смешанных затрат определяется как разность между общими смешанными затратами и предварительно рассчитанными переменными затратами. При регрессионном анализе (в случае одной переменной - простая линейная регрессия) осуществляется поиск линии наилучшей аппроксимации (линии тренда) на основе полной выборки наблюдений. Линия тренда (формула затраты/объем) позволяет легко выделять переменную и постоянную части затрат. [c.158]
Рассмотрим также анализ трендов и построение соответственно линий поддержки и сопротивления (рис. 4.4). При возрастающем тренде график линии поддержки, например, линейной регрессии, как правило, строится по минимальным текущим ценам, а при понижающемся тренде - по максимальным текущим ценам. [c.110]
Как видно из графика на рис. 6.3, имеются существенные колебания показателей объема продаж. Однако отмечается видимая тенденция к увеличению объема продаж, и соответствующий тренд можно выделить с помощью методов регрессии. Линия регрессии показана на графике (рис. 6.3). Из графика видно, что зависимость определена не столь четко, как в предыдущем примере. Так, коэффициент корреляции для этих данных будет значительно меньше по величине, и вообще может оказаться незначимым. Долговременный тренд может быть линейным или нелинейным. Эти данные трудно анализировать из-за сильных расхождений между соседними значениями. Часто, когда мы имеем дело с такого рода данными, необходимо сгладить колебания, и только потом можно сделать какой-либо имеющий смысл прогноз. Методы сглаживания данных временных рядов будут более подробно рассмотрены в последующих разделах. [c.188]
Linear Regression — линейная регрессия. Линейная регрессия представляет собой метод статистического анализа, с помощью которого прогнозируют будущие значения определенной зависимости на основании ее предыдущих значений. Этот метод обычно используется для определения моментов чрезмерного отклонения цены от нормального уровня. При этом учитывают цены на биржевые инструменты. Построение линии тренда способом линейной регрессии основано на методе наименьших квадратов. Этот метод заключается в том, что строится прямая линия, проходящая через точки цены таким образом, чтобы расстояние от значений цены до этой линии было бы минимальным. [c.254]
Индикатор альфа - бета тренд (а - (3 trend) используется для того, чтобы избежать ложных сигналов, которые могут возникнуть при открытии позиций по сигналам других индикаторов, например пересечений скользящих средних. Индикатор а - Р trend представляет собой особым способом сглаженный ценовой график (линия фильтра F), помещенный в канале из двух других линий U и L. Сглаженный график (линия фильтра F) вычисляется на основе линейной регрессии граничные линии канала строятся на расстоянии от центра канала, пропорциональном среднеквадратичному отклонению цены. Линия линейной регрессии и среднеквадратичное отклонение вычисляются с использованием n+m последовательных значений цены. [c.18]
Любопытен метод комбинирования линий тренда линейной регрессии (см. стр. 90) и квадрантных линий. При этой комбинации кроме максимальной, минимальной и средней цены отображается также средний наклон графика цен. Применение метода показано на графике курса акций Bla k De ker [c.91]
Довольно распространенный способ использования линии тренда линейной регрессии заключается в построении каналов. Канал линейной регрессии — его разработал Гилберт Рафф (Gilbert Raff) — состоит из двух параллельных линий, равноудаленных вверх и вниз от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно величине максимального отклонения цены закрытия от линии регрессии. Все ценовые изменения происходят в границах регрессионного канала, где нижняя граница играет роль линии поддержки, а верхняя — линии сопротивления. Обычно цены выходят за границы канала лишь на короткое время. Если же они остаются за пределами канала дольше обычного, то это предвещает возможность разворота тенденции. [c.110]
Индикатор прогноза временных рядов (см. стр. 138) показывает то же, что и линия тренда линейной регрессии. Любая точка на графике этого индикатора равнозначна конечной величине линии тренда линейной регрессии. Например, значение в конечной точке Юдневной линии тренда линейной регрессии совпадает со значением Юдневного индикатора прогноза временных рядов. [c.110]
На следующем рисунке представлены графики курса акций Xerox и 5/ 1 Онедельного осциллятора объема. На оба графика нанесены линии тренда линейной регрессии (см. стр. 90). [c.139]
Из графика индикатора видно, что в последнем квартале 1993 года акции ШМ показали лучшие результаты, чем акции Mi rosoft. Затем, в первом квартале 1994 года, акции ШМ отставали от акций Mi rosoft. (Линии тренда нанесены на график индикатора методом линейной регрессии см. стр. 90 [c.154]
На следующем рисунке показан график ЗОдневного индикатора TSF курса акций Mi rosoft. Здесь также построены три ЗОдневные линии тренда линейной регрессии. Как видите, конечные точки каждой линии тренда дают значения индикатора TSF. [c.168]
Использование FFT для анализа цен осложняется тем, что этот метод разрабатывался применительно к ненаправленным, периодическим данным. Движение же цен часто носит направленный характер, но это препятствие можно устранить путем снятия направленности (detrending) с помощью, например, линии тренда линейной регрессии или скользящего среднего. Кроме того, ценовые данные не являются строго периодическими, поскольку торги не проводятся в выходные и некоторые праздничные дни. Чтобы учесть и это обстоятельство, ценовые данные обрабатываются с помощью сглаживающей функции, называемой прессующим окном (hamming window). [c.254]
Следует отметить, что линия тренда, построенная методом линейной регрессии, лежит в основе построения регрессионных каналов Раффа. Метод, разработанный Гильбертом Раффом, заключается в построении канала, ограниченного двумя параллельными линиями, находящимися на одинаковых расстояниях выше и ниже линии регрессии. Данное расстояние определяется по максимальному расстоянию между пиком (впадиной) и линией регрессии за определенный период. Цена может на короткое время выходить за пределы построенного канала. Тем не менее длительное нахождение цены за пределами канала может предшествовать развороту тренда. [c.254]
Смотреть страницы где упоминается термин О трендах и линии линейной регрессии
: [c.569]Смотреть главы в:
Кому светят японские свечи -> О трендах и линии линейной регрессии