Скользящее среднее значение — один из старейших и наиболее распространенных инструментов технического анализа. В данном разделе рассматриваются основы расчета и интерпретации скользящих средних. Подробное описание дано в Части II (см. стр. 161). [c.26]
Скользящее среднее значение — это средняя цена бумаги за определенный период. Период расчета скользящего среднего выбирается по усмотрению аналитика (напр., он может составлять 25 дней). [c.26]
Эти истории с обложек давили на улицу в тот момент, когда S P 500 (SPX) тестировал сильную техническую поддержку на его 20-месячном скользящем среднем значении (см. стрелку на в Числе(рисунке) Ю.З). Этот скептицизм средств информации был превосходным признаком, что уровни технической поддержки будут удержаны. В действительности, SPX поднялся на 25% в течение трех месяцев после дна в начале октября 1998 года. [c.254]
Будучи долгосрочным покупателем акции, я заметил, что самые лучшие 25% сигналов на покупку появляются, когда тренд всего рынка направлен вверх. Вы можете измерять это самым элементарным способом, попросту считая что, если цена закрытия недели выше 18-недельного скользящего среднего значения, долговременный тренд - повышающийся. Если в то же самое время индекс настроения попадает в зону покупки, то это будет лучший потенциал для покупки, чем, если бы цена закрытия недели была ниже 18-недельного среднего. [c.285]
Шаг 3. По истечении 21 дня у вас будет 20 значений для шага 2. Теперь рассчитайте 20-дневную скользящую среднюю значений из шага 2. [c.153]
Скользящие средние значения [c.71]
Технический подход может быть субъективным. Два аналитика иногда полностью расходятся во мнениях по поводу какой-либо модели. Скользящие средние значения являются шагом в сторону более научного анализа графиков. Скользящее среднее — это среднее значение цен закрытия в течение определенного количества дней. Аналитики могут видеть, соответствуют ли цены общей линии (кривой, проведенной через значения цен) или выбиваются из нее. [c.71]
Выделяются восемь основных правил использования 200-дневного скользящего среднего значения [c.71]
Отклонение скользящего среднего значения [c.276]
Для наблюдения за движением акции специалисты часто сравнивают текущую цену акции с ее скользящим средним значением. Например, среднее значение цены за 30 недель рассчитывается путем сложения цены закрытия данной недели с ценами закрытия за предыдущие 29 недель и деления полученного результата на 30. По прошествии некоторого времени недельное среднее значение цены становится скользящим средним значением, выражающим сглаженную тенденцию движения цен в прошлом. [c.276]
Масштаб движения цены акции или, иначе говоря, темп ее изменения отражает показатель, именуемый отклонение среднего скользящего значения . Используя недельную диаграмму движения цены акции и ее скользящее среднее значение за [c.276]
Недельное отклонение скользящего среднего значения можно изобразить следующим образом [c.277]
Цена акции Скользящее среднее значение [c.277]
Иногда вычисление 10-недельного скользящего среднего значения уже самого отклонения и его графическое переложение в том же (или меньшем) масштабе может помочь инвестору разглядеть долгосрочную перспективу движения цен и избежать ценовых рисков, связанных с чрезмерно активной короткой торговлей. [c.278]
В главе 9 рассматривается скользящее среднее значение, один из наиболее известных и широко распространенных технических инструментов, основа большинства компьютеризированных технических систем, следующих за тенденцией. [c.9]
Временной интервал значительно короче из-за высокого эффекта рычага и необходимости пристально следить за своими рыночными позициями, трейдер на товарном фьючерсном рынке работает с достаточно короткими отрезками времени. Аналитика фондового рынка интересует долгосрочная перспектива развития рынка, трейдер же фьючерсного рынка так далеко не заглядывает. Если первый может рассуждать о том, куда двинется рынок через три месяца или через полгода, то второго больше волнует, где окажутся цены на будущей неделе, завтра или даже сегодня, во второй половине дня. Для такого анализа необходимы тончайшие инструменты "ближнего боя", о которых технические аналитики фондового рынка могут и не подозревать. Возьмем для примера скользящие средние значения. На фондовом рынке чаще всего используется среднее скользящее для периода в 30 недель, или 200 дней. На товарном рынке длительность этого периода обычно не превышает 40 дней. Для фьючерсов очень популярна следующая комбинация средних скользящих 4, 9 и 18 дней. [c.23]
