Выборка должна быть достаточно большой, чтобы случайные колебания норм по отдельным объектам не приводили к существенному изменению удельных расходов. [c.80]
Таким образом, показатель Г=43 сут превосходит допустимую границу случайного колебания, при дальнейшей обработке данный показатель следует исключить. [c.135]
Итак, при выборе вида себестоимости необходимо проявлять осторожность, тем более что в большинстве случаев расчеты строятся на основе оценочных, а не фактических затрат. Фактическая себестоимость будет известна лишь после поставки, и в ней мало пользы, если прайс-лист или оферту клиенту нужно предоставить заранее. Кроме того, фактическая себестоимость обычно колеблется (например, от месяца к месяцу), а с точки зрения рынка аналогичные (возможно, случайные) колебания цен были бы нежелательны. Уровень себестоимости зависит также и от фазы жизненного цикла товара/услуги. [c.341]
При первом способе из фактических результатов прошлого периода исключают разного рода потери учитывают возможные изменения условий планируемого периода, а именно изменения ассортимента продукции, в составе оборудования, цен на сырье и материалы, услуги, изменения технологии производства и номенклатуры применяемых материалов, длительности производственного цикла, бюджета рабочего времени и производительности, изменения в организации производства, политике управления, персонале, другие случайные колебания. [c.326]
При изучении динамических рядов и прогнозировании уровня себестоимости добычи нефти п газа возникает задача одновременного нахождения и анализа как тенденции динамического ряда, так и случайных колебаний около этой тенденции. Динамический ряд практически выражается в виде суммы [c.68]
Государственный валютный запас позволяет предохранять национальную валюту от существенных колебаний. Однако он может лишь устранить случайные колебания курса национальной валюты, вызванные воздействием факторов кратковременного характера. Если же действуют долговременные факторы (в области текущих платежей по экспорту и импорту), то валютные интервенции бесполезны из-за ограниченности валютных запасов. Нарушение сбалансированности текущих платежей приводит к увеличению внешней задолженности. [c.727]
Анализируя значения временного ряда, надо иметь в виду. его составляющие тренд, циклические, сезонные и случайные колебания. Если тренд — это общая направленность изменений каких-либо значений, то колебания относительно линии тренда [c.77]
Случайные колебания из названных выше составляющих временного ряда нельзя заранее предусмотреть. Это поставка материалов низкого качества, поломка оборудования, какие-либо чрезвычайные обстоятельства в хозяйственной деятельности. Такие колебания представляют собой беспорядочные отклонения, которые важно учитывать при оценке вероятной точности используемой модели прогнозирования. [c.78]
Вычленение и анализ такого элемента временных рядов, как случайные колебания, может использоваться для определения вероятных ошибок и оценки надежности модели прогнозирования. Случайные колебания расцениваются как ошибки прогноза. Разность между фактическими и прогнозируемыми значениями характеризует допущенную ошибку. Для оценки ошибок существуют статистические показатели — средняя ошибка и среднеквадратическая ошибка. Чем меньше значения этих критериев, тем больше надежность прогнозной модели. [c.82]
Детерминированная составляющая (или тренд) характеризует закономерную динамику развития объекта в целом, а стохастическая составляющая отражает случайные колебания (шумы) в процессе функционирования объекта во времени. Задача прогноза состоит в определении вида экстраполирующих функций Xt и 4bt на основе исходных фактических данных об объекте. [c.21]
Дивиденды могут расти, падать или оставаться постоянными (иногда они испытывают случайные колебания). [c.520]
Анализ движения процентных ставок и проверка их колебаний на случайность позволяют определить общую тенденцию развития показателя во времени с помощью построения трендовых моделей. Построение тренда состоит в аналитическом выравнивании эмпирических данных с целью сглаживания колебаний значений признака. Полученная таким образом общая тенденция развития явления трактуется как эволюционное изменение показателя во времени, свободное от воздействия случайных колебаний. [c.611]
К — циклические (конъюнктурны г) колебания 5 — сезонные колебания Е — случайные колебания. [c.615]
Выявление общей тенденции динамики валютного курса и ее особенностей в отдельные периоды времени — важная задача статистического анализа валютного курса, имеющая и прикладное значение. В ряде случаев тенденция проявляется четко (хорошо видна в таблице, на графиках), в других она бывает скрыта за случайными колебаниями уровней ряда. Движение валютного курса зачастую так хаотично, что возникает сомнение действительно ли за стихийными [c.659]
Пример. Проверим на случайность колебаний движение валютного курса рубля по отношению к 1 долл. США за период с 19 января по 18 февраля 1994 г. (рис. 15.2) [c.661]
Следовательно, нулевая гипотеза о совершенно случайном колебании данного динамического ряда отклоняется. [c.661]
При построении интервального вариационного ряда необходимо выбрать оптимальное число групп (интервалов признака) и установить длину интервала. Поскольку при анализе вариационного ряда сравнивают частоты в разных интервалах, необходимо, чтобы величина интервала была постоянной. Оптимальное число групп выбирается так, чтобы в достаточной мере отразилось разнообразие значений признака в совокупности и в то же время закономерность распределения, его форма не искажалась случайными колебаниями частот. Если групп будет слишком мало, не проявится закономерность вариации если групп будет чрезмерно много, случайные скачки частот исказят форму распределения. [c.95]
