Линейная регрессия представляет собой прямую линию, построенную по методу наименьших квадратов для вычерчивания линии тренда так, чтобы в среднем расстояния между реальными значениями цен и линией тренда были минимальными. О методе наименьших квадратов и подробное описание метода построения линий линейной регрессии можно посмотреть в учебниках по статистике. Однако для практической работы знание этих формул не является обязательным. При использовании современного программного обеспечения построение линий линейной регрессии не составляет труда. В большинстве стандартных пакетов по техническому анализу они входят в список стандартных индикаторов. [c.16]
Па рис. 2 Л. 1. приведены 2 линии линейной регрессии, построенные по ценам закрытия часовых свечей евро. [c.16]
Правила использования линии линейной регрессии Анализ линии линейной регрессии позволяет определить направление тренда. Если линия направлена вверх, то и тренд, соответственно, является восходящим. Если же линия регрессии направлена вниз, то и тренд является нисходящим. Если же линия регрессии практически горизонтальна, то рынок находится в боковом тренде. При прочих равных условиях позиции лучше открывать но той валюте, по которой линия регрессии имеет больший наклон, так как чем больше наклон, тем большую прибыль можно получить за одно и тоже время. [c.16]
| Рис. 2.1.1. Часовые свечи евро и линии линейной регрессии, построенные на разных ценовых интервалах. |  |
Вы можете отредактировать параметры линии линейной регрессии, которая уже вычерчена, путем щелканья правой кнопкой мыши над ней и путем выбора свойств линейной регрессии из сокращенного меню (рис.41) [c.94]
О трендах и линии линейной регрессии [c.25]
Итак, первый из трендовых индикаторов, который мы рассматриваем, — линий линейной регрессии. [c.26]
Линия линейной регрессии представляет собой обычную прямую, построенную не совсем обычным образом. [c.26]
Правила использования линии линейной регрессии [c.27]
Наклон линии линейной регрессии позволяет определить направление тренда, чего мы, собственно говоря, от трендовых индикаторов и ожидаем. [c.27]
Есть и еще один метод использования линии регрессии. Он заключается том, что с ее помощью можно определить, кто сильнее в данный момент — быки или медведи . Дело в том, что линию линейной регрессии можно представить как линию, точки которой соответствуют равновесию спроса и предложения на данную валюту в данный момент времени. То есть можно считать, что если цена находится на линии регрессии, то она оптимальна для рынка и по большому счету устраивает и покупателей, и продавцов одновременно. В таком случае любое отклонение реальной цены вверх или вниз от точки равновесия (от линии линейной регрессии) показывает перевес силы быков или медведей . Ушли цены вверх — шалят быки , стремятся поднять курс падают цены ниже — это медведи качают свои права, играя на понижение. [c.27]
Индикатор альфа-бета тренд представляет собой особым способом сглаженный ценовой график (линия фильтра F), помещенный в канале, ограниченном двумя другими линиями — верхней U и нижней L Сглаженный график (линия фильтра F) вычисляется на основе линейной регрессии граничные линии канала U и L строятся на таком расстоянии от центра канала, которое пропорционально среднеквадратичному отклонению цены. А вот сама линия линейной регрессии и среднеквадратичное отклонение, используемые в расчетах ли" ний F, U и L, вычисляются с использованием (п + т) последовательных значений цены... Важно уметь с ним работать. [c.59]
Линия линейной регрессии — та линия, которая наилучшим образом описывает среднее движение цен. Именно она и является основой для вычисления средней линии альфа-бета тренда. Ну и плюс к средней линии вычисляются линии коридора — U и L. Расстояние между ними зависит от среднеквадратичного отклонения... Похоже, этого вполне достаточно, чтобы жизнь перестала казаться медом, поэтому переходим к следующей теме [c.62]
Нормальные уравнения МНК для прямой линии регрессии являются системой двух уравнений с двумя неизвестными а и Ь. Все остальные величины, входящие в систему, определяются по исходной информации. Таким образом, однозначно вычисляются при решении этой системы уравнений оба параметра уравнения линейной регрессии. [c.239]
