Вероятность прямо влияет на определение ожидаемого значения — центральной концепции платежной матрицы. Ожидаемое значение альтернативы или варианта стратегии — это сумма возможных значений, умноженных на соответствующие вероятности. К примеру, если вы считаете, что вложение средств (как стратегия действий) в киоск для торговли мороженым с вероятностью 0,5 обеспечит вам годовую прибыль 5000 долл., с вероятностью 0,2 — 10 000 долл. и с вероятностью 0,3 — 3000 долл., то ожидаемое значение составит [c.237]
Руководитель продолжает двигаться назад к текущему моменту (первой точке принятия решений) и рассчитывает ожидаемые значения в случаях альтернативных действий — производства только электрических или только ручных косилок. Ожидаемое значение для варианта производства только электрических косилок составляет 6,5 млн. долл. (0,7 х 8 млн. долл. + 0,3 х 3 млн. долл.). Подобным образом рассчитывается ожидаемое значение для варианта выпуска только ручных косилок, которое равно всего 4,4 млн. долл. Таким образом, наращивание производственных мощностей под выпуск косилок обоих типов является наиболее желательным решением, поскольку ожидаемый выигрыш здесь наибольший, если события пойдут, как предполагается. [c.239]
Метод платежной матрицы полезен, когда требуется установить, какая альтернатива способна внести наибольший вклад в достижение целей. Ожидаемое значение последствий (сумма возможных значений, умноженных на их вероятности) необходимо определить прежде, чем составлять платежную матрицу. [c.244]
Рассмотрите следующие методы принятия решений анализ безубыточности, метод платежной матрицы, метод ожидаемых значений и метод дерева решений. [c.245]
Ожидаемое значение, связанное с неопределенной ситуацией, является средневзвешенным всех возможных результатов, где вероятность каждого результата используется в качестве частоты или веса соответствующего значения. Ожидаемое значение измеряет результат, который мы ожидаем в среднем. Наш пример с морской разведкой нефти имеет два возможных результата успех дает величину в 40 долл. за акцию, а неудача — 20 долл. за акцию. Обозначив вероятность как FR, ожидаемое значение в данном случае можно дать следующим образом [c.127]
В более общем виде, если два возможных результата имеют значения Xi и X , а вероятности каждого результата обозначены как п и л2, ожидаемое значение будет [c.127]
В данном случае под ожидаемым значением понимают средневзвешенную арифметическую. [c.127]
В целом, когда результаты имеют значения Xi и Х2 с вероятностью HI и л2 и ожидаемым значением результатов Е(Х), дисперсия равна [c.129]
Предположим, что перед нами выбор из двух работ по сбыту, описанных в нашем первоначальном примере. Какую работу вы бы предпочли Если вы боитесь риска, вы пойдете на вторую. Здесь будет такой же ожидаемый доход, что и на первой, но с меньшим риском. Однако предположим, что мы прибавим 100 долл. к каждому из результатов первой работы так, чтобы ожидаемое значение возросло с 1500 до 1600 долл. В табл. 5.4 приведены новые результаты заработков и соответствующие квадратные отклонения. [c.131]
Первое место работы ожидаемое значение = 1600 долл. Дисперсия = 250 000 долл. [c.131]
Второе место работы ожидаемое значение = 1500 долл. Дисперсия — 9900 долл. [c.131]
На первом месте работы более высокое ожидаемое значение, но она рискованнее второго. Какая работа пред- [c.131]
Когда перед руководящими работниками несколько альтернативных стратегий (некоторые из них связаны с риском, а некоторые безопасны ), на каких они остановят свой выбор В ходе одного из исследований 464 руководящих работников из сферы бизнеса попросили ответить на вопросы, связанные с риском, с которыми мог бы столкнуться вице-президент некоей компании. Предполагалось четыре ситуации с риском, каждая из которых имела заданную вероятность благоприятного и неблагоприятного результата. Результаты и вероятность были выбраны так, чтобы каждая ситуация имела одинаковое ожидаемое значение. Расположенные в порядке возрастания размеров риска (измеренного разницей между благоприятным и неблагоприятным результатами) ситуации заключались в следующем 1) судебный процесс в связи с нарушением патентного права 2) угроза, связанная с переходом потребителя к покупке продукции конкурента 3) профсоюзные споры 4) совместное предприятие с конкурентом. Руководителей [c.136]
