Трендовая модель описывает изменение прогнозируемого или анализируемого показателя в зависимости только от времени, имеет вид у = f(t)- Неплохо описывает развитие (изменение) достаточно стабильной во времени социально-экономической системы, особенно таких агрегированных показателей развития, как ВНП (ВВП), МНП, НД, уровень инфляции, безработицы и т.п. [c.127]
Способ, использующий трендовые модели в прогнозировании, называется методом экстраполяции тренда. Это один из пассивных способов прогнозирования так называемый наивный про- [c.133]
Анализ движения процентных ставок и проверка их колебаний на случайность позволяют определить общую тенденцию развития показателя во времени с помощью построения трендовых моделей. Построение тренда состоит в аналитическом выравнивании эмпирических данных с целью сглаживания колебаний значений признака. Полученная таким образом общая тенденция развития явления трактуется как эволюционное изменение показателя во времени, свободное от воздействия случайных колебаний. [c.611]
Вторым этапом является поиск значений параметров уравнения. Параметры трендовых моделей определяются с помощью системы нормальных уравнений. В случае применения линейного тренда используют следующую систему уравнений, которую решают способом наименьших квадратов [c.612]
Для того чтобы получить максимально точный результат аналитического выравнивания эмпирических данных, характеризующих уровень процентных ставок, строят несколько трендовых моделей с применением различных аппроксимирующих функций. Далее, фактические и теоретические данные наносят на график и получают информацию о том, какая из выбранных функций наиболее реально отражает общую тенденцию развития исследуемого показателя. [c.613]
При моделировании уровней процентных ставок основной задачей является подбор типа функции, которая максимально точно описывает тенденцию развития изучаемого показателя. Механизм определения функции аналогичен выбору типа уравнения при построении трендовых моделей. На практике для решения этой задачи используют следующие правила. [c.619]
Q прогнозировать значение экономических показателей (построение трендовых моделей) [c.472]
Более надежный способ выявления основной тенденции развития рынка заключается в построении и графическом изображении трендовых моделей (так называемый метод статистического, или аналитического, выравнивания). [c.148]
К числу наиболее употребительных трендовых моделей относятся следующие [c.150]
| Рис. 4.5. Трендовая модель тенденции развития рынка по прямой |  |
| Рис. 4.7. Трендовая модель тенденции развития рынка по экспоненте |  |
| Рис. 4.9. Трендовая модель тенденции развития рынка по логарифмической функции |  |
Что собой представляет трендовая модель развития рынка [c.168]
Каковы различия экономической интерпретации прямолинейной и криволинейной трендовых моделей развития рынка [c.168]
Разработка стратегических трендовых моделей имеет ряд особенностей. Во-первых, должна быть обеспечена надежная долговременная информационная база расчета во-вторых, необходимо исключить внутригодовые сезонные и другие малые цикличные колебания, а также нерегулярные колебания в-третьих, допускается осуществление экстраполяции, которая при соблюдении определенных правил может рассматриваться как предварительный прогноз. [c.196]
Выбор функции для трендовой модели обусловлен характером динамического ряда, т.е. вектором развития спроса, скоростью его развития и колеблемостью эмпирических данных. В 3.2.4 приведены формулы основных функций, по которым строятся модели тренда. [c.196]
Прогнозирование рынка ценных бумаг с помощью трендовых моделей основано на разложении показателей, представленных вре- [c.263]
Трендовые модели. Правила построения и анализа. Подтверждения [c.39]
Если и линия сопротивления и линия поддержки сильные и достаточно долго удерживаются, то в зависимости от их сочетания возникают различные образы и ассоциации, которые и дают название трендовым моделям и фигурам. [c.40]
Общие черты и противоречия трендовых моделей [c.60]
Ниже мы рассмотрим на примерах все возможности, предоставляемые анализом средней. Важно при этом помнить, что данные правила будут хорошо работать только на правильно подобранных порядках средних Правильность выбора порядка средней проверяется на просмотре исторических данных - насколько информативной была данная средняя на предыдущем периоде времени, и обязательно практикой. Но если вы все сделали правильно, то результаты не замедлят себя показать. Метод анализа средних можно соотнести по значимости с анализом трендовых линий и моделей, если не больше. Вы будете получать выводы по направлению тренда, его силе и амплитуде, а также о ЖЦГ тренда. При этом метод анализа средних имеет очень важное преимущество перед анализом трендовых моделей, заключающееся в том, что средняя покажет вам раньше об изменениях, происходящих с трендом. Но старайтесь не строить свои решения на основе обычного анализа средних, когда тренд вялый или боковой. Запаздывание средних сведет на нет все ваши усилия по извлечению [c.67]
