Наличие точки экстремума, соответствующей оптимальному режиму взаимодействия причинных факторов, и отражение депрессии [c.67]
В ситуации, представленной на рис. 11-4, мы исходили из допущения, что график долгосрочных средних общих издержек имеет /-образную форму, так что средний размер банка является его оптимальным размером. В действительности данный график для банков может иметь несколько другую форму. На рис. 11-5 изображены две другие возможные формы этого графика. На рис. 11-5/1 точка экстремума графика, которая и [c.276]
Коэффициент k называется множителем Лагранжа. Если в исходной задаче имеется набор ограничений, то в альтернативной задаче во втором слагаемом появляется сумма слагаемых с коэффициентами k(i). Если ограничения по г-му ресурсу в точке экстремума обращаются в равенство, то множитель Лагранжа для них не равен нулю. Если ограничения в точке экстремума не оказывают влияние на решение, то множитель Лагранжа для них равен нулю. [c.120]
Нетрудно убедиться, что при 0< v
Приведенные здесь результаты, предназначенные прежде всего для изучения погрешностей двух типов, могут рассматриваться в качестве вспомогательного аппарата для постановки задачи стохастического программирования в нефтепереработке. Однако в практических целях важно знать не только относительную, но и абсолютную погрешность реализации плана выработки продукции, определить ожидаемую область варьирования коэффициента отбора а в зависимости от концентрации у, т. е. ее размах R (а). Точка экстремума У ах в этом случае отличается от Углах (см. формулу (5.28)), так как функция абсолютной погрешности ф (у), в отличие от А (у), имеет вид [c.150]
Нетрудно убедиться в строгой вогнутости функции ф(у) при 0<у<1, точка экстремума и экстремальное значение которых соответственно равны [c.151]
Если последнее неравенство не соблюдается, то экстремума не существует и а = 0, то есть по такой МТС торговать нельзя. [c.208]
Вам - аналитику, трейдеру или инвестору - необходимо определить, какой временной диапазон наилучшим образом соответствует вашим целям. Если вы решите, что одной котировки в день вполне достаточно, ограничьте себя работой с волнами, длящимися от нескольких недель до нескольких месяцев. Очевидно, что внутридневная торговля на столь скромной информационной базе невозможна. При работе на непрерывно торгуемом наличном рынке в качестве одной котировки в день можно использовать величину ( максимум +минимум /2) - полусумму абсолютных (действительных) максимума и минимума дня. Нанесение данных на график описывается в разделе "Как вы должны наносить данные на график", следующем ниже. Если вы решите расширить свои информационные возможности до двух котировок в день, можно либо делить операционный день на две равные части и брать среднее между максимумом и минимумом каждой "сессии", либо вычерчивать максимум и минимум каждого дня в порядке их появления (второй вариант лучше). То есть предпочтительнее зафиксированную первой точку экстремума "помещать" в первую половину дня, а вторую — соответственно во вторую. [c.38]
Каждое изменение направления движения цен на графике обозначено жирной точкой. Точки отмечают начальное и конечное направление каждой моноволны. Все эти точки экстремума подлежат проверке, не подпадает ли какое-либо из этих ценовых движений под действие Правила нейтральности (объясняемого чуть позже). После учета Правила нейтральности - и его применения в случае необходимости - положение жирных точек считается окончательным.] [c.45]
Если начальный уровень ml достигается за время, большее длительности ml, и длина т2 не превышает 61,8% величины (ценового расстояния) от начала т(-1) до конца ml, и тЗ короче, чем щ2, то возможно, что завершается формирование Сложной Коррекции и на протяжении двух длительностей группы волн mO-m2 точка экстремума, образованная волной ml, останется точкой глобального экстремума поставьте у конца волны ml обозначение " F3". [c.94]
Импульс с Неудавшейся пятой волной характеризуется тем, что его пятая волна короче чет ер-той он признак силы в противоположном тренду направлении. Длина волны, следующей за Импульсом с Неудавшейся пятой, должна достигать длины всего этого Импульса до достижения начального уровня данного Импульса рынок не должен образовывать новых точек экстремума (максимума в повышательном Импульсе или минимума в понижательном Импульсе). [c.167]
