Метод простой средней. Для исключения случайных колебаний при применении этого метода необходимо подвергнуть анализу товарооборот не за один год, а за несколько лет. [c.178]
Метод скользящей (подвижной) средней. Когда в радах динамики наблюдается постоянная тенденция к изменению уровня (росту или снижению), простые методы выявления сезонной волны колебаний товарооборота (метод простой средней или относительных величин) непригодны. В этом случае сезонная волна должна исчисляться не к постоянной средней, а к средней переменной, изменение которой выражает тенденцию ряда. [c.179]
Анализ сезонных колебаний проведем за 3 года методами простой средней и аналитического выравнивания [c.187]
Для учета С.к. применяются метод простых средних (в случаях постоянства общей тенденции), метод скользящей средней, которым элиминируется тренд (когда Ск. "правильны", т.е. взаимно погашают друг друга на интервале сглаживания временного ряда), и другие, более сложные методы. Часто сезонные колебания приближенно описываются синусоидами и другими тригонометрическими функциями. [c.319]
Последовательность S=Sb S2,..., Заявляется сезонной волной, построенной методом простой средней. [c.67]
Среднее значение мультипликатора может быть рассчитано как среднеарифметическое, средневзвешенное и медианное значения для компаний выборки. Метод простого среднего — самый уязвимый, так как он придает некорректные веса разным мультипликаторам и часто дает завышенные оценки, особенно в случае с Р/Е, что объясняется исключением из выборки компаний с отрицательными значениями показателя. [c.176]
Индекс по методу средней геометрической вычисляется умножением цен акций, составляющих индекс друг на друга. Из этого произведения затем извлекается корень л-й степени где п — число акций в индексе. Как и при использовании метода простой средней арифметической не принимается во внимание тот факт, что объем торговли по акциям разных компаний может быть различным. [c.322]
Метод простой средней. Определяется среднеарифметическое показателя дохода за ретроспективный период. Метод используется при оценке стабильно функционирующего бизнеса. [c.141]
Как видим, результаты трех методов не совпадают, следовательно, выбор метода зависит от конкретной ситуации в оценке. Если в последний год предыстории произошел значительный скачок величины чистого дохода, нужно выяснить, какими факторами он обусловлен если случайными, то лучше выбрать метод простой средней или средневзвешенной если наметилась тенденция роста доходов, то целесообразна экстраполяция. [c.144]
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ТРУДА — метод оценки сложности труда, применяемый при его тарификации — разработке тарифно-квалификационных справочников. Заключается в том, что процесс труда расчленяется на отдельные производственные функции, присущие любому конкретному виду работ далее путем сравнения степени сложности осуществления этих функций при выполнении различных работ устанавливается разряд сложности работ. В отечественной практике для установления разряда сложности работ используются следующие функции расчет подготовка рабочего места или работы ведение рабочего процесса управление оборудованием ответственность в работе. В зависимости от степени значимости этих функций при выполнении той или иной работы они могут быть определены как простая, средняя и сложная. Каждая степень сложности работы имеет минимальную и максимальную оценки. Общая оценка сложности работы определяется путем суммирования оценок по всем функциям с помощью бальной оценки. [c.11]
Вообще статистические методы используются в экономическом анализе наиболее часто. Это расчеты средних величин простых средних арифметических, взвешенных средних, хронологических средних. [c.25]
Более простым способом выявления циклических колебаний процентных ставок является метод скользящей средней. По скользящей средней можно выравнивать как фактические данные ряда динамики, так и их процентные отношения к тренду. Суть этого метода заключается в том, что рассчитывается средний уровень из определенного числа первых по порядку уровней ряда (как правило, трех, пяти или семи), далее — средний уровень из такого числа уровней, начиная со второго, затем — начиная с третьего и т.д. [c.618]
