В соответствии со свойствами оценок максимального правдоподобия оценки (bo, b ) и с2 (а значит, и s2) являются состоятельными оценками. Можно показать, что при выполнении предпосылки 5 о нормальном законе распределения возмущения е, (/= ,..., л) эти оценки являются независимыми. [c.64]
Применяя метод максимального правдоподобия (см. 2.7, 3.4) для оценки нормальной обобщенной линейной модели регрессии, можно показать, что оценки максимального правд опо- [c.187]
Если случайные величины Е, имеют нормальное распределение, то уравнение (8.34) может быть оценено методом максимального правдоподобия (см. 2.7). Так как в случае нормального распределения ошибок регрессии оценки максимального правдоподобия совпадают с оценками метода наименьших квадратов, на практике применение этого метода к модели (8.15) сводится к нелинейной задаче минимизации по а, р, у и Р функции [c.205]
При достаточно большом числе итераций оценки трехшагового метода наименьших квадратов совпадают с оценками максимального правдоподобия. [c.240]
Как известно, оценки максимального правдоподобия на больших выборках являются наилучшими. [c.240]
Перейдем к разработке прогноза х . Найдем оценку максимального правдоподобия (ОМП) вектора (А., м) = ( ь-.., -m. PI.---F Мп) в распределении (4.37). Для этого в соответствии с методом максимального правдоподобия необходимо решить задачу максимизации логарифма функции f(x, A, ju) при условии (4.37). [c.128]
Оценка максимального правдоподобия (ОМП) распределения вероятностей выборки 128, 129 [c.228]
Из (26) можно получить оценку максимальной стоимости R(- , [c.108]
Эти задачи в первую очередь подразумевают оценку максимально воз- [c.143]
Как видно из таблицы, потребительский выбор покупателя, ориентирующегося на максимизацию полезности, выявит нерациональность расходования денег на товары X и Z, так как наибольшую полезность имеет альтернативный товар Г (его полезность равняется 20). Руководствуясь правилом потребительского выбора, покупатель может достичь равновесия путем замещения менее полезных товаров более полезными. Замещение одного товара другим требует оценки максимального количества товара, от которого потребитель отказывается ради получения одной дополнительной единицы другого товара. [c.131]
Четвертый шаг — оценка программы или варианта одной программы по каждому из факторов (критериев) оценки. Максимальный балл по любому из факторов для программы равен 100, минимальный - 0. Например, если эксперты признают, что спрос на результаты программы будет неограниченным, то зна- [c.362]
По своему смыслу квантиль а определяет такой порог ущерба, который будет превышен с вероятностью (1 - а). Для целей оценки максимального ущерба целесообразно использовать 95-, 99- или даже 99,9%-й квантили, что отвечает вероятности превышения максимально приемлемого уровня ущерба с частотой соответственно один раз в 20, 100 и 10 000 лет. [c.95]
Тепловая машина с несколькими источниками конечной емкости. При решении этой задачи мы предполагаем, что рабочее тело имеет одну и ту же температуру при контакте со всеми источниками, у которых тепло отбирается, и другую, но также одинаковую при контакте с источниками, которым тепло передается. Если это условие снять, то максимальная работа, которую можно извлечь из системы, возрастет. Задача об оценке максимально возможной работоспособности системы рассмотрена в последнем пункте этой главы. [c.156]
Для оценки максимальной по срокам заимствования средней прибыли достаточно найти TI по условию минимума TI(TI)/TI и т2 по условию максимума г2(т2)/т2. На плоскости с координатами т т максимум выражения (7.154) лежит между точкой т и прямой, соответствующей условию (7.155). При этом справедливы неравенства [c.280]
М. 2.Ф. Максимально возможная оценка — 6,6 Фактическая оценка Максимально возможная оценка — 4,3 Фактическая оценка Максимально возможная оценка - 1,2 Фактическая оценка [c.312]
З.М. З.Ф. Максимально возможная оценка — 6 Фактическая оценка Максимально возможная оценка — 4 Фактическая оценка Максимально возможная оценка — 1,5 Фактическая оценка [c.313]
М. 5.Ф. Максимально возможная оценка — 7,2 Фактическая оценка Максимально возможная оценка — 4,6 Фактическая оценка Максимально возможная оценка — 1,6 Фактическая оценка [c.318]
М. 6.Ф. Максимально возможная оценка — 10 Фактическая оценка Максимально возможная оценка — 5 Фактическая оценка Максимально возможная оценка — 1 Фактическая оценка [c.319]
М. 7.Ф. Максимально возможная оценка — 17,6 Фактическая оценка Максимально возможная оценка — 7,6 Фактическая оценка Максимально возможная оценка — 2,6 Фактическая оценка [c.320]
М. 8.Ф. Максимально возможная оценка — -9,16 Фактическая оценка Максимально возможная оценка — 5,6 Фактическая оценка Максимально возможная оценка — 0 Фактическая оценка [c.321]
К оборудованию и приспособлениям относятся витрины, прилавки, вывески, осветительные приборы, офисное оборудование и пр. Основой для оценки максимально возможных потерь в отношении этой группы собственности служит оценочная стоимость их замены новым оборудованием, уменьшенная на величину их амортизации на момент потери. [c.324]
Содержат оптовые и розничные торговцы, а также предприятия-производители. Оценка максимально возможных потерь в этих случаях имеет некоторые существенные особенности. [c.327]