Рис. 5.4 показывает также решение проблемы выбора вкладчика. На рисунке даны три кривые безразличия. Каждая кривая дает сочетания размеров риска и прибыли, которые в равной степени удовлетворяют вкладчика (кривые идут с наклоном вверх, так как риск нежелателен и увеличение размеров риска необходимо компенсировать повышением объема прибыли, чтобы вкладчик был в равной степени доволен). Кривая И связана с максимальным удовлетворением вкладчика, а И3 — с минимальным. (При одинаковых размерах риска вкладчик получает более высокую ожидаемую прибыль на Иь чем на Й2, и более высокую ожидаемую прибыль на Ш, чем на Из.) Из трех кривых безразличия вкладчик предпочел бы Иь но это невозможно, потому что она не соприкасается с бюджетной линией. Кривая И3 соответствует его возможностям, но вкладчик может найти лучшее решение. Подобно потребителю, делающему выбор между продуктами питания и одеждой, наш вкладчик принимает лучшее решение он выбирает сочетание риска и прибыли в точке, где кривая безразличия (в данном случае Ну) является касательной по отношению к бюджетной линии. В этой точке прибыль вкладчика имеет ожидаемое значение R и стандартное отклонение а. [c.153]
Потребители и вкладчики интересуются ожидаемым значением и изменчивостью неопределенных результатов. Ожидаемое значение характеризует центральную тенденцию ряда неопределенных результатов. Изменчивость часто измеряется средним из квадратов отклонений каждого возможного результата от его ожидаемого значения. [c.156]
Человек, относящийся одинаково как к стабильному доходу, так и к рискованной прибыли с одинаковым ожидаемым значением, является безразличным к риску. [c.156]
Дадим определение понятию экономического риска. Вследствие различных непредсказуемых обстоятельств результаты экономических решений (например, получение прибыли) не могут быть рассчитаны надежно. Пусть расчетное значение прибыли (при условии выполнения всех предположений) равно Ар, а в результате появления неблагоприятных обстоятельств фактическое значение прибыли принимает значения а, с некоторыми вероятностями / ,. Ожидаемое значение прибыли равно [c.70]
Для каждой работы оценивается дисперсия o2(t), т. е. среднее значение квадрата отклонения продолжительности работы от ее ожидаемого значения. [c.41]
В свою очередь экспертные процедуры по существу подразделяются на две разновидности. Процедуры первого вида связаны с детальной проверкой верности отражения в бухгалтерском учете оборотов и сальдо по бухгалтерским счетам, а процедуры второго вида - это аналитические процедуры. Они включают анализ и оценку полученной экспертом информации, исследование важнейших финансовых и других показателей (особенно их необычных отклонений от ожидаемых значений) проверяемого хозяйствующего субъекта, а также выяснение причин их искажений. [c.79]
В зависимости от фактических значений критериальных показателей эффективности бизнеса и от ожидаемых значений этих показателей в законченных бизнес-проектах экономист подготавливает экспертные заключения или проекты решений директора [c.26]
Вероятности и ожидаемые значения [c.398]
Особое внимание обратите на то, что для каждого события существует только одно ожидаемое значение, т.е. для данной совокупности прогнозируемых исходов и соответствующих вероятностей может существовать только одно среднее взвешенное. (Необходимо также заметить, что это значение, будучи средневзвешенным, вряд ли будет иметь место в реальной жизни.) [c.399]
Применяя подход, использованный выше для расчета ожидаемого спроса, определите ожидаемое значение удельных переменных затрат. [c.399]