Метод, основанный на вычислении средней арифметической, или просто средней, обычно считается наиболее приемлемым. Он очевиден просто сложите имеющиеся значения и поделите сумму на их количество. Все просто, в том числе отработка данных таблиц частот. Однако, несмотря на всю эту простоту, зачастую этот метод наименее адекватен. Рассмотрим распределение заработной платы на рис. 1.17. Данная диаграмма иллюстрирует типичное распределение доходов всех работников крупной организации. Это положительно асимметричное распределение, с областью больших отклонений в правой части диаграммы. Доходы основной массы работников представлены в левой части диаграммы. Только несколько работников имеют доходы, представленные у верхней границы диаграммы. Вот эти-то несколько работников и искажают значение средней, и усредненное значение, полученное путем расчета арифметической средней, превышает приемлемо репрезентативное значение. Значение моды соответствует максимальному значению частот, представленных в распределении. При такой форме распределения это значение находится в области нижних значений заработной платы и поэтому также не является полностью репрезентативным. Значение медианы, как центральное значение, выступает в роли компромиссного решения и часто считается наилучшим показателем. На рис. 1.17 представлены значения средней, моды и медианы. Эти три показателя будут находиться в соответствии друг с другом, только если распределение данных симметрично. Если распределение отрицательно асимметрично, тогда последовательность значений меняется на обратную. Так, средняя будет наименьшим значением, а мода — наибольшим. На рис. 1.18 представлены три типа распределения с соответствующими показателями трех средних . Рисунки просто отображают форму каждого распределения. Так, проведенные кривые очерчивают контуры соответствующей гистограммы. Например, на рис. 1.18 (i) отображена форма, представляющая такое же распределение, что мы видим и на рис. 1.17. [c.30]
Метод простой скользящей средней. Сглаживание ряда динамики с помощью скользящей средней заключается в том, что вычисляется средний уровень из определенного числа первых по порядку уровней ряда, затем — средний уровень из такого же числа уровней, [c.78]
Предложенные методы просты и могут применяться на предприятиях экономистами даже средней квалификации. При наличии больших массивов информации имеет смысл использовать более сложные современные математические методы и ЭВМ. В условиях ограниченной информации о характере динамики спроса и изменения цен при выработке политики предприятия об объемах продаж целесообразно пользоваться коэффициентами эластичности. [c.212]
Пример 6.3. Провести сглаживание временного ряда у, по данным табл. 6.1 методом скользящих средних, используя простую среднюю арифметическую с интервалом сглаживания т = 3 года. [c.143]
Индексы сезонности показывают фактические колебания параметров рынка, соответствующие определенным сезонам, но они не полностью исключают влияние случайных и второстепенных факторов. Для того чтобы выявить закономерности сезонности, тенденции сезонной волны, необходимо сгладить эмпирические данные, ввести сезонную линию тренда. Наиболее простым способом выявления сезонной линии тренда служит механическое выравнивание динамического ряда, или, как его еще называют, метод скользящей средней. Его суть заключена в расчете средней величины из трех (пяти и более) уровней ряда, образованных последовательным исключением начального члена рада и замещения его следующим по порядку [c.172]
Итак, проведенные исследования показали, что наиболее эффективным оказалось простое среднее скользящее. Впоследствии были проведены дальнейшие исследования (с 1970 по 1976 год), в которых были протестированы методы двойного и тройного пересечения с использованием соответственно двух и трех простых средних скользящих. Полученные результаты впоследствии были сравнены с другими методами, основанными на построении и анализе ценового канала, о которых мы уже упоминали. В ходе исследования, проведенного в 1979 году, было установлено, что на десяти из семнадцати рынков наиболее эффективным методом оказалась комбинация двух средних скользящих. [c.227]
В этой главе мы представили множество вариантов применения среднего скользящего. В каком-то смысле, именно сама гибкость этого метода может привести к возникновению у трейдера определенной трудности - трудности выбора. Дело в том, что ему приходится выбирать из огромного количества вариантов среднего скользящего. Постараемся в какой-то мере упростить эту задачу. Большинство аналитиков используют в своей работе комбинации, состоящие из двух или трех простых средних скользящих. В основе расчетов - цены [c.235]