На рис. 22 представлен график зависимости курса GBP/USD 5 min от времени. На нем кривые скользящие средние тА(5) и тА(34) вычерчивают интересную фигуру, которую я назвал вентилятором. Ее особенность в том, что наблюдается определенная симметрия составных частей этой фигуры относительно точки пересечения (точка О на рис.22). Как известно из физики атомного ядра и элементарных частиц, законы симметрии (и подобия) универсальны в природе. Эти законы с успехом переносятся на различные трендовые модели в анализе рынка Форекс. Как видно из рис. 22, указанная выше симметрия позволяет сравнить ценовые проекции точек экстремума (максимальных отклонений быстрой скользящей тА(5) от медленной тА(34) величины АВ и А В ). Оказалось, что АВ приблизительно равна А В и чем горизонтальнее располагается медленная скользящая средняя (тА(34)), чем точнее выполняется это равенство. Исследования более 100 вентиляторов дало совпадение величин таких ценовых проекторов с точностью 38%. [c.45]
Еще раз напомню (и это очень важно), что доверять сигналам осцилляторов (из — за их вторичное относительно трендовых моделей) нужно только в направлении господствующей тенденции. [c.67]
Объем часто используют в качестве подтверждающего индикатора в анализе трендовых моделей (в частности, см. анализ поворотной модели голова — плечи в разделе 1.2.1). [c.70]
Теперь перейдем к поисковому прогнозу, который фактически решает задачу прогнозирования и отвечает на вопрос Что вероятнее всего произойдет при условии сохранения существующих тенденций . Для реализации поискового подхода часто используются различные статистические методы. В качестве примера рассмотрим схему прогнозирования по общей трендовой модели с использованием непротиворечивых экспертных оценок [9.18]. [c.350]
Прогноз спроса и предложения для газа строится на основе результатов расчетов макроэкономических показателей на предыдущем шаге (по годам), а не задается как внешний управляющий параметр. Это существенное отличие от имеющихся многочисленных упрощенных трендовых моделей прогнозов. [c.10]
Анализ тенденций развития рынка. Использование графиков (технического сглаживания) и трендовых моделей. Построение и интерпретация трендовых моделей. Цели и методы оценки устойчивости развития рынка. Оценки территориальной вариации параметров рынка. Характеристика сегментов рынка с позиции привлекательности для фирмы. Оценки соответствия правилу "тяжелой половины" Твельда или правилу "20 - 80" Парето. [c.150]
БШ — блоки статистических моделей. В таких блоках могут объединяться расчеты по моделям вида Б3.1 и Б3.2. Например, в блоке прогнозирования урожайности могут объединяться трендовые модели прогноза отдельных факторов изменения урожайности с много-факторной моделью прогнозирования урожайности. Примером более сложного блока статистических моделей являются эконометрические модели народнохозяйственного, регионального или отраслевого уровня, в которых при помощи экстраполяционных полиномов, корреляционных функций и регрессионных зависимостей устанавливается статистическая взаимосвязь между совокупностью характеризующих данный объект планирования экзогенных и эндогенных показателей. К таким моделям относятся, в частности, модели, разработанные в Украинском филиале НИИПиНа (УКР-1 и УКР-2), в НИИЭПе Госплана Литовской ССР и др. [c.136]
Используются и однофакторные модели, как например, модель. выражающая зависимости показателя экономегрического роста от времени (трендовая модель), или модель, выражающая зависимость показателя эконометрического роста только от величины трудовых ресурсов (L) для анализа и прогнозирования в краткосрочном периоде, когда изменение производственных фондов, т.е. капитала (К) незначительно по сравнению с предыдущим годом. [c.139]
Первым этапом построения тренда является выбор типа аналитической функции. В нашем примере основанием для применения линейного уравнения в качестве трендовой модели является существующая тенденция снижения уровня процентных ставок без наличия каких-либо осциллятивных колебаний. [c.612]
Для определенных видов диаграмм может быть вставлена линия тренда, с помощью которой выявляется тенденция изменения значений ряда. К линии тренда может быть выведено уравнение трендовой модели и рассчитан коэффициент аннрокеимации тренда, показаны прогнозные значения ряда. [c.476]