Ожидаемое значение удельных переменных затрат таково [c.399]
Ожидаемое значение удельного вклада, таким образом, составит [c.399]
Схема расчета ожидаемого значения (ЕУ) может быть выражена математической формулой [c.400]
Теперь дерево решений можно дополнить значениями совокупного вклада для каждого возможного сочетания объема спроса и удельных переменных затрат, соответствующими совместными вероятностями и ожидаемыми значениями для каждого варианта действий. [c.405]
Используя данные табл. 9.2, впишите недостающие значения вклада и совместных вероятностей в рис. 9.5. Рассчитайте значения в столбце ожидаемых значений. [c.406]
На рисунке 9.6 изображено завершенное дерево решений с отражением всей релевантной информации. Сравнение рис. 9.6 и табл. 9.2 свидетельствует об их очевидном сходстве. Это и понятно, ибо по существу дерево решений — лишь альтернативное представление информации, содержащейся в таблице, с дополнительным расчетом ожидаемого вклада. Заметим, что рис. 9.6 мог бы быть расширен включением более чем одной цены реализации, с указанием соответствующих последствий и ожидаемых значений вклада. [c.406]
| Рис. 9.5. Неполное дерево решений о производстве мягких игрушек с указанием прогнозов вклада, соответствующих совместных вероятностей и ожидаемых значений для каждого из вариантов действий |  |
Каково ожидаемое значение вклада, которое можно рассчитать, располагая совершенной прогнозной информацией Оправдано ли с экономической точки зрения приобретение такой информации за 5 000 ф.ст. [c.416]
Ожидаемое значение вклада при использовании совершенной информации составит [c.416]
Первоначальное "наилучшее" значение вклада 678 025 Ожидаемое значение вклада при наличии совершенной информации 689 965 Прирост 11 940 [c.416]
Разность между ожидаемыми значениями в пунктах 1 и 3 даст нам стоимость (ценность) совершенной информации. Если она превышает затраты на получение совершенной информации, то приобретение последней экономически оправданно. [c.417]
Ожидаемое значение вклада 582750 562315 678025 [c.419]
Определив ожидаемое значение каждой альтернативы и расположив результаты в виде матрицы, руководитель без труда может установить, какой выбор наиболее привлекателен при заданных критериях. Он будет, конечно, соответствовать наивысшему ожидаемому значению. Исследования показывают когда установлены точные значения вероятности, методы дерева решений и платежной матрицы обеспечивают принятие более качественных решений, чем традиционные подходы25. [c.237]
Ожидаемое значение продолжительности работы tont и ее дисперсию a2(t) можно оценить по формулам. При двух оценках продолжительности работы будем иметь [c.41]
Задавшись значениями вероятности неопределенных составляющих задачи, можно рассчитать ожидаемые значения (expe ted value, EV) объема спроса и удельных переменных затрат. Ожидаемое значение — это средневзвешенное значение исходов. На основе данных примера 9.5 получим ожидаемую величину спроса [c.399]
При выработке финансовых рекомендаций для данных примера 9.6 наибольшее ожидаемое значение вклада достигалось при цене реализации 12 ф.ст., и на этом основании предлагалось установить именно такую цену. Данная рекомендация подразумевает, что лицо, принимающее решение, нейтрально относится к риску (risk neutral). Иными словами, сталкиваясь с проблемой выбора из числа вариантов с не определенными заранее исходами, лицо, принимающее решение, выберет тот вариант, который максимизирует желаемый результат (в данном случае — ожидаемое значение вклада), вне зависимости от того, насколько велика вероятность нежелательного исхода (здесь — получения убытков). На самом деле человек вряд ли будет нейтрален к риску. [c.418]
Смотреть страницы где упоминается термин Ожидаемые значения
: [c.238] [c.127] [c.127] [c.132] [c.392] [c.399] [c.415]Смотреть главы в:
Количественные методы анализа хозяйственной деятельности -> Ожидаемые значения