По мере совершенствования компьютерных технологий было проведено большое количество исследований по развитию технических систем торговли на рынках товарных фьючерсов. По своей природе такие системы чисто автоматические (или механические), что подразумевает полное исключение из процесса человеческих эмоций и суждений. За последнее время такие системы были значительно усовершенствованы. Сначала при анализе использовались простые средние скользящие. Затем стали применяться методы двойного и тройного пересечения. Впоследствии появились линейно-взвешенные и экспоненциально-сглаженные средние скользящие. А совсем недавно в торговые системы стали включать также и довольно сложные статистические методы - например, метод линейной регрессии. Все эти системы прежде всего являются системами следования за тенденциями, то есть сначала они определяют основную ценовую тенденцию, а затем следуют за ней. [c.238]
Во-первых, определяется направление действующего краткосрочного тренда Здесь важно помнить, что большинство сигналов краткосрочных трендов поступают поздно. Поэтому простой линейной экстраполяции - сейчас было повышение, значит и позже будет рост - не получится. Для решения этой задачи используется метод скользящих средних и специального трендового индикатора "канат". [c.180]
Простейший подход — расчет значений сезонной компоненты методом скользящей средней и построение аддитивной или мультипликативной модели временного ряда. Общий вид аддитивной модели следующий [c.239]
Метод скользящего среднего исходит из простого предположения, что следующий во времени показатель по своей величине равен средней, рассчитанной за три периода. [c.129]
Простое среднее арифметическое вычисляется путем сложения цен выбранных акций и деления полученной суммы на их число. По данному методу до сих пор рассчитываются индексы из семейства Доу— Джонса. Недостаток этого метода состоит в том, что он дает одинаковые веса значимости цен каждой акции компании, не отражая при этом размер компании, о которой идет речь. [c.39]
Метод простой нормы прибыли. Средняя за период жизни проекта чистая прибыль сопоставляется со средними инвестициями в проектах. Выбирается проект с наибольшей средней нормой прибыли [c.308]
Было бы неправильно определять среднюю норму прибыли путем вычисления простой средней арифметической из трех отраслевых норм прибыли. В этом случае получился бы ошибочный результат, будто средняя норма прибыли равняется 30,5%. Такой метод определения средней нормы прибыли неправилен, так как придает каждой из отраслевых норм прибыли одинаковое значение. На самом деле они имеют неодинаковое значение для общества, поскольку в эти отрасли вложены неравновеликие капиталы. Поэтому расчет средней нормы прибыли должен вестись на основе взвешенной средней арифметической. [c.338]
Возможно, метод простой оценки ошибок пригоден и является приближенным для оценки простых случаев отладки в условиях, когда известны некоторые средние оценки количества ошибок, допущенных программистом на один оператор в предыдущих проектах. [c.245]
Метод усреднения. Средний коэффициент бета для фирм в секторе можно вычислить тремя способами. Можно использовать средневзвешенные величины на основе рыночных стоимостей, но снижение стандартной ошибки, которая докучала нам в предыдущем разделе, будет смазано, особенно, если в выборе присутствуют одна или несколько крупных фирм. Можно оценить простой средний коэффициент бета компаний, назначая всем коэффициентам бета одинаковые веса. Взвешивание самых небольших фирм в выборке происходит непропорционально (их рыночной стоимости), но экономия на стандартной ошибке будет, скорее всего, максимально увеличена. [c.260]
Вычисление прогноза по методу простого экспоненциально взвешенного среднего [c.22]
Для многих индикаторов применяются сглаженные средние их предварительных расчетов, что замедляет выход данных и фильтрацию индивидуальной информации, предоставляющей ложные сигналы. Свинг-трейдеры применяют эти средние скользящие в различных вариантах для перехода от классических формул к реальным условиям. Экспоненциальные МА дают множество уникальных вариаций. Этот индикатор включает в себя большую часть входных данных предыдущего периода и фильтрует дважды просчитанную тенденцию простых средних скользящих (МА). Поэкспериментируйте с альтернативным вариантом расчета МА, когда индикаторам необходим сглаженный вид. Дифференцированные данные на выходе могут существенно усилить каждую отдельно взятую тактику или метод. Используйте выбранные на Ваше усмотрение технические индикаторы, в зависимости от того, нужно ли Вам ускорить, замедлить или отфильтровать те или иные данные. [c.294]