Наиболее широко в перечне методов маркетингового анализа представлена статистика. Методология маркетингового анализа использует следующие статистические методы абсолютные, средние, относительные величины, динамические ряды и ряды распределения, группировки, индексы, вариационный и дисперсионный анализ, корреляционно-регрессионный и многомерный анализ, графический метод, трендовые модели, методы экспертных оценок. Эконометрика в маркетинге представлена методами линейного и нелинейного моделирования, а также динамического программирования, моделями, базирующимися на теории массового обслуживания (теория очередей) и теории принятия решений (теория риска), имитационными моделями. Самостоятельное значение придается логистическим моделям управления г отоками товаров и денег и оптимизации товарных запасов. В маркетинговом анализе широко используются квалиметрические методы, а также методы социометрии. Стратегические матрицы (решетки), используемые в маркетинговом планировании для целей разработки оптимальной стратегии, могут найти применение и в маркетинговом анализе - для определения рейтинга фирмы и ее позиции на рынке, для прогноза риска и т.п. Немаловажное значение придается также неформальному описательному и качественному анализу, сценариям развития и т.п. [c.100]
Однако, как правило, динамика рынка изучается с помощью статистических методов обработки динамических рядов, позволяющих не только точно определить скорость и вектор развития, но и с помощью трендовых моделей выявить его основную тенденцию (тренд). Важную роль в анализе динамики рыночных процессов играет индексный метод, который обеспечивает возможность интегрированной оценки общего изменения сложных многоструктурных явлений (например, товарооборота) и позволяет выявить некоторые факторы развития (например, количественный и ценностный). Для анализа причинно-следственных связей в динамике целесообразно применять многофакторные статистические модели, которые могут быть использованы еще и для прогнозирования. В некоторых случаях используются методы многомерного анализа. Динамические процессы, структурные сдвиги, соотношения и т.п. легко проиллюстрировать методами графического анализа. [c.102]
Напомним, что линия тренда как бы осредняет колебания, равно удалена (в идеале) от точек, характеризующих эмпирические уровни динамического ряда. Это дает возможность использовать трендовую модель в целях измерения устойчивости раз- [c.158]
График 3. Обе линии BolHnger поднимаются вверх с незначительным расхождением. При такой динамике BolHnger курс может двигаться между средней (1.5050) и верхней линией ВВ (1.5750). По RSI трендовых моделей нет. Единственно можно предположить образование фигуры голова-плечи, но такая фигура подтвердится только при недостижении текущих значений RSI предыдущего максимума (81.5) и возврата к линии шеи (58.5). [c.116]
График З. Линии Bellinger незначительно расходятся в разных направлениях. Это сигнал усиления динамики курса. Но определенного бычьего тренда нет. При такой динамике линий курс может двигаться между средней (1.5150) и верхней линией ВВ (1.55). По RSI трендовых моделей нет. Только можно отметить параллельность динамики RSI и курса - в данной интерпретации это сигнал бычьего рынка. [c.118]
График 3. Линии Bellinger достаточно значительно расходятся. Курс вышел за верхнюю линию ВВ (1.5350). При такой динамике Bellinger курс может двигаться между средней (1.52) и верхней линией ВВ (1.54). По RSI трендовых моделей нет. [c.119]
Фурье анализе /51/. Если, к примеру, мы имеем некоторую слабо изменяющую функцию во времени (скажем курс валюты от времени во флэте), то для улавливания ее небольших изменений эту функцию пропускают через дифференциальный усилитель, а затем с помощью фазового детектора извлекают нужный сигнал. Другими словами, необходимо курс валюты во флэте продифференцировать, а затем с помощью подбора различных нормировочных коэффициентов фазового сдвига (во времени) придать полученной кривой индикативный вид. Именно в этом и заключается смысл осцилляторов это производная цены по времени, с каким — то временным сдвигом. Отсюда ясно, что осцилляторы на рынке Форекс по своей сути вторичны, т. е. любой их сигнал требует нескольких подтверждений, причем не других осцилляторов, а каких — то более — менее независимых от них индикаторов из трендовых моделей. [c.57]
ТРЕНДОВАЯ МОДЕЛЬ [trend model] — динамическая модель, в которой развитие моделируемой экономической системы отражается через тренд ее основных показателей (в частности, тренд средних величин этих показателей, их дисперсии, минимальных или максимальных уровней). [c.368]
Трендовая модель 368 Трение 368, 417 Треугольная матрица 368 Треугольная матрица МОБ 368 Трехиндексные задачи 123 Триангуляция матрицы МОБ 368 Труд 368 [c.492]