Чем большее число фигур Эллиота вы сгруппируете в более крупные фигуры, тем вероятнее, что более крупная фигура завершится на ценовом уровне, не достигающем максимального или превышающем минимальный (см. Рисунок 8-21Ь на стр. 8-27, внизу). Почему это происходит Ближе к завершению основного тренда рынок начинает терять силу, что порой препятствует образованию новых точек экстремума прямо в конце фигуры. Потеря силы Импульса обычно проявляется в одной из четырех следующих форм [c.215]
В трех первых из четырех описанных ситуаций (пункты А, В и С) точка экстремума (максимума или минимума) не является конечной точкой фигуры Эллиота. Терминальная фигура с сегментированной пятой фазой также может завершаться ниже максимального или выше минимального уровня, если ее пятый сегмент демонстрирует потерю силы одним из трех описанных выше способов (т. е. наблюдается ситуация А, В или С). [c.215]
Эти соотношения используются для двух основных целей. Во-первых, для определения глубины коррекции по отношению к основному тренду. Во-вторых, Ганн строил лучи под соответствующими углами из точек экстремумов рынка, получая, таким образом, линии сопротивления и поддержки. [c.89]
На рис. 22 представлен график зависимости курса GBP/USD 5 min от времени. На нем кривые скользящие средние тА(5) и тА(34) вычерчивают интересную фигуру, которую я назвал вентилятором. Ее особенность в том, что наблюдается определенная симметрия составных частей этой фигуры относительно точки пересечения (точка О на рис.22). Как известно из физики атомного ядра и элементарных частиц, законы симметрии (и подобия) универсальны в природе. Эти законы с успехом переносятся на различные трендовые модели в анализе рынка Форекс. Как видно из рис. 22, указанная выше симметрия позволяет сравнить ценовые проекции точек экстремума (максимальных отклонений быстрой скользящей тА(5) от медленной тА(34) величины АВ и А В ). Оказалось, что АВ приблизительно равна А В и чем горизонтальнее располагается медленная скользящая средняя (тА(34)), чем точнее выполняется это равенство. Исследования более 100 вентиляторов дало совпадение величин таких ценовых проекторов с точностью 38%. [c.45]
Аппаратура ААО характеризуется возможностью поиска в области, существенно удаленной от точки экстремума, и независимостью точности поиска от числа варьируемых параметров благодаря наличию системы автоматической компенсации уровня функционала качества. [c.137]
Некоторые из введенных понятий представлены на рис. 1. Функция ф определена и непрерывна на [0, 5]. Она достигает строгого абсолютного минимума в точке х = 0 и (нестрогого) абсолютного максимума в точке х = 1. Строгие локальные минимумы имеются также в точках ж = 2иж = 5,а строгий локальный максимум — в точке х = 3. В точке х = 4 производная ф равна нулю, однако эта точка не является точкой экстремума это седловая точка. [c.162]
Использование методов математического анализа для управления производством сводится в основном к отысканию максимумов (или минимумов) различных функциональных зависимостей, которые имеются на предприятии. Если имеется функциональная зависимость общего вида у=-рО ), то точка экстремума должна удовлетворять условию g - 0. Иными словами, необходимо сначала продифференцировать функцию, затем приравнять ее к нулю, затем определить соответствующее значение х. Например, имеем зависимость [c.140]
Те значения аргумента, при которых достигаются экстремумы функции, называются точками экстремума функции. [c.144]
Теорема (необходимое условие экстремума). В точке экстремума дифференцируемой функции производная ее равна нулю. [c.144]
П Пусть жо — точка экстремума дифференцируемой функции у = /(ж). Для определенности предположим, что XQ — точка нестрого локального максимума, тогда /(жо) /(XQ + Дж) при достаточно малых Дж. Отсюда [c.144]
Следовательно, и точки, в которых производная бесконечна или не существует, также могут доставлять функции экстремум. Стационарные точки, а также точки, в которой функция имеет бесконечную производную или в которой производная не существует, называются критическими. Из сказанного следует, что точки экстремума для расширенного класса функций следует искать среди критических точек. [c.146]