По методу простой средней арифметической рассчитываются индексы Доу-Джонса. Как указывалось ранее, промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) определяется по 30 компаниям. Следовательно, индекс можно рассчитать путем суммирования цен акций этих компаний на определенную дату и деления полученной суммы на число компаний, т.е. на 30. Действительно, в начальный момент расчета индекса в качестве делителя было число 30. Однако по мере роста курсовой стоимости акций эмитенты проводят их дробление (сплит), с тем чтобы рыночная цена акций находилась в интервале от 20 до 100 дол., что является привычным для участников фондового рынка. Поэтому при проведении сплита делается перерасчет и находится новый делитель. [c.339]
На наш взгляд, необходимо определять среднегодовые индексы соотношения темпов проста средней заработной платы и производительности труда по отношению к базисному году, которым может служить год создания НГДУ или же год введения в разработку новых крупных месторождений, определяющих уровень добычи нефти в НГДУ на современном этапе. Определение меры соотношения темпов роста средней заработной платы и производительности труда по предлагаемому методу позволит контролировать темпы роста заработной платы постоянно, а не эпизодически, как при использовании общепринятой методики, i [c.186]
Методы расчета среднего уровня интервального и моментного рядов динамики различны. Для интервальных равноотстоящих рядов средний уровень рассчитывается по формуле средней арифметической простой, а для неравноотстоящих рядов — по формуле средней арифметической взвешенной [c.75]
Эти два простых правила торговли всегда йудут удерживать вас на рынке. Гсть и другие методы скользящей средней, которые дают ценовому тренду Польше времени для изменения. Например, некоторые трейдеры используют две скользящие средние одну краткосрочную (например, 5-дневную скользящую среднюю) и одну долгосрочную (скажем, 20-днепную скользящую среднюю). Длинную позицию держат, когда цена находится выше обеих [c.267]
Одним из простых методов прогнозирования является использование скользящей средней. При этом методе показатели сбыта представляются в виде таблицы или графика, на основе которых определяется тренд, который может быть продолжен на будущие периоды1. Как правило, метод скользящей средней не дает совершенно прямой линии, но позволяет сглаживать любое серьезное отклонение в крив и сбыта. Недостатком этого метода является эффект влияния случайных факторов. Если наложить тренд скользящей средней на ряд базовых показателей сбыта, то можно выявить и спроецировать на будущее основную тенденцию раз- [c.256]
Наслаивающиеся индикаторы во многих временных диапазонах строят по методу 3D картину краткосрочных тенденций циклов и зон скоплений И 5-минутные, и 60-минутные графики акции Nextel характеризуют 13-барные полосы Боллинджера и 8-барные простые средние скользящие. Гистограмма следующего за тенденцией индикатора MA D расположенная под 60-минутным ценовым графиком отслеживает момент а колеблющиеся стохастики под 5-минутным графиком определяют краткосрочные циклы покупок/продаж Лучшие трейды появляются когда отличительные особенности идеально выравниваются в различных временных рамках. [c.291]
Таким образом, среднее значение для априорного распределения на следующий по отношению к последнему период т просто является скользящим (moving) средним за с+1 периодов. Следовательно, если мы видоизменим байесовский процесс обучения, приняв, что старые данные больше не имеют значения, мы получим знакомый и широко используемый метод скользящего среднего для адаптивного предсказания событий. [c.154]
Выбор средних величин при обработке результатов исследований должен отражать основную закономерность, связывающую исследуемые величины. При обработке полученных данных применяются средние величины по рядам значений средние арифметические простые, средние арифметические взвешенные, средние гармонические и средние геометрические. Вид средней вличины определяется на основании логического анализа в зависимости от задач исследования и выбранного метода наблюдений. [c.8]