Коэффициент переменной может использоваться в уравнении регрессии, если вычисленная для него величина (1 - Р-значение) близка к 1. Параметр Выпуск продукции и Y-пересечение (свободный член уравнения регрессии) не являются значимыми. Поэтому модельное уравнение регрессии [c.471]
Plt Р2.....р — значения показателей свойств объекта [c.91]
Когда р >0, величина (1/а) /Р >1. Поэтому взаимное расположение Л(1/а) Р и / в первую очередь зависит от величины параметра технического прогресса Л. При малых Л и а, близких к единице, может оказаться Л(1/а) /Р < /. Значение фондоотдачи не может при этом превзойти Л(1/а) /р, однако если Y/K меньше этой величины, то фондоотдача будет расти до тех пор, пока система не достигнет стационара у = k = Y/K = Л(1/а) /Р (случай 1 на рис. 2). [c.62]
Р — значение за налоговый период курса долл. США к рублю, устанавливаемого Центральным банком России. [c.87]
Р Значение параметра экономической политики [c.709]
Ключ 1. На шкале От отыскиваем заданную скорость ит=21 км/ч и на шкале Р значение коэффициента (5=0,6. [c.9]
Ц = — 24,7+0,04-5000=175,3 р. Значение коэффициента отклонения [c.84]
Варианты решений (Р ) Значение коэффициента k [c.89]
V, = PV,( F]. Приведенное к полюсу р значение этого события [c.425]
Рассмотрим две простейшие модели для зависимости зарплаты от образования, пола и возраста линейную и полулогарифмическую. Получаем следующие оценки (в скобках указаны Р-значения) [c.134]
Получаем, что на 5%-ном уровне значимости нулевая гипотеза линейной модели отвергается (Р-значение 0.045 в уравнении (4.31)), а нулевая гипотеза полулогарифмической модели не отвергается (Р-значение 0.234 в уравнении (4.32)). [c.135]
Переменная Коэффициент Стандартная ошибка t-статистика Р-значение [c.172]
Во-первых, оценки коэффициентов модели должны статистически достоверно отличаться от нуля, т. е. соответствующие Р-значения i-статистик должны быть меньше выбранного порогового значения. [c.306]
Как видно из таблицы, гипотеза а = 0 не отвергается (р-значение равно 0.61), таким образом, у нас нет необходимости [c.455]
Эта разница предстает в виде кривой избыточного спроса ED на рис. 11 -8Ь, которая как раз и соответствует разнице между кривыми D и S. (Например, отрезок АВ — один и тот же на обеих частях рисунка.) Так как доминантная фирма сталкивается с кривой спроса ED, она максимизирует свои прибыли, выбирая объем выпуска Q , при котором соответствующая кривая предельного дохода MR пересекает кривую ее предельных издержек МС7. Чтобы продавать Q y единиц продукции за период, она установит цену, равную Р , значение которой задается кривой спроса ED, с которой сталкивается сама доминантная фирма (при объеме выпуска Q A При данном значении цены рыночный спрос равен Qd, a предложение конкурентного дополнения равно Q y. [c.207]
Предположим, что уровень цен упал ниже ожидаемого работниками значения Рй до значения Рг Поскольку информация об этом изменении еще не доступна, работники не будут знать о случившемся и оставят свои ценовые ожидания неизменными на уровне Ре = РО. Таким образом, кривая предложения труда (рис. 21-5/4) останется неизменной. Поскольку цены, устанавливаемые фирмами на товары и услуги, снизились, предельный продукт труда, или спрос на труд, сократится до МРп X Р в результате чего равновесная номинальная заработная плата снизится до W . Работники, пока еще не осознавшие, что цены упали до значения / ( (вследствие недостатка информации об изменении уровня цен), сознают, что их реальная номинальная заработная плата понизилась с WJPQ до WJРй. Таким образом, они неохотно предоставляют трудовые услуги, что иллюстрируется смещением равновесного уровня занятости вниз вдоль кривой предложения труда до нового уровня 7Vr Как показано на рис. 21-55, это снижение числа занятых приводит к уменьшению реального объема производства с у0 до у . Таким образом, экономика характеризуется новой комбинацией реального объема производства и цен (у и Р ), значения которых лежат левее и ниже их первоначальных значений (рис. 21-5В). Кривая, включающая обе эти точки, является кривой совокупного предложения в экономике. Мы обозначили ее ys(Pe = PQ), поскольку связывали ее с уровнем ценовых ожиданий работников. [c.567]
Коэффициен- Стандартная (-статистика Р-значение Нижний Верхний [c.87]
Коэффициенты 5 Стандартная ошибка t-сгпатистика Р-значение Нижний 95% уровень Верхний 95% уровень [c.88]
Поставим в соответствие каждой конъюнктуре р значение Ind /> нфко-торого индекса. Структуру этого индекса, форму его зависимости от конъюнктуры, т.е. от цен на акции, оказывается возможным восстгдао-вить по ряду естественных требований, предъявляемых к индексу. Эти требования состоят в выполнении следующих условий [c.174]
Примечание. В местах с пометкой вычислять на ос значений Р0, р, значениями К у К , при этом использовать форм п вычисляется в целых числах, — в десятичных знаках до 4-го ра ляются. В пустых местах колонок планы выборочного контроля отсу новании таблицы-прш 1 2,9264 2 южения 5 с соответствующей заменой k = 0, 562 07 3Kpl+ 0,4 37927 Кра, причем со 2-го разряда цифр величины округ- [c.196]
Далее, выберем полюс р общий для всех компонент рассматриваемого векторного процесса. Тогда для каждого события (tk, J из потока FB зависимости от взаимного расположения моментов tkup можно говорить о капитализации или дисконтировании суммы k относительно момента р. В литературе в таком случае говорят о текущем относительно момента р значении суммы k (события (tk, k)) [c.72]
Величина F-статистики для тестирования гипотезы о равенстве двух последних коэффициентов во вспомогательном уравнении равна 6.81 (соответствующее Р-значение равно 0.0015), поэтому тест показывает на ошибочную спецификацию уравнения (4.30). В уравнение надо попробовать включить нелинейные члены (например, AGE2) или другие переменные. [c.135]
Как видно из таблицы, и в этом случае гипотеза а = 0 не отвергается (р-значение равно 0.66), таким образом, при наличии безрискового актива с доходностью Rf = 0.04 у нас нет необходимости включать в эффективный портфель четвертый актив RSRTSIN. [c.460]
Статистику tn называют критической статистикой, а область Ка — критической областью. На практике часто критические статистики имеют распределения стандартное нормальное, X2, Стыодента и Фишера. В этих случаях при использовании подобного рода тестов для каждого значения критической статистики, полученной в эксперименте, находится еще так называемое Р-значение. Если статистика tn, распределение которой при нулевой гипотезе принадлежит к одному из указанных четырех типов, приняла значение с, то соответствующим Р-значением называется число Р( <п > с ) — для нормального распределения и [c.540]
Если теория эффективного рынка выполняется на практике, то движение индекса чистой приведенной стоимости должно точно (или хотя бы примерно) совпадать с динамикой и размерами дивидендных выплат. (Если быть более точными, то с информацией о будущих моментах и размерах выплачиваемых дивидендов. Естественно, предполагается, что операторы более или менее точно прогнозировали дивиденды.) На рис. 30 приведены эти два ряда сплошная линия р — значения индекса DJIA, а пунктирная р — агрегированные дивидендные выплаты по акциям, входящим в DJIA. [c.227]