Скользящие средние (Moving Averages). Скользящее среднее значение цены - это среднее значение цены данной валюты за определенный отрезок времени (в днях, часах, [c.52]
Скользящее среднее (moving average) значение цены - это среднее значение выбранного интервала цен за определенное количество дней (недель и т.п.), деленное на число дней. Чем выше число дней, по которому вычислено среднее, тем более сглаженным является соответствующий график (см. рисунок 5.35.). Скользящее среднее значение цены облегчает визуальное наблюдение за активностью валюты за счет исключения ежедневных статистических шумов. Скользящее среднее является распространенным средством технического анализа и применяется или само по себе, или для создания осциллятора. [c.87]
Потом мы переходим к трем последовательным главам по использованию различных типов технических диаграмм. Частый гость NB Кен Тауэр описывает, как скользящие средние значения могут определять рыночную динамику на диаграммах "крестики-нолики". Стив Нисон, авторитет в использовании японских свечей, объясняет, как комбинировать свечные диаграммы со стандартными техническими инструментами анализа, чтобы лучше определить параметры риска и доходности. В третьей, невероятно проницательной главе об использовании одной из моих любимых моделей, хотя и малоизвестной, Робин Месх, мастерица предсказания шагов американского рынка облигаций, описывает неотразимые аргументы использования инструмента Рыночного Профиля. [c.20]
Мы на медвежьем рынке Так мог бы подумать человек, упражняющий свою силу духа, слушая ежедневную паническую какофонию финансовых средств информации Проблема состоит в там, что, в то время как медвежий рынок может чувствоваться, на самом деле это будет - не медвежий рынок по какому-либо разумному определению. Посмотрим на диаграмму S P 500 (SPX) с 1987 года до настоящего времени, наряду с его 20-месячным скользящим средним значением [воспроизведенную здесь как Число(рисунок) 10.3 на странице 236]. Периоды медвежьего рынка очень ясно определены областями, обведенными круусками, на этой диаграмме в 1987-1988, 1990-1991, и 1994, в которых SPX опустился токе этой ключевой долгосрочной скользящей средней. При взгляде немного дсшее в прошлое, падения SPX ниже его 20-месячного скользящего среднего значения произошли в течение медвежьих рынков 1973-1974, 1977, и 1981-1982. Возвращаясь к текущему периоду, мы находим, что 8РХк настоящему времени успешно проверил поддержку в ее 20-месячном скользящем среднем значении и теперь держится на 5 % выше этого ключевого уровня. Медвежьи рынки также, по определению, начинаются после коррекции в 20 % или больше [c.247]
Рис. 152 иллюстрирует количество короткого интереса для Intel в течение 1999. Заметьте драматическое увеличение в коротком интересе, которое имело место в апреле. Это произошло, поскольку акция отступала к поддержке на 200-дневном скользящем среднем значении в апреле и мае 1999 года. Такое увеличение показательно для подавляющего пессимизма инвесторов в отношении акции. Большой короткий интерес для акций, показывающих сильное ценовое движение с откатами, содержащими ключевые уровни поддержки - это место, где вы потенциально будете видеть быстрые, существенные повышения, вызванные закрытием коротких позиции, чтобы выкупить бумаги и ограничить потери, поскольку акция перемещается выше от поддержки. Это добавляет топлива к уже мощному повышающемуся тренду, что можно заметить в повышении INT с июня до сентября 1999 года. [c.269]
Но что, если вы находитесь в более общей, "собака, кусаете человека," ситуации настроения, являющейся соответствующей рыночному направлению Вершина бычьего рынка наступает тогда, когда бычье настроение достигает экстремального значения, а дно медвежьих рынков - в крайностях медвежьего настроения. Но это очень трудный для применения в реальной торговле принцип, из-за невозможности определения того, насколько далеко экстремальное значение в настроении будет идти прежде, чем достигает своего пика. В базе данных Шеффера, 21-дневное скользящее среднее значение коэффициента put/ all СВОЕ никогда не [c.275]