Системы одновременных уравнений наиболее полно описывают экономический объект, содержащий множество взаимосвязанных эндогенных (формирующихся внутри функционирования объекта) и экзогенных (задаваемых извне) переменных. При этом в качестве эндогенных и экзогенных могут выступать лаговые (взятые в предыдущий момент времени) переменные. [c.20]
С проблемой идентификации модели не следует путать проблему ее идентифицируемости (гл. 9), т. е. проблему возможности получения однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений (точнее, параметров структурной формы модели, раскрывающей механизм формирования значений эндогенных переменных, по параметрам приведенной формы модели, в которой эндогенные переменные непосредственно выражаются через предопределенные переменные). [c.22]
Прежде чем изучать основные разделы эконометрики — классическую и обобщенную модели регрессии, временные ряды и системы одновременных уравнений (гл. 3—10), рассмотрим в следующей главе (гл. 2) основные понятия теории вероятностей и математической статистики, составляющие основу математического инструментария эконометрики. Подготовленный соответствующим образом читатель может сразу перейти к изучению гл. 3. [c.23]
Разделение ролей между переменными в системе одновременных уравнений может быть проинтерпретировано следующим образом переменные Q и Р формируют свои значения, подчиняясь уравнениям (9.1), т.е. внутри модели. Такие переменные называются эндогенными. Между тем переменная / считается в уравнениях (9.1) заданной, ее значения формируются вне модели. Такие переменные называются экзогенными. [c.225]
Приведем общий вид системы одновременных уравнений. Пусть Y, ..., Ym — эндогенные переменные, Х, ..., Х — экзогенные переменные. Введем блочные матрицы В и Г вида [c.225]
Тогда общий вид системы одновременных уравнений представляется в матричной форме как [c.225]
Исследование устойчивости системы одновременных уравнений является базисом Теория хаоса. [c.116]
В системе одновременных уравнений зависимая переменная одного уравнения может быть входной переменной в другом уравнении, и выбор зависимой переменной в некоторой степени является произвольным. При этом необходимо различать эндогенные и экзогенные переменные. Деление переменных на эндогенные и экзогенные относительно. все зависит от природы изучаемого явления, а также цели, с которой эта модель строится. [c.116]
Система одновременных уравнений может иметь следующие формы. [c.116]
Структурная форма записи системы одновременных уравнений следующая [c.116]
Полная система одновременных уравнений содержит столько уравнений, сколько имеется эндогенных переменных. Количество экзогенных переменных может быть произвольным. [c.116]
Система одновременных уравнений с двумя эндогенными и двумя экзогенными переменными имеет вид [c.115]
Определите, является ли данная модель системой одновременных уравнений. [c.130]
Система взаимозависимых уравнений получила название системы совместных, одновременных уравнений. Тем самым подчеркивается, что в системе одни и те же переменные (у) одновременно рассматриваются как зависимые в одних уравнениях и как независимые в других. В эконометрике эта система уравнений называется также структурной формой модели. В отличие от предыдущих систем каждое уравнение системы одновременных уравнений не может рассматриваться самостоятельно, и для нахождения его параметров традиционный МНК неприменим. С этой целью используются специальные приемы оценивания. [c.180]
Примером системы одновременных уравнений может служить модель динамики цены и заработной платы вида [c.180]
Эндогенные переменные обозначены в приведенной ранее системе одновременных уравнений как у. Это зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе. [c.181]
Тогда система одновременных уравнений будет представлена [c.183]
Предположим, рассматривается следующая система одновременных уравнений [c.188]
Коэффициенты структурной модели могут быть оценены разными способами в зависимости от вида системы одновременных уравнений. Наибольшее распространение в литературе получили следующие методы оценивания коэффициентов структурной модели [c.193]
Нарушение предпосылки независимости факторов друг от друга при использовании традиционного МНК в системе одновременных уравнений приводит к несостоятельности оценок структурных коэффициентов в ряде случаев они оказываются экономически бессмысленными. Опасность таких результатов возрастает при увеличении числа эндогенных переменных в правой части системы, ибо становится невозможным расщепить совместное влияние эндогенных переменных и видеть изолированные меры их воздействия в соответствии с предпосылками традиционного МНК. [c.199]
В целом рассматриваемая система одновременных уравнений составит [c.203]
Система одновременных уравнений нашла применение в исследованиях спроса и предложения. Линейная модель спроса и предложения имеет вид [c.210]