Тогда как обсуждаемая на предыдущей странице DMA помогает в размещении открытий и закрытий позиций, нами был создан новый инструмент, который называется Трендовые Каналы Регрессии. Идея заключается в том, чтобы найти наиболее подходящую линейную регрессию данных между любыми двумя пунктами. Стандартное отклонение данных от этой линии регрессии применяется, чтобы вывести на экране верхний и нижний каналы. [c.17]
ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ ЛИНИИ [c.110]
Линия тренда линейной регрессии представляет собой прямую на ценовом графике, которая строится по методу наименьших квадратов так, чтобы отклонение цен от нее было минимальным. [c.110]
Линия тренда линейной регрессии представляет собой обыкновенную линию тренда, построенную между двумя точками на ценовом графике методом наименьших квадратов. В результате эта линия оказывается точной средней линией изменяющейся цены. Ее можно рассматривать как линию равновесной цены, а любое отклонение от нее вверх или вниз указывает на повышенную активность соответственно покупателей или продавцов. [c.110]
Линия тренда линейной регрессии показывает равновесное значение цены, а регрессионный канал — нормальный диапазон отклонения цен от линии тренда линейной регрессии. [c.110]
Данный пример иллюстрирует нормальную взаимосвязь динамики цен и объема, характерную для устойчивой восходящей тенденции. Когда цены росли — что видно по восходящим линиям тренда линейной регрессии — рос и осциллятор объема. Когда цены падали, он также падал. [c.139]
Индикатор прогноза временных рядов (TSF) показывает статистическую тенденцию цен за определенный период времени. Эта тенденция определяется на основе анализа линейной регрессии. В отличие от прямых линий тренда линейной регрессии (см. стр. 90), график индикатора TSF — это кривая, составленная из последних точек множественных линий тренда линейной регрессии. Поэтому индикатор TSF иногда называют индикатором скользящей линейной регрессии или регрессионным осциллятором . [c.168]
Значения индикатора TSF определяются путем расчета линий тренда линейной регрессии по методу наименьших квадратов. Метод наименьших квадратов определяет такое положение линии тренда на графике, при котором ее отклонение от ценовых данных минимально. Формула для расчета линии тренда линейной регрессии приведена на стр. 91. [c.169]
Докажем, что полученные в предыдущем параграфе оценки коэффициентов линейной регрессии Y на X определяют такую прямую линию, что сумма квадратов отклонений величины 7 от этой прямой имеет минимальное значение, по сравнению с суммой квадратов отклонений величины 7 от любой другой прямой. [c.99]
Так как параметры линейной регрессии зависимы между собой (b = Y — a-X ), то уравнение регрессии можно переписать в виде f = ax + b = a-(x — X + Y. Каждая точка на линии регрессии выражается через выборочные значения (а, 7), [c.120]
Аналогично тому, как мы нашли доверительные интервалы для истинных параметров линейной регрессии, мы можем записать доверительный интервал для линии регрессии в виде [c.121]
Индикатор альфа - бета тренд (а - (3 trend) используется для того, чтобы избежать ложных сигналов, которые могут возникнуть при открытии позиций по сигналам других индикаторов, например пересечений скользящих средних. Индикатор а - Р trend представляет собой особым способом сглаженный ценовой график (линия фильтра F), помещенный в канале из двух других линий U и L. Сглаженный график (линия фильтра F) вычисляется на основе линейной регрессии граничные линии канала строятся на расстоянии от центра канала, пропорциональном среднеквадратичному отклонению цены. Линия линейной регрессии и среднеквадратичное отклонение вычисляются с использованием n+m последовательных значений цены. [c.18]
На рис. 40 приведена линия линейной регрессии. Формулу, по которой она вычисляется, можно найти в пособиях по техническому анализу или в разделе Help. [c.94]
Pri e Field (Поле цены). Это поле дает возможность выбора данных (цена открытия, нижняя, верхняя или закрытия) по которым строится линия линейной регрессии. [c.95]
Вы можете легко вычертить параллельную линию рядом с линией линейной регрессии путем выбора параллельной линии тенденции (Parallel Trendline) из сокращенного меню линейной регрессии. Сокращенное меню показывается на экране за счет щелканья правой кнопкой мыши непосредственно на линии линейной регрессии, вычерченной на диаграмме. [c.96]