Геометрически это означает, что точки экстремума следует искать в тех точках, где касательная горизонтальна (у1 — 0), вертикальна (у1 — оо) или не существует (нет производной). [c.147]
Таким образом, первое правило для испытания подозрительного значения XQ таково подставляется в выражение для производной / (ж) сначала ж < жо, а затем ж > жо устанавливается знак вблизи от точки жо слева и справа от нее если при этом производная / (ж) меняет знак плюс на минус, то в точке жо — максимум если производная / (ж) меняет знак минуса на плюс, то — минимум если же производная знака не меняет, то экстремума вовсе нет. [c.148]
Решение. Все четыре функции непрерывны на числовой оси. Производные функций у = ж2, у = ж2/3 и у = х меняют знак при переходе через точку ж = 0 с минуса на плюс. Это означает, что критическая точка ж = 0 является для этих функций точкой строгого локального минимума. Функция у = ж3 при переходе через точку ж = 0 сохраняет положительное значение производной. Следовательно, для функции у = ж3 точка ж = 0 не является точкой экстремума. А [c.148]
После этого нужно изучить поведение функции на границах области определения, установить характер точек разрыва (если они имеются), найти асимптоты. Наконец, следует найти точки экстремума и перегиба. [c.174]
Найти промежутки возрастания и убывания функции, точки экстремума. [c.174]
Найдем промежутки возрастания и убывания функции, точки экстремума (см. также пример 1 на с. 141). В соответствии с необходимым условием экстремума находим первую производную заданной функции, приравниваем ее нулю и решаем полученное уравнение [c.175]
Точки максимума и минимума называются точками экстремума. [c.306]
Заметим, что точки экстремума могут быть не только в тех точках, в которых частные производные функции равны нулю. Экстремум функции может быть и в тех точках, где хотя бы одна из частных производных не существует или равна бесконечности. На рис. 15.2 изображена функция с конусообразным графиком. В вершине конуса — точке MI — находится максимальная точка функции, однако частные производные там не существуют (в соответствующей точке невозможно провести касательную плоскость). [c.307]
Одним из необходимых элементов анализа является экономический расчет. В случаях, когда можно выразить зависимость затрат от какого-либо параметра машины в виде уравнения, оптимальное значение параметра выявляется исследованием этого уравнения. В связи с общим свойством многих функций, имеющих максимум или минимум, относительно мало изменяться около точек экстремума при более или менее значительных изменениях независимого переменного, а также по причине приближенности значений входящих величин, реальный смысл имеет не точка максимума или минимума, а некоторая область точек, расположенных вблизи от нее в пределах этой области значения -функции являются практически равноценными. Полученное решение следует обязательно проверять или корректировать по факторам, которые не бьпи учтены при расчете. Применение аналитических расчетов и исследование графических зависимостей позволяют подходить с более глубоким обоснованием к установлению параметров, расширяют кругозор и повышают квалификацию проектировщика, усиливают научные основы в проектировании. [c.29]
Если следующая за фигурой волна достигла ее начального уровня и самая высокая цена, достигнутая рынком, не конечная точка фигуры Эллиота, то эта точка завершения будет возникать после достижения точки экстремума, а не до этого. Поэтому обращайте внимание на вторичные шпили (локальные экстремумы, se ondary spike), возникающие после глобальных максимумов и минимумов, -они могут служить предупреждением, что фигура Эллиота завершилась не в точке глобального экстремума. Ищите также области значительной консолидации, следующие вскоре после важного максимума или минимума - такая консолидация может представлять собой Неограничивающий Треугольник, завершающий тренд после максимума или минимума. [c.215]
Отсчитав 61,8% повышения первой волны Суперцикла от ее конечной точки, мы получим максимальный уровень 1929 г. (см. Рисунок 5). Достигать точки экстремума на таком уровне типично для х-волны Подвижной Коррекции Двойная Тройка. А 61.8% длины первой волны Цикла, отсчитанные от точки ее максимума, в точности совпадают с пиком 1987 года. [c.322]