Широкий класс моделей в эконометрике представляют производственные функции — Р =ЛХ]> х2,..., х ), где Р — объем выпуска (уровень производства) хх, х2,..., х — факторы производства (труд, капитал и др.). Однако реализация такого рода моделей, как правило, не связана с системой одновременных уравнений. Производственная функция в упрощенном виде может быть включена в систему одновременных уравнений. Так, в 1962 г. [c.211]
Как уже отмечалось, не все эконометрические модели имеют вид системы одновременных уравнений. Так, широкий класс функций спроса на ряд потребительских товаров часто представляет собой рекурсивную систему, в которой с уравнениями можно работать последовательно и проблемы одновременного оценивания не возникают. [c.212]
Одна из основных проблем, которую приходится решать на этапе оценки параметров систем одновременных уравнений, -это проблема идентификации. Именно эта проблема наряду с разделением переменных эконометрической модели на эндогенные и предопределенные послужила основным поводом для критики стандартного подхода к системам одновременных уравнений. [c.330]
Достаточное условие выполняется, уравнение точно идентифицируемо. Следовательно, исследуемая система одновременных уравнений точно идентифицируема, и для оценки параметров модели может быть использован косвенный метод наименьших квадратов. [c.7]
Проблема идентификации особо исследуется в эконометрике, где произошла, по-видимому, терминологическая инверсия принято говорить не об И.о., т.е. рассматриваемой экономической системы, а наоборот, об идентификации модели (причем обычно модели, построенной в виде т.н. системы одновременных уравнений). Более того, ряд авторов относит этот термин к отдельному элементу модели, понимая под этим установление самого факта, что данный элемент является существенным (см. Существенные переменные). Напр., некоторая [c.113]
В литературе подобные системы часто называют системами одновременных уравнений, имея в виду, что здесь зависимая переменная одного уравнения может появляться одновременно в виде переменной (но уже в качестве независимой) в одном или нескольких других уравнениях. В таком случае теряет смысл традиционное различение зависимых и независимых переменных. Вместо этого устанавливается различие между двумя видами переменных. Это, во-первых, совместно зависимые переменные (эндогенные), влияние которых друг на друга должно быть исследовано (матрица А в слагаемом Ay t) приведенной выше системы уравнений). Во-вторых, предопределенные переменные, которые, как предполагается, оказывают влияние на первые, однако не испытывают их воздействия это переменные с запаздыванием, т.е. лаговые (второе слагаемое) и определенные вне данной системы уравнений экзогенные переменные. [c.400]
СКП) 325 Система массового обслуживания 324 Система моделей 36, 326 Система национальных счетов (СНС) 326 Система одновременных уравнений 327, [c.487]
Такая модель известна как система одновременных уравнений. [c.414]
СИСТЕМА ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ [c.414]
В главе 9 изучены эконометрические модели, выраженные системой одновременных уравнений. Рассмотрены проблемы идентифицируемости параметров модели, косвенный и трехша-говый метод наименьших квадратов. [c.4]
Кроме того, при интерпретации коэффициентов множественной рефессии предполагается независимость факторов друг от друга, что становится невозможным при рассмотрении системы совместных уравнений. Так, в нашем примере уравнение регрессии у = —1,09 + 0,364у2 + 1,192л , показывает, что с ростом х на единицу у возрастает в среднем на 1,192 ед. при неизменном уровне значения у2. Между тем в соответствии с системой одновременных уравнений переменная у2 не может быть неизменной, ибо она в свою очередь зависит от yt. [c.199]
Наиболее широко системы одновременных уравнений используются для построения макроэкономических моделей функционирования экономики той или иной страны. Большинство из них представляют собой мультипликаторные модели кейнсиан-ского типа с той или иной мерой сложности. Статическая модель Кейнса для описания народного хозяйства страны в наиболее простом варианте имеет следующий вид [c.205]
Эконометрическая модель строится в форме системы одновременных уравнений, число которых должно быть равно числу неизвестных (под ними в эко-нометрическом уравнении понимаются текущие эндогенные переменные). [c.113]
В эконометрии часто применяется термин "система одновременных уравнений", имеющий несколько более узкий смысл (см. Эконометрическаямодель). [c.327]
Смотреть страницы где упоминается термин Система одновременных уравнений
: [c.20] [c.24] [c.24] [c.194] [c.203] [c.4] [c.399]Экономико-математический словарь Изд.5 (2003) -- [ c.327 , c.400 ]
Матричное дифференциальное исчисление с приложениями к статистике и эконометрике (2002) -- [ c.414 ]
Экономика для начинающих (2005) -- [ c.0 ]