Поскольку интервальные уровни зависят от длительности интервалов времени, а длина месяцев не равная, точнее проводить анализ сезонных колебаний не по фактическим месячным уровням, а по уровням, пересчитанным на равную (30-дневную) длительность всех месяцев или среднесуточным. Если изучаются сезонные колебания за отдельный год, то обычно тренд не принимается во внимание, и отклонения месячных (30-дневных) уровней исчисляются от среднемесячного уровня за год. Кроме рассмотренных показателей колеблемости для характеристики сезонных колебаний важное значение имеет форма сезонной волны , изучаемая с помощью относительных показателей - отношений месячных уровней к среднемесячному (так называемый индекс сезонности ). Лучше, конечно, изучать сезонные колебания за несколько лет, чтобы сгладить случайные колебания и точнее измерить сезонные. Рассмотрим сезонность смертности в Санкт-Петербурге за 1994 - 1996 гг. (табл. 9.9). [c.348]
Дисперсия за счет случайных колебаний (остаточная) [c.354]
Метод простой средней. Для исключения случайных колебаний при применении этого метода необходимо подвергнуть анализу товарооборот не за один год, а за несколько лет. [c.178]
Случайные колебания. Эти составляющие представляют собой случайные элементы, которые обычно невозможно предугадать. Например, случайные колебания в объеме производства могут быть вызваны незапланированными остановками и поломками оборудования, плохим качеством материалов или социальным напряжением на производстве. Такие колебания выявляются путем снятия тренда, циклических и сезонных колебаний для данного значения. То, что остается, и есть беспорядочное отклонение. И хотя такое значение нельзя предугадать заранее, его все же целесообразно учитывать при определении вероятной точности принятой модели прогнозирования. Мы остановимся еще на этом вопросе в других разделах данной главы. [c.187]
Выявление циклической составляющей временного ряда может оказаться крайне сложным. И обычно это возможно только тогда, когда имеются данные за продолжительный период времени. Метод сглаживания ряда значений с помощью скользящих средних или экспоненциального сглаживания устраняет сезонные и случайные колебания данных, а оставшиеся значения складываются из тренда и циклических составляющих. Данное пособие не имеет своей целью отдельно рассмотреть вопросы, связанные с циклическими колебаниями. Большинство методов анализа рассматривают тренд и циклические составляющие как единое целое. Однако все же целесообразно проанализировать пример, в котором данные с очевидностью выказывают циклические колебания. [c.210]
Случайные колебания ошибки при прогнозировании [c.211]
Случайные изменения встречаются в большинстве реальных временных рядов. Определение степени и величины этих случайных колебаний может помочь [c.211]
Точность прогноза однозначно зависит от применяемой модели. Однако, вышесказанное не означает, что при составлении того или иного прогноза приемлема только какая-нибудь одна модель. Вполне возможно, что в ряде случаев несколько различных моделей выдадут относительно надежные оценки. В любой модели прогнозирования основным элементом является тренд. В большинстве рассмотренных в этой главе примеров предполагается, что тренд является линейным. Но это может быть и не так, и многие временные ряды, связанные с хозяйственной и финансовой деятельностью, выказывают нелинейный тренд. Другими элементами модели прогнозирования являются сезонные и циклические колебания, а также случайные колебания, которые невозможно предсказать в определенные временные точки. [c.215]
В то же время из-за сильных случайных колебаний в этом временном ряду цены на биржевой товар представляются непредсказуемыми. В частности, значения в конце 1996 и 1997 гг. имеют отклонение сильнее ожидаемого, а это может привести к пересмотру оценок сезонного отклонения. Далее, не учтена циклическая составляющая. Часто происходит так, что цены на биржевые товары повторяют стандартный цикл деловой активности — от бурного роста до резкого спада. Тот этап, который мы видим на графике, возможно, отражает фазу роста в этом цикле, и в ближайшем будущем можно ожидать разворота тренда. [c.218]
Случайных колебаний. Это непредсказуемые случайные колебания, присутствующие в большинстве реальных временных рядов. Анализ таких колебаний можно использовать для вычисления вероятных ошибок и оценки надежности примененной модели прогнозирования. [c.220]
На протяжении этой главы мы неявно предполагали, что финансовые рынки эффективны. Говорят, что эффективный финансовый рынок существует тогда, когда стоимость ценных бумаг отражает всю имеющуюся общедоступную информацию о состоянии экономики, финансовых рынках и конкретных компаниях. Смысл этого понятия заключается в том, что рыночная стоимость отдельных ценных бумаг очень быстро реагирует на новую информацию. В итоге стоимость ценных бумаг случайным образом колеблется вокруг их "внутренней ценности", любая информация может привести к изменению "внутренней стоимости" ценной бумаги, однако вслед за этим происходят случайные колебания рыночной цены. [c.125]
Объявление компанией эмиссии ценных бумаг может оказать значительное информационное воздействие, вызывающее определенную реакцию у рынка. Отсеяв случайные колебания рынка, [c.562]