Средства транспорта автомобили и самолеты — не требуют новых принципов оценки максимально возможных потерь. Частные автомобили и легкие грузовики должны оцениваться на основе стоимости их замены техникой такого же качества и степени износа. Для тяжелых грузовиков и воздушного транспорта следует определять цену максимально возможных потерь, исходя из стоимости замены их новой техникой за вычетом амортизации. [c.332]
Таковы основные методы определения цены максимально возможных потерь для основных активов коммерческой организации. В заключение отметим, к чьей помощи можно прибегнуть при оценке максимально возможных потерь фирмы. [c.335]
Оценка максимального правдоподобия многомерного нормального распределения [c.393]
ОЦЕНКА МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ [c.393]
Асимптотическая ковариационная матрица оценок максимального правдоподобия L и v(fl) имеет вид [c.397]
Следует отметить, что основу этих правил составляет принцип наибольшего ущерба, вызываемого сбросом отходов бурения в море. Однако, по мнению авторов [69-71], наиболее целесообразно базироваться на принципах токсичности. Для этого в США разработан стандарт токсичности (ВАТ), основанный на оценке максимальной токсичности. Стандартное определение токсичности производится на мельчайших креветках "Mysidepsis Bafua". [c.285]
Модели AR H и GAR H удовлетворяют всем условиям классической модели, и метод наименьших квадратов позволяет получить оптимальные линейные оценки. В то же время можно получить более эффективные нелинейные оценки методом максимального правдоподобия. В отличие от модели с независимыми нормально распределенными ошибками регрессии в AR H-модели оценки максимального правдоподобия отличаются от оценок, полученных методом наименьших квадратов. [c.217]
По платежной матрице можно принять ряд решений. Например, оценить возможные исходы минимальный выигрыш ВТ1 = minBy, то есть наименьшая из величин в каждой i-й строке как пессимистическая оценка максимальный выигрыш — то наилучшее, что дает выбор i-ro варианта В "" = max bV. [c.153]
Массовый самоконтроль, текущий предупредительный статистический контроль в свою очередь существенно облегчают проведение приемочного (выходного) статистического контроля. Это вполне закономерно, ибо в условиях саратовской системы вероятность предъявления на контроль изделий с отклонениями от технической документации исключительно мала. Так, исследования В. И. Гербуза показали, что для вполне приемлемой оценки максимальной пропущенной дефектности достаточно знать величину Я — процент сдачи продукции с первого предъявления. [c.117]
В середине 90-х гг. Базельским комитетом банковского надзора для оценки рисков потенциальных убытков, которые могут возникнуть в результате неблагоприятной конъюнктуры рынка, была разработана методология стоимости под риском (Value-at-Risk — VAR), популярность которой в западном мире стремительно растет. В России методология VAR малоизвестна. Она сводится к оценке максимального уменьшения стоимости портфеля или ухудшения финансового положения в течение определенного времени, если фактические убытки не превысят предполагаемого верхнего предела при условии неблагоприятной рыночной конъюнктуры. [c.399]
Шестая часть посвящена оценкам максимального правдоподобия, которые, конечно, являются идеальным объектом для демонстрации мощи развиваемой техники. В первых трех главах исследуется несколько моделей, среди которых есть многомерное нормальное распределение, модель с ошибками в переменных и нелинейная регрессионная модель. Рассматриваются методы работы с симметрией и положительной определенностью, специальное внимание уделено информационной матрице. Вторая глава этой части содержит обсуждение одновременных уравнений при условии нормальности ошибок. В ней рассматриваются проблемы оценивания и идентифицируемости параметров при различных (не)линейных ограничениях на параметры. В этой части рассматривается также метод максимального правдоподобия с полной информацией (FIML) и метод максимального правдоподобия с ограниченной информацией (LIML), особое внимание уделено выводу асимптотических ковариационных матриц. Последняя глава посвящена различным проблемам и методам психометрики, в том числе методу главных компонент, мультимодальному компо- [c.16]
Теперь займемся задачей оценивания системы одновременных уравнений, предположив, что имеющихся ограничений достаточно для идентифицируемости. Для получения оценки максимального правдоподобия структурных параметров (В , FQ, 1о) нужно максимизировать логарифмическую функцию правдоподобия (2.11) с учетом априорных и идентифицируемых ограничений. Такой способ оценивания известен как метод максимального правдоподобия при полной информации (FIML) 1. Поскольку для нахождения FIML-оценок приходится оптимизировать нелинейную функцию, реализация этого метода может оказаться довольно сложной вычислительной задачей. [c.422]
Смотреть страницы где упоминается термин Оценки максимального
: [c.319] [c.186] [c.92] [c.68] [c.53] [c.76] [c.105] [c.161] [c.42] [c.243] [c.287] [c.288] [c.392]Основы стохастической финансовой математики Т.2 (1998) -- [ c.0 ]