Дли практической работы знание формул, по которым рассчитываются значения линии линейной регрессии, не является обязательным. Более того, при использовании современного программного обеспечения построение линий линейной регрессии вообще будет не вашей личной заботой, а задачей компьютера. В большинстве стандартных пакетов по техническому анализу (например, в нашей программе RUMUS) линии линейной регрессии входят в список стандартных индикаторов. [c.26]
Любопытен метод комбинирования линий тренда линейной регрессии (см. стр. 90) и квадрантных линий. При этой комбинации кроме максимальной, минимальной и средней цены отображается также средний наклон графика цен. Применение метода показано на графике курса акций Bla k De ker [c.91]
Довольно распространенный способ использования линии тренда линейной регрессии заключается в построении каналов. Канал линейной регрессии — его разработал Гилберт Рафф (Gilbert Raff) — состоит из двух параллельных линий, равноудаленных вверх и вниз от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно величине максимального отклонения цены закрытия от линии регрессии. Все ценовые изменения происходят в границах регрессионного канала, где нижняя граница играет роль линии поддержки, а верхняя — линии сопротивления. Обычно цены выходят за границы канала лишь на короткое время. Если же они остаются за пределами канала дольше обычного, то это предвещает возможность разворота тенденции. [c.110]
Индикатор прогноза временных рядов (см. стр. 138) показывает то же, что и линия тренда линейной регрессии. Любая точка на графике этого индикатора равнозначна конечной величине линии тренда линейной регрессии. Например, значение в конечной точке Юдневной линии тренда линейной регрессии совпадает со значением Юдневного индикатора прогноза временных рядов. [c.110]
На следующем рисунке представлены графики курса акций Xerox и 5/ 1 Онедельного осциллятора объема. На оба графика нанесены линии тренда линейной регрессии (см. стр. 90). [c.139]
Из графика индикатора видно, что в последнем квартале 1993 года акции ШМ показали лучшие результаты, чем акции Mi rosoft. Затем, в первом квартале 1994 года, акции ШМ отставали от акций Mi rosoft. (Линии тренда нанесены на график индикатора методом линейной регрессии см. стр. 90 [c.154]
На следующем рисунке показан график ЗОдневного индикатора TSF курса акций Mi rosoft. Здесь также построены три ЗОдневные линии тренда линейной регрессии. Как видите, конечные точки каждой линии тренда дают значения индикатора TSF. [c.168]
Использование FFT для анализа цен осложняется тем, что этот метод разрабатывался применительно к ненаправленным, периодическим данным. Движение же цен часто носит направленный характер, но это препятствие можно устранить путем снятия направленности (detrending) с помощью, например, линии тренда линейной регрессии или скользящего среднего. Кроме того, ценовые данные не являются строго периодическими, поскольку торги не проводятся в выходные и некоторые праздничные дни. Чтобы учесть и это обстоятельство, ценовые данные обрабатываются с помощью сглаживающей функции, называемой прессующим окном (hamming window). [c.254]
Использованный метод поиска коэффициентов avtj3 называется методом наименьших квадратов. Сравнивая коэффициенты а и J3 с полученными в предыдущем параграфе выборочными коэффициентами линейной регрессии видим, что они совпадают. Следовательно, утверждение о том, что коэффициенты линейной регрессии 7 на X определяют такую прямую линию, что сумма квадратов отклонений величины 7 от этой прямой имеет минимальное значение, по сравнению с суммой квадратов отклонений величины 7 от любой другой прямой, доказано. [c.100]
Однако есть более простой метод определения апостериорных альфы , беты и характеристической линии портфеля, который также позволяет получить некоторую информацию об управлении портфелем. Данный метод подразумевает использование простой линейной регрессии (simple linear regression) и относится к методам оценки рыночной модели для отдельной ценной бумаги, изложенным в гл. 8 и 17. [c.892]
Смотреть страницы где упоминается термин Линия линейной регрессии
: [c.70] [c.95] [c.111] [c.184]Смотреть главы в:
Основные индикаторы и конфигурации на рынке FOREX -> Линия линейной регрессии
Анализ и планирование операций на международном валютном рынке forex -> Линия линейной регрессии