Выделим четыре основные компонента ряда динамики основную тенденцию (тренд) (Т), циклический или конъюнктурный (К), сезонный (5), случайные колебания (Е). Если ряд динамики разбить на компоненты, то он представляется в следующем виде [c.77]
Таким образом, имеются однофакторные, двухфак-торные и многофакторные модели эффективности бизнеса. Особенность функционирования данных моделей в том, что предприниматель действует в условиях высокой неопределенности, рынки подвержены различным случайным колебаниям (волнам), и в зависимости от ситуации риск потерять все очень велик. Следовательно, в моделях имеется еще ряд факторов время и риск (связанный с информационной неопределенностью). Дополним данные модели. [c.98]
Охарактеризуйте составные элементы временньгх рядов и их интерпретацию (тренд, сезонные, циклические и случайные колебания). [c.83]
Изменение стоимости ссудных средств во времени может быть обусловлено влиянием различных факторов, в том числе эволюционного и осциллятивного характера. Кроме того, в процессе анализа динамики процентных ставок следует учитывать нерегулярные колебания, которые могут возникнуть в результате спорадически наступающих событий (война, чрезвычайные события и т.д.) и случайных колебаний, вызванных действием большого количества несущественных факторов. [c.614]
Следует еще раз указать, что не всякие различия в месячных или квартальных уровнях являются сезонными колебаниями, а только регулярно повторяющиеся год за годом. Если же различия месячных уровней или любых внутригодичных уровней в один год распределены совершенно иначе, чем в другой год, то это - не сезонные, а случайные колебания т. е. колебания, вызванные причинами, не связанными со сменой времен года. Например, такими могут быть колебания курсов акций, обменных курсов валют, вызванные изменением финансовой политики государства, научно-техническими открытиями, политическими кризисами в стране и мире, слиянием и разделением компаний и т. п. [c.348]
На графике (рис. 6.13) показаны значения объема продаж автомобилей в Великобритании в период с 1966 по 1996 гг. На графике представлены как количество проданных за год автомобилей, так и соответствующие пятиточечные скользящие средние. График выказывает наличие циклической составляющей во временном ряду. В этот период наличествует общий восходящий тренд объема продаж автомобилей. Однако видны низшие и высшие точки, которые соответствуют циклам экономической активности, а именно периодам бурного экономического роста и резкого спада. Так, например, скользящие средние выдают периоды пика в 1971, 1979 и 1987 гг. Дно каждого цикла соответствует периодам резкого спада в 1974—1975, 1982 и 1991—1992 годах. Скользящие средние помогают вычленить эти составляющие, особенно в тех случаях, когда из данных невозможно устранить существенные случайные колебания. Такие циклические движения типичны для ряда экономических показателей, которые до некоторой степени повторяют цикл деловой активности, отражающий общее состояние экономики. [c.210]
Эмпирические исследования показывают, что рынок акций, особенно котирующихся на Нью-Йоркской бирже, достаточно эффективен. Стоимость отражает имеющуюся информацию, а рыночные цены быстро приспосабливаются к появляющимся повторяющимся тенденциям, в результате такой реакции начинаются вынужденные случайные колебания цены около внутренней стоимости ценной бумаги. Единственным способом обеспечить поступление постоянного дохода является получение информации, недоступной другим, которая обычно отражает намечающи- [c.125]
Ряд динамики может быть подвержен влиянию факторов разного воздействия. Влияние эволюционного характера — это изменения, определяющие некое общее направление развития, как бы многолетнюю эволюцию, которая пробивает себе дорогу через другие систематические и случайные колебания. Такие изменения динамического ряда называются тенденцией развития, или трендом. Влияние осциллятивного характера это циклические (конъюнктурные) и сезонные колебания. Циклические (или периодические) колебания — состоят в том, что значение изучаемого признака в течение какого-то времени возрастает, достигает определенного максимума, затем понижается, достигает минимума, вновь возрастает до прежнего значения и т.д. Иначе циклические колебания можно схематически представить в виде синусоиды (j> = sinf)- Циклические колебания в экономических процессах примерно соответствуют так называемым циклам конъюнктуры. Сезонные колебания — это колебания, периодически повторяющиеся в некоторое определенное время каждого года, дни месяца или часы дня. [c.77]
Наконец, существуют нерегулярные колебания, которые для социально-экономических явлений можно разделить на две группы а) спорадически наступающие изменения, вызванные, например, войной или экологической катастрофой б) случайные колебания, являющиеся результатом действия большого количества относительно слабых второстепенных факторов. [c.77]
Следующим шагом в развитии банковского дела явилось открытие ювелирами того факта, что им необязательно хранить в своих подвалах все депонированные у них монеты. Они обнаружили, что ежедневные изъятия, как правило, примерно равны ежедневным вкладам. Тем не менее бывали дни, когда изъятия превышали вклады. Если ювелиры могли предвидеть величину, на которую изъятия могут превзойти вклады, они могли постоянно хранить только резервы (reserves), соответствующие случайным колебаниям. [c.118]