Модель, которую я представил выше, была основана на этих двух обобщениях. Едва ли стоит подчеркивать, насколько груба эта модель. Тем не менее, ценность ее заключается в том, что она помогает установить важнейшие этапы последовательности подъем-спад. Ими являются неосознанный тренд начало самоусиливающегося процесса успешное преодоление колебаний растущая убежденность, приводящая к росту расхождения между ожиданиями и реальностью ошибка в оценках точка экстремума самоусиливающийся процесс в обратном направлении. Уже само определение этих этапов позволяет нам глубже взглянуть на поведение котировок фондового рынка. Нам не следует ожидать большего от нашей элементарной модели. [c.59]
Итак, согласно ТДемарку, среди множества возможных линий тренда правильной является только одна, которую он назвал ТД — линией. Изюминка здесь заключается в особой довольно жесткой фильтрации точек экстремума, когда остаются только две точки экстремума, так называемые ТД — точки, через которые и проводится упомянутая ТД — линия. Необходимыми условиями истинности выбора ТД — точки являются следующие [c.18]
Линии канала AB D (рис.8) играют большую роль в трендовом анализе, являясь как бы ограничителем размаха изменений курса валют. Строятся они следующим образом сначала строится линия тренда АВ, а затем параллельно ей проводится прямая D через одну из противоположных линии тренда точек экстремума (в данном случае т.С). Особенно трудно переоценить значение канала на коротких деньгах на рынке Форекс, когда он [c.20]
Таким образом, если экстраполировать ход скользящих средних в будущее, то, используя симметрию по времени и находя точки экстремума по ценовым проекторам, можно с хорошей степенью точности (чуть меньше 80% ) предсказывать количественно изменение курса валюты в пределах 6 — 8 ожидаемых баров. Этот вывод продемонстрирован на рис. 24 а, б. Как видно из рис. 24а, первая попытка графика цены пойти вниз и сформировать фигуру вентилятор наблюдалась в области точки С, когда курс пытался пересечь длиннопериодную скользящую среднюю тА(34) (в данном случае гпА(34) является сильным уровнем поддержки), однако исследование на предмет истинности — ложности пробоя курсом GBP/USD daily линии mA(34) говорит в пользу ложного пробоя. Аналогичный вывод можно сделать относительно второй попытки образовать вентилятор в точке D. И только с третьей попытки (точка О) мы ожидаем формирования вентилятора (анализ истинности пробоя линии тА(34) ценой дает положительный результат). При этом максимальное отклонение тА(5) от тА(34) ожидается через 8 — 9 баров относительно точки О, т.е. в середине первой декады ноября 98г, причем это отклонение будет приблизительно равно отрезку АВ. Как видно из рис.246, вентилятор действительно сформировался, при этом АВ=А В (т. В — девятый бар, если считать от т.О). [c.47]
На рынке Форекс иногда возникает фигура, образованная двумя последовательно сформированными доджами и получившая название двойной додж (Double Doji (DD)). Двойной додж может принадлежать как бычьей, так и медвежьей тенденции. Важно то, что эта фигура всегда формируется в точках экстремума кривой курса валюты. Главное условие создания этой модели — цены открытия и закрытия для первой свечи совпадают, и последующая вторая свеча также имеет одинаковые цены открытия и закрытия. [c.81]
Четвертая часть, посвященная неравенствам, возникла благодаря нашему убеждению, что эконометристы должны легко оперировать неравенствами, такими как неравенство Коши-Буняковского (Шварца), неравенство Мин-ковского и их обобщения, а также владеть мощными результатами, например теоремой отделимости Пуанкаре. В какой-то мере глава является и историей нашего разочарования. Когда мы начинали писать эту книгу, у нас была амбициозная идея — вывести все неравенства методами матричного дифференциального исчисления. В конце концов, каждое неравенство может быть представлено как решение некоторой оптимизационной задачи. Однако эта идея оказалась иллюзией, поскольку матрица Гессе в большинстве случаев оказывается вырожденной в точке экстремума. [c.16]