Это взвешенное скользящее среднее. Чем ближе учитываемый период к настоящему моменту, тем больше его значение для прогноза, тем больший вес ему присваивается. Предполагается, что объемы сбыта за последние периоды являются более точными индикаторами будущих продаж. Поскольку алгоритм метода достаточно сложен, расчет, как правило, ведется на компьютере с помощью статистических программ. У него существует несколько разновидностей двойное экспоненциальное сглаживание, адаптивное сглаживание, расширенное экспоненциальное сглаживание Уинтера. [c.208]
Пересечение скользящего среднего. При этой ситуации центральная линия опускается ниже значения экспоненциального СС за 9 дней. Такое происходит достаточно часто, поэтому нецелесообразно слишком полагаться на данный индикатор. [c.261]
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И ИНДИКАТОР MA D [c.219]
Я предпочитаю использовать не сами дневные значения индикатора, а его экспоненциальное скользящее среднее с периодом от 5 до 40 дней. Такое скользящее среднее служит превосходным краткосрочным индикатором перекупленности/перепроданности. Скользящие средние разности растущих и падающих акций используются также при расчете индикатора перекупленности/перепроданности (см. стр. 131) и осциллятора Макклеллана (см. стр. 95). [c.189]
Индикатор MA D строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними с периодами 12 и 26 дней. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график МАСВ наносится так называемая сигнальная линия — 9дневное экспоненциальное скользящее среднее индикатора. (Дж. Аппель определял длину экспоненциальных скользящих средних в процентах (см. стр. 163). Так, указанным выше периодам расчета трех скользящих средних соответствуют значения 15%, 7,5% и 20 %.) [c.223]
MA D — схождение/расхождение скользящей средней. Этот индикатор рассчитывается путем вычитания значений 26-дневной экспоненциальной скользящей средней (ЕМА-26) из 12-дневной ЕМА. На график полученных значений налагается так называемая сигнальная линия — ЕМА-9. Основное правило торговли с помощью MA D — продавать, когда индикатор находится выше своей ЕМА-9, и покупать, когда индикатор ниже ЕМА-9. [c.395]
Еще одной темой, которая может быть проиллюстрирована на итогах торгов в FORTS, является использование опционных индикаторов, описанных в главе 4 книги. На рис. 10 показано соотношение объемов торгов по опционам пут и колл (put/ all ratio, в процентах) и цена акции РАО ЕЭС России . Ввиду резких колебаний значений отношения пут/колл ото дня ко дню при построении графика осуществлено сглаживание данных методом экспоненциального скользящего среднего по формуле [c.419]
Специалисты по техническому анализу биржевого рынка сокращенно называют конвергенцию-дивергенцию среднего скользящего — MA D. Как правило, этот индикатор вычисляется на основе значения экспоненциального среднего скользящего (СС), соответственно, за 26 и 12 дней его значение за 26 дней вычитается из аналогичного показателя за 12 Это центральная линия, которая осциллируется ниже или выше нуля. Если она находится выше него, то и экспоненциальное СС за 12 дней оказывается выше такого показателя за 26 дней Если же центральная линия оказывается ниже нуля, экспоненциальное СС за 26 дней тоже превышает аналогичный показатель за 12 дней (рис 1111) [c.259]
Смотреть страницы где упоминается термин Экспоненциальное скользящее среднее значение и индикатор
: [c.142] [c.80]Смотреть главы в:
Графический анализ финансовых рынков -> Экспоненциальное скользящее среднее